Определите однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 10 млн.руб., в который. 2

Определите однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 10 млн.руб., в который входят акции двух компаний. Удельный вес первой акции в стоимости портфеля составляет 60%, второй-40%. Стандартное отклонение доходности первой акции в расчете на один день равно 1,58%, второй - 1,9%, коэффициент корреляции доходностей акций равен 0,8.

Определяем стандартное отклонение доходности портфеля: δр=(0,62*1,582+0,42*1,92+2*0,6*0,4*1,58*1,9*0,8)1/2=1,62% По таблице Лапласа (нормального распределения) доверительной вероятности 95% соответствует 1,65 стандартных отклонений VAR=10 000 000*1,62%*1,65=267 300 руб.