Ирина Эланс
Курс доллара составляет 1 долл.=28 руб., курс евро: 1 евро=34 руб. Банк купил на
Курс доллара составляет 1 долл.=28 руб., курс евро: 1 евро=34 руб. Банк купил на спотовом рынке 357,143 тыс.долл. и продал 294,118 тыс.евро. Стандартное отклонение курса доллара в расчете на один день составляет 0,6%, евро-0,65%, коэффициент корреляции равен 0,85. Определите однодневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 95%.
Долларовая позиция банка составляет 357,143*28=10 млн.руб. Позиция по евро в рублях 294,118*34=10 млн.руб. VAR по долларовой позиции = 10*0,006*1,65=99 тыс.руб. VAT по позиции в евро=-10*0,0065*1,65=-107,25 тыс.руб. VARp=99-107,25*10,850,851*(99-107,25)=57,038 тыс.руб.
- Курс доллара США к рублю равен 29,73 рубля за доллар. Процентные ставки на денежном
- Курс доллара США равен 59,65 руб., безрисковая ставка на три месяца в национальной валюте
- Курс евро к доллару США составляет 1,1292 доллара, курс японской йены к доллару США
- Курс национальной валюты снизился на 5%. В то время как внутренние цены выросли на
- Курсовая стоимость акции вырос за год на 15%, дивиденд выплачивался 1 раз в квартал
- Курсовая стоимость облигации определяется исходя из равенства средней доходности за период. При выплате процентов
- Курсовицкий был осужден районным судом по ч. 2 ст. 131 УК за совершение изнасилования
- Курганская и Владимирская области в лице высших должностных лиц исполнительной власти начали переговоры об
- Куркова, мать троих детей (шести, семи и восьми лет), не работающая, систематически заставляла их
- Курочкин продавал вязаные спортивные шапки возле магазина «Спорттовары». В ответ на требование сотрудника полиции
- Курс акции вырос за год на 25%, дивиденд выплачивается раз в квартал в размере
- Курс американского доллара к английскому фунту стерлингов в конце 1997 г. составил 1,6 долл/ф.ст.
- Курсант спортивно-технического клуба Королев вместе с инструктором этого же клуба Самариным выехал для учебной
- Курс доллара равен 28,6 руб., ставка без риска для 35 дней по рублям 3,5%,