Задан случайный процесс, который имеет вид: Xt=ut+1. Найти математическое ожидание, ковариационную функцию и дисперсию

Задан случайный процесс, который имеет вид: Xt=ut+1. Найти математическое ожидание, ковариационную функцию и дисперсию случайных процессов yt=dx(t)dt и zt=0txsds, где u – случайная величина с известной плотностью распределения fu=asinu;u∈0;π2;0 в остальных случаях.

Найдем математическое ожидание и дисперсию случайной величины u:
mu=0π2u*fudu=0π2u*asinudu=u=u1;du=du1;sinudu=dv;v=-cosu=-uacos u0π2+a0π2cosu du=asinu0π2=a;
Du=0π2u2*fudu-mu2=0π2u2*asinudu-a2=u2=u1;2udu=du1;sinudu=dv;v=-cosu=-u2acos u0π2+2a0π2ucosu du-a2=0+u=u2;du=du2;cosudu=dv;v=sinu-a2=2uasinu0π2-2a0π2sinudu-a2=πa+2acosu0π2-a2=πa-2a-a2=a(π-2-a);
По свойствам математического ожидания и дисперсии получаем:
mXt=Mu(t+1)=muMt+1=a(t+1);
DXt=Du(t+1)=a2π-2-a2t2;
myt=dmx(t)dt=a;
KXt1, t2=M[Xt1-mXt1)*(Xt2-mx(t2))=Mut1+1-at1+1*ut2+1-at2+1=0;
Kyt1, t2=0;Dy=Kyt,t=0;
mSt=0tmxsds=0tas+1ds=as22+s0t=at22+t;
mzt=aMt22+t=at22+t;
Kzt1,t2=0t10t2Kxs1,s2ds1ds2=0;Dzt=Kzt,t=0.