Курсовая работа на тему: "Проверка гипотез о виде распределения остатков модели GARCH(1,1)" Исследуемые данные: "Котировки акций компаний, входящих в индекс FTSE MIB"

Оглавление
Введение ................................................................................................................................ 3
I. Теоретическая справка .................................................................................................. 4
Кластеризация волатильности....................................................................................... 4
Модели ARCH и GARCH ................................................................................................... 5
Оценка параметров и остатки модели GARCH(1,1) ..................................................... 7
Недостатки модели GARCH и метод максимального правдоподобия ...................... 8
Критерий Колмогорова–Смирнова ............................................................................... 8
II. Расчётная часть ............................................................................................................. 10
Исходные данные для анализа.................................................................................... 10
Предварительный анализ данных............................................................................... 11
Оценка параметров модели GARCH (1,1) ................................................................... 16
Проверка гипотез о виде распределения остатков GARCH (1,1) .............................. 17
Заключение.......................................................................................................................... 19
Список литературы ............................................................................................................. 20
Приложение 1...................................................................................................................... 21
Приложение 2...................................................................................................................... 21
1. Упаковка данных ....................................................................................................... 21
2. Таблица числа торговых дней .................................................................................. 22
3. Таблица максимальных дневных логарифмических изменений цен.................. 22
4. Графики цен для акций с максимальными и минимальными скачками............. 24
6. Проверка гипотезы о независимости распределения остатков от коэффициентов
модели ........................................................................................................................... 26
7. Расчёт остатков для модельных данных ................................................................. 26
8. Проверка основной гипотезы для модельных данных ........................................ 27
9. Проверка основной гипотезы для реальных данных ............................................ 29
10. Оценка мощности критерия................................................................................... 31

Всего 31 страница + вспомогательные файлы