Моделирование и прогнозирование курса акций British Petroleum (курсовая работа)

Проверка исходного ряда на стационарность 4
Тест Дики - Фуллера 5
Тест Вальда – Вольфовитца (на постоянство математического ожидания) 7
Тест Манна – Уитни на постоянство математического ожидания 7
Тест Сиджела – Тьюки на постоянство дисперсии 7
Конечные разности 7
Тест Дики – Фуллера 9
Закон распределения полученного ряда 9
Тест Вальда – Вольфовитца на постоянство математического ожидания 10
Тест Манна – Уитни на постоянство математического ожидания 10
Тест Сиджела – Тьюки на постоянство дисперсии 10
Эконометрические модели для конечных разностей 10
Идентификация модели 10
МА(2) 12
МА(3) 14
ARMA(1, 2) 16
Модели типа ARCH: MA(2)ARCH(5) 18
Соответствие модели МА(2) данным 20
Прогноз по МА(2) 21
Возврат к исходному ряду 22
Прогноз курса акций British Petroleum на 1 и 2 января 2011 года 23
Заключение 25
Список источников 26
Приложение 1. Исходные данные 27
Приложение 2. Преобразования исходного ряда 29
Приложение 3. Модели MA(2)ARCH 31