Ирина Эланс
Ожидаемая доходность рыночного портфеля равна 15%, ставка без риска равна 5%. Коэффициент бета акции
Ожидаемая доходность рыночного портфеля равна 15%, ставка без риска равна 5%. Коэффициент бета акции компании А относительно рыночного портфеля равен 1,1. Альфа акции равна 0,4%. Определить действительную ожидаемую доходность акции.
Метод бета-коэффициента для расчета нормы дисконта использует модель оценки капитальных активов (САРМ): ri = rs + βi(rm – rs),i = 1, 2, ….., n где ri - ожидаемая (требуемая) доходность i- го рискованного актива; rs - безрисковая ставка дохода; rm -общая доходность рынка в целом (среднерыночного портфеля ценных бумаг). ri = 5 + 1,1 (15-5) + 0,4 = 16,4 %
- Ожидаемая норма прибыли от инвестиций – 7%, рыночная ставка процента - 12%, ежегодный темп
- Ожидаемая прибыль компании в расчете на одну акцию равна в текущем году 20 тыс.
- Ожидаемая сумма косвенных производственных расходов на предстоящий период составляет 56 000 руб. В качестве
- Ожидаемые дивиденды на акцию компании в следующем году прогнозируются в размере 5 руб. Требуемая
- Ожидаемые дивиденды на акцию компании в следующем году прогнозируются в размере 5 руб. Требуемая. 2
- Ожидаемые значения доходностей- m и риска (ско) для трех взаимно некоррелированных видов ценных бумаг
- Ожидаемые остатки нереализованной продукции на начало планового года - 30 тыс. шт., план производства
- Одноцилиндровый одноступенчатый поршневой компрессор сжимает воздух от атмосферного давления р1 = 0,1 МПа до. 2
- Одноцилиндровый одноступенчатый поршневой компрессор сжимает воздух от давления p1=1·105 Па до p2=3,5·105 Па. Определить
- Одно юридическое лицо - ООО - решило приобрести у другого юридического лица - ПАО
- Ожидаемая доходность акций А и Б равна соответственно 10 и 20%; их стандартное отклонение
- Ожидаемая доходность и стандартное отклонение. Даны два вида акций и три состояния экономики (таблица).
- Ожидаемая доходность рыночного портфеля 20%, ставка без риска 10% годовых. Коэффициент бета акции компании
- Ожидаемая доходность рыночного портфеля , а стандартное отклонение его доходности . Определить бета-коэффициент рискованного