Рассчитать значения коэффициента корреляции между акциями на основе следующих данных: Вероятность Ценные бумаги А В С

Рассчитать значения коэффициента корреляции между акциями на основе следующих данных: Вероятность Ценные бумаги А В С Д 0,1 12 18 1 5 0,15 10 16 3 8 0,5 8 14 6 11 0,15 6 12 9 14 0,1 4 10 12 17

Расчет корреляции осуществляется по формуле: где cov(X,Y) - ковариация между активами X и Y, - стандартные отклонения активов X и Y Проведем расчет корреляции при помощи функции КОРРЕЛ MS Excel: Значения коэффициента корреляции: Расчетные значения коэффициентов корреляции близки к +1, что говорит о сильной взаимосвязи ценных бумаг, т.е. активы ходят одинаково. Рост доходности ценной бумаги С сопровождается ростом доходностей ценных бумаг А, В, Д и т.д.