Посчитать норматив мгновенной ликвидности Н2: денежные средства на корреспондентском счете НОСТРО – 250 млн руб; денежные

Посчитать норматив мгновенной ликвидности Н2: денежные средства на корреспондентском счете НОСТРО – 250 млн руб; денежные средства в кассе – 30 млн руб; наличная иностранная валюта в кассе – 50 тыс долл США (курс 61 руб/долл); вложения в векселя выданных другими кредитными организациями – 220 млн руб; привлеченные денежные ресурсы “до востребования” на расчетных и текущих счетах – 800 млн руб; срочные депозиты, со сроком исполнения “сегодня” – 500 млн руб; срочные депозиты и МБК, со сроком исполнения “завтра” – 300 млн руб.

В соответствии с гл. 5 инструкции Банка России № 199-И норматив мгновенной ликвидности рассчитывается по формуле
Н2=Лам/(Овм-Овм*) >= 15%
Лам – высоколиквидные активы, которые в течении 1 дня могут быть востребованы или реализованы банком, они включают в себя:
денежные средства на корреспондентском счете НОСТРО – 250 млн руб;
денежные средства в кассе – 30 млн руб;
наличная иностранная валюта в кассе – 50 тыс долл США (курс 61 руб/долл);
Итого Лам = 250+30+0,05*61= 283,05 млн.руб.
Овм – обязательства, по которым могут быть предъявлены требования в их незамедлительном погашении.
привлеченные денежные ресурсы “до востребования” на расчетных и текущих счетах – 800 млн руб;
срочные депозиты, со сроком исполнения “сегодня” – 500 млн руб;
срочные депозиты и МБК, со сроком исполнения “завтра” – 300 млн руб.
Итого Овм = 800+500+300=1600млн.руб.
Показатель Овм* по данным условия рассчитать не представляется возможным, потому примем его значение равным 0.
Таким образом
На = 283,05/1600=0,1769=17,69%.
Норматив соблюдается.