Определите однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 10 млн.руб., в который

Определите однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 10 млн.руб., в который входят акции только одной компании. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на год равно 25%.

В году – 250 торговых дней. σ=0,25/250=0,0158 По таблице Лапласа (нормального распределения) доверительной вероятности 95% соответствует 1,65 стандартных отклонений VAR=10 000 000*0,0158*1,65=260 700 руб.