Курсовая работа на тему: "Проверка гипотез о виде распределения остатков модели GARCH(1,1)" Исследуемые данные: "Котировки акций компаний, входящих в индекс Jakarta Composite"

Содержание.

Введение 3
1. Стохастическая модель оценки доходности 6
1.1. Процесс, описывающий изменение доходности 6
1.2. Волатильность 6
1.3. О показателе VaR 7
1.4. Модели ARCH и GARCH 9
1.5. Модель GARCH(1,1) 11
1.5.1. Общие положения 11
1.5.2. Оценка параметров 12
1.5.3. Остатки модели GARCH(1,1) 13
2. Расчётная часть 14
2.1. Исходные данные 14
2.2. Обработка данных в MATLAB 15
2.2.2. Исходный текст основной программы 16
2.2.3. Исходный текст загрузчика 17
2.2.4. Исходный текст программы проверки гипотез для модельных данных 18
2.3. Комментарий к результатам 18
3. Вывод 20
Приложение 21
Графики тиккеров 21
Графики проверки гипотез для модельных и реальных данных 31
Таблица данных о количестве торговых дней, минимуме и максимуме дневных скачков цен по каждой компании в каждом году 32
Таблица вероятностных оценок наступления гипотезы для каждой компании 34

Всего 34 страницы