Ожидаемая доходность акций А и Б равна соответственно 10 и 20%; их стандартное отклонение

Ожидаемая доходность акций А и Б равна соответственно 10 и 20%; их стандартное отклонение равно 5 и 60%. Коэффициент корреляции между доходностями акций равен 0,5. Рассчитайте ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля, состоящего на 40% из акций А и на 60% из акций Б.

Определим ожидаемую доходность портфеля, если ka=10%, kb=20%, xa=40%, xb=60% k=ka×xa+kb×xb=10×0,4+20×0,6=16% Рассчитаем стандартное отклонение портфеля, если σa=5%, σb=60%, ra,b=0,5 σp=σ2×x2+2×σi×σj×xi×xj×rij σp=52×0,42+602×0,62+2×5×60×0,4×0,6×0,5=37,04% Ответ: 16%; 37,04%.