Цена спот акции 250 руб., ставка без риска 12%. Фактическая форвардная цена акции с

Цена спот акции 250 руб., ставка без риска 12%. Фактическая форвардная цена акции с (Решение → 57517)

Цена спот акции 250 руб., ставка без риска 12%. Фактическая форвардная цена акции с поставкой через 60 дней равна 256 руб. Определить, возможен ли арбитраж. Если арбитраж возможен, какую прибыль может получить арбитражер к моменту окончания действия контракта. Финансовый год равен 365 дням



Цена спот акции 250 руб., ставка без риска 12%. Фактическая форвардная цена акции с (Решение → 57517)

Теоретическая форвардная цена =250×1+0,12×60365=254,93 Фактическая форвардная цена выше теоретической, арбитраж возможен. Прибыль составит: 256-254,93=1,07 руб. Ответ: 1,07 руб. может получить арбитражер к моменту окончания действия контракта