Оценить риск инвестирования предприятий по данным таблицы 1, используя статистический способ оценки рисков. Сделать

Оценить риск инвестирования предприятий по данным таблицы 1, используя статистический способ оценки рисков. Сделать выводы по принятию оптимального управленческого решения в части выбора направления инвестирования. Таблица 1 – Исходные данные для анализа риска инвестирования предприятий Квартал Предприятие «А» Предприятие «Б» Доход, у. е. Доходность,% Доход, у. е. Доходность,% 1 5 10 30 9 2 3 7 38 12 3 6 9 42 8 4 5 9 25 6

Заполним вспомогательную таблицу.
xi
fi
fixi
xi-x2
А Б А Б А Б А Б
10 9 5 30 0,5 3,33 2,89 0,25
7 12 3 38 0,43 3,17 1,69 12,25
9 8 6 42 0,67 5,25 0,49 0,25
9 6 5 25 0,56 4,17 0,49 6,25
Итого
18 135 2,16 15,92 5,56 19
1. Определим среднее значение доходности каждого проекта используя формулу средней гармонической взвешенной:
x=fifixi
где: xi - значение i доходности;
fi - значение i дохода.
Предприятие А:
xA=182,16≈8,3%
Предприятие Б:
xБ=13515,92≈8,5%
Вывод: среднее значение доходности приблизительно одинаковые, но наиболее доходное предприятие Б, чем предприятие А.
3 . Среднее квадратическое отклонение:
σx=xi-x2n
где: n-количество периодов.
Предприятие А:
σx=5,564≈1,18%
Предприятие Б:
σx=194≈2,18%
Вывод: σБ> σА, наиболее рискованным считается предприятие Б, чем предприятие А.
4

. Среднее квадратическое отклонение:
σx=xi-x2n
где: n-количество периодов.
Предприятие А:
σx=5,564≈1,18%
Предприятие Б:
σx=194≈2,18%
Вывод: σБ> σА, наиболее рискованным считается предприятие Б, чем предприятие А.
4