Курс доллара США к рублю равен 29,73 рубля за доллар. Процентные ставки на денежном

Курс доллара США к рублю равен 29,73 рубля за доллар. Процентные ставки на денежном рынке равны 28 % годовых по операциям в рублях и 12 % годовых по операциям в долларах США. Определить теоретический 90-дневный форвардный курс доллара к рублю, если длительность процентного года составляет 365 дней по рублям и 360 дней по долларам США.

Форвардный курс валюты А к валюте В при прямой котировке равен:
Форвард-курс А/В = Sфв / Sфа,
где Sфа – сумма форвардной сделки в валюте А;
Sфв – сумма форвардной сделки в валюте В.
Эти суммы можно представить в следующем виде с учетом начисления процентов по депозитам: Sфа = Sса (1+ ia × t/Ta), Sфв = Scb (1+ ib × t/Tb) .
где Sса – сумма сделки в валюте А в пересчете на курс спот;
Scb – эквивалентная ей сумма по курсу спот в валюте В;
ia и ib – процентные ставки по валютам А и В;
t – срок форвардной сделки;
Ta и Tb – длительность процентного года при расчете процентов по валютам А и В

.
где Sса – сумма сделки в валюте А в пересчете на курс спот;
Scb – эквивалентная ей сумма по курсу спот в валюте В;
ia и ib – процентные ставки по валютам А и В;
t – срок форвардной сделки;
Ta и Tb – длительность процентного года при расчете процентов по валютам А и В