Дискриминантный анализ. 4

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

«Уральский федеральный университет имени первого

Президента  России Б.Н.Ельцина»

Факультет информационно-математических технологий и экономического моделирования

Кафедра анализа систем и принятия решений

Cпециальность «Математические методы в экономике» 

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ  РАБОТА

по дисциплине «Многомерные статистические методы»

Задание № 1 
 

    Руководитель:       Бородачев С. М.

    Студент гр. ИМ-38011:      Подлужный С. С. 
     
     
     
     
     

Екатеринбург

                                                              2011 
Имеются данные о ценах акций компаний «Газпром», «ВТБ», «НЛМК» на фондовой бирже ММВБ за период с 01.02.2011 по 21.02.2011.

Дата Газпром, ао,руб. ВТБ,  ао,руб. НЛМК,  ао,руб.
01.02.2011 204,91 0,1062 134,7
02.02.2011 209,51 0,1028 136,53
03.02.2011 207,03 0,1023 133,2
04.02.2011 213,3 0,1022 136
07.02.2011 213,6 0,1012 135,4
08.02.2011 210,4 0,0965 130,13
09.02.2011 215,15 0,0969 129,92
10.02.2011 208,22 0,0934 125
11.02.2011 208,5 0,0946 127
14.02.2011 203,51 0,0951 130,3
15.02.2011 199,5 0,0953 127,93
16.02.2011 199,4 0,0989 126,72
17.02.2011 195,45 0,0975 125,4
18.02.2011 195,5 0,096 125,68
21.02.2011 198,92 0,0956 126,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

                                                                    Correlations. 
 

                             

                                                              Partial Correlations 

                

                                                             Partial Correlations 
 

              

                                                                  Partial Correlations 

Коэффициент корреляции между ценами на акции Газпрома и  ВТБ R=0.279. Положительный знак выглядит странно, т. к. эти компании из разных отраслей. Частный коэффициент корреляции между ценами на акции Газпрома и ВТБ R=-0,5438 выглядит более правдоподобно. Это можно объяснить тем, что как правило на мировых фондовых рынках наблюдается тенденция падения цен на акции компаний банковского сектора во время роста компаний нефтегазового сектора. SL мал, значит данные имеют высокую значимость против Н0.

Высокие коэффициенты корреляции между Газпромом и  НЛМК и ВТБ и НЛМК, даже при исключении третьей переменной можно объяснить тем, что российский рынок акций имеет свойство всецело или расти или падать из-за сильной корреляции цен на акции между компаниями некоторых отраслей. 

     

              

                                                      Correlation matrix inverse  

               

Covariance matrix inverse 

                                                                       Covariances 
 

Тест  Уилкса – Бартлетта:

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
--- 
 
 
 
 
 
 

SL=0,00002243 

SL мал, значит данные имеют высокую значимость против Н0, значит признаки попарно коррелированны. 

Дискриминантный анализ. 4 📙 Контрольная → 🆔 27597

Дискриминантный анализ. 4 📙 Контрольная → 🆔 27597

Дискриминантный анализ. 4