Курс доллара равен 28,6 руб., ставка без риска для 35 дней по рублям 3,5%,

Курс доллара равен 28,6 руб., ставка без риска для 35 дней по рублям 3,5%, по долларам 2% годовых. База 365 дней. Фактический форвардный курс доллара для 35 дней равен 28,63 руб. Определить прибыль в долларах на момент начала арбитражной операции и перечислить действия арбитражера, если номинал контракта равен 1 млн. долл.

Фактический форвардный курс равен 28,63 руб. Тогда арбитражер покупает контракт, так как доллар стоит дешевле, чем должен стоить. Купив контракт, он обязался купить доллар через 35 дней, поэтому сейчас его необходимо продать . Для этого арбитражер занимает один доллар под 2% на 35 дней и продает его, т.е. конвертирует по спот курсу в 28,6 руб., размещает 28,6 руб

. Для этого арбитражер занимает один доллар под 2% на 35 дней и продает его, т.е. конвертирует по спот курсу в 28,6 руб., размещает 28,6 руб