Рассматриваются 2 ценные бумаги А и В. Известны возможные значения доходности этих бумаг ()

Рассматриваются 2 ценные бумаги А и В. Известны возможные значения доходности этих бумаг () и соответствующие им вероятности (). Рассчитайте математическое ожидание доходности финансовых операций, среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации. Сделайте вывод, какая из двух бумаг предпочтительнее. Вариант 2. А В 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 6,5 7,2 10,5 12,3 13,7 5,2 6,5 8,2 10 12,5

Математическое ожидание доходности финансовых операций
M=μi∙pi
Среднеквадратичное отклонение доходности, которое характеризует риск
σ=(μi-M)2∙pi
Коэффициент вариации
V= σM
Для ценной бумаги А:
M=6,5*0,1+7,2*0,3+10,5*0,3+12,3*0,2+13,7*0,1=9,79%
σ=10,82*0,1+6,71*0,3+0,50*0,3+6,30*0,2+15,29*0,1=2,46%
V= 2,469,79=0,251=25,1%
Для ценной бумаги В:
M=5,2*0,2+6,5*0,2+8,2*0,5+10*0,2+12,5*0,2=8,48%
σ=10,76*0,2+3,92*0,2+0,08*0,2+2,31*0,2+16,16*0,2=2,58%
V= 2,588,48=0,304=30,4%
Ценная бумага А предпочтительнее, так как у нее выше доходность и ниже риск и коэффициент вариации.