індетифікація тренду

ВСТУП

    Промисловість -- це високорозвинута й провідна галузь матеріального виробництва, від рівня розвитку якої залежить технічне переозброєння та інтенсифікація всіх галузей економіки, підвищення добробуту народу, зміцнення обороноздатності країни.      За ознаками впливу на предмет праці всі галузі та підгалузі промисловості поділяються на видобувні й обробні. За видами діяльності промисловість України включає такі галузі: електроенергетику, нафтовидобувну, газову, вугільну, торф'яну промисловість, чорну металургію, кольорову металургію, хімічну та нафтохімічну промисловість, машинобудівну і металообробну, лісову, деревообробну та целюлозно-паперову, промисловість будівельних матеріалів, скляну та фарфоро-фаянсову, легку, харчову, борошномельно-круп'яну, комбікормову, мікробіологічну, медичну, поліграфічну та інші галузі промисловості. Галузевий поділ промислового виробництва покладений в основу галузевого державного регулювання і реалізується через систему міністерств і державних комітетів.

   Промисловість сприяє розвитку та підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва, забезпечуючи його технікою, будівельними матеріалами, мінеральними добривами та іншими видами продукції. Вона визначає масштаби й темпи розвитку інших галузей матеріального виробництва -- транспорту та зв'язку, будівництва, торгівлі та громадського харчування, заготівель, матеріально-технічного забезпечення.      Об'єктами державного регулювання на макроекономічному рівні виступають міжгалузеві народногосподарські комплекси. 

  До складу народногосподарських міжгалузевих комплексів промислового виробництва належать комплекси: паливно-енергетичний, металургійний, машинобудівний, хіміко-лісовий. У паливно-енергетичний комплекс входять галузі, які спеціалізуються на видобутку і збагаченні палива, геології, електроенергетиці та галузі електрофікації. Металургійний комплекс об'єднує чорну та кольорову металургію. У машинобудівний комплекс включена основна частина підприємств галузей верстатобудування, важкого і середнього машинобудування, автомобіле- та приладобудування. До хіміко-лісового комплексу входять підкомплекси хімічний і лісовий, які забезпечують випуск прогресивних матеріалів. Частина галузей промисловості є складовими агропромислової комплексу (мікробіологічна борошномельно-круп"яна, комбікормова та інші галузі), інвестиційного (інвестиційне машинобудування промисловість будівельних матеріалів), комплексу соціального розвитку (виробництво товарів народного споживання, легка, місцева промисловість).

Державне регулювання  промислового виробництва здійснюють у складі Міністерства економіки  України: департамент розвитку базових  галузей промисловості та виробничої інфраструктури, у складі якого функціонують відповідні відділи.

    Суб'єктами державного регулювання промислового виробництва виступають Міністерство промисловості, Міністерство машинобудування, воєнно-промислового комплексу і конверсії. Міністерство енергетики і електрифікації, а також державні комітети з легкої та текстильної промисловості, з використанням ядерної енергії та деякі інші. Залежно від типу галузей і форм власності державне регулювання промислового виробництва здійснюється у вигляді прямого державного управління об'єктами (підприємствами-товаровиробниками) і регулювання підприємницької діяльності у сфері виробництва промислової продукції.

В економічній  діяльності промислових галузей  народного господарства використовують систему натуральних і вартісних  показників.

При прогнозуванні  і плануванні промислової продукції  у натуральному виразі враховують кількість  і якість продукції. Перелік виробів, які плануються і враховуються у  натуральному виразі, називається номенклатурою.

Розрізняють номенклатури продукції і за рівнями управління -- це народногосподарська, галузева (міністерства), номенклатура продукції підприємства.

Номенклатура  є упорядкованим переліком виробів, які перераховуються за певними  групами і підгрупами.

    Обсяг виробницва продукції у натуральному виразі може визначатися за валовим випуском (включаючи внутрішньозаводський оборот) і за товарним випуском (без внутрішньозаводською обороту).

Якість промислової  продукції характеризується системою показників, які відображають її найважливіші властивості і параметри : надійність, довговічність, точність, енергомісткість  та інші.

Державне регулювання  якості продукції здійснюють через  державну систему стандартизації та сертифікації.

До основних вартісних показників промислового виробництва відносять валову, товарну, реалізовану і чисту продукцію.

Прогнозування потреби народного господарства у промисловій продукції і  населення в товарах народного  споживання є основою макроекономічного  регулювання промислового виробництва.

З методологічної точки зору у структурі потреб народного господарства у промисловій  продукції слід вирізняти потребу  в продукції сировинних галузей  і потребу в продукції сировинних галузей і потребу в продукції  обробних галузей.

     Прогноз ринку сировини і техніко-економічне обгрунтування заходів щодо забезпечення нею народного господарства стають обов'язковим елементом макрорегулювання. Для прогнозу перспективної потреби розробляють перспективні показники питомих витрат найважливіших видів сировини, палива й енергії на виробництво одиниці продукції. Прогнозування потреби в продукції обробних і переробних галузей промисловості розпочинають з визначення кола галузей споживачів і структури їх потреб. Потреби поділяють на виробничі і невиробничі. По кожному напряму виділяють групи галузей і виробництв, у розрізі яких ведуть усі необхідні розрахунки.

Ефективність  функціонування галузей промисловості  забезпечується механізмом планування. Планування пов'язує всі галузі промисловості  в цілісну виробничо-економічну систему. Його головна роль полягає  у визначенні цілей, шляхів і засобів  розвитку промисловості.

Вихідними даними для планування розвитку промисловості  є потреба в промисловій продукції, довгострокові стабільні економічні нормативи й ліміти та державні контракти.

Технологія підготовки плану розвитку промисловості починається  з інформації про укладення підприємствами договорів на поставку продукції  споживачам і на отримання матеріально-технічних  ресурсів під виробничу програму.

План розвитку промисловості має бути скоординований з основними міжгалузевими програмами. Важливим завданням є забезпечення збалансованості показників і розділів плану, узгодження виробництва з  ресурсами, обгрунтування намічених  шляхів і термінів вирішення конкретних економічних, науково-технічних і  соціальних проблем планованого  періоду.

Обсяг виробництва  продукції обґрунтовується розрахунками виробничих потужностей, основних фондів, інвестицій, матеріальних витрат і  трудових ресурсів з урахуванням  ефективного їх використання. Під  виробничою потужністю підприємства розуміється  максимально можливий річний випуск продукції запланованого асортименту  або обсяг переробки сировини при повному використанні встановленого  устаткування й виробничих площ відповідно до прийнятого режиму роботи з урахуванням  застосування передової технології. Під час розрахунків потреби  в потужностях необхідно визначити  максимальний обсяг виробництва  продукції на діючих потужностях, а  потім визначити потребу в  нових для виконання виробничої програми.

План виробництва  й реалізації продукції складається  з трьох основних підрозділів: виробництво  й реалізація продукції в натуральному та вартісному виразі, зміни залишків нереалізованої продукції, баланс виробничих потужностей і їх використання.

На основі показників плану виробництва продукції  виконуються найважливіші розрахунки інших розділів плану.

Так, від показників обсягу виробництва продукції (робіт, послуг) залежить кількість ресурсів, які будуть споживатися, їх склад  і структура, розраховується чисельність  промислово-виробничого персоналу, фонд заробітної, визначається рівень продуктивності праці, фондовіддачі, окупності  витрат та ін. Наявність плану з  номенклатури та асортименту визначає рівень спеціалізації та кооперування, ступінь завантаження устаткування, використання виробничих потужностей  і основних фондів.

Потреба в експортній продукції розраховується на основі діючих довгострокових угод з урахуванням  подальшого розвитку економічних стосунків  із зарубіжними державами. При необхідності передбачається розширення виробництва  експортоспроможної продукції 

Факторний аналіз 

   Під факторним аналізом розуміється методика комплексного та системного вивчення та вимірювання впливу факторів на величину результативних показників.

      Детермінований факторний аналіз являє собою методику дослідження факторів, зв’язок яких з результативним показником носить функціональний характер, т. б., коли результативний показник представляється в вигляді виробності, приватного або алгебраїчної суми факторів.

Стохастичний  аналіз представляє собою методику дослідження факторів, зв’язок яких є результативним показником в відмінності  від функціональної є неповним, можливою (кореляційною). Якщо при функціональній (повній) залежності зі зміною аргументу  завжди трапляється відповідні зміни  функції, то при кореляційному зв’язку  зміна аргументу може дати декілька значень приросту функції в залежності від з’єднання інших факторів, які приділяють даний показник. Наприклад, виробність праці при одному і  тому ж рівні фондоозброєності може бути неоднаковою на різних підприємствах. Це залежить від оптимальності поєднання  інших факторів, котрі впливають  на цей показник.

    При прямому факторному аналізі дослідження ведеться дедуктивним способом – від загального до приватного. Зворотній факторний аналіз здійснює дослідження причинно-результативного зв’язку способом логічної індукції – від приватних, окремих факторів до узагальнюючих.

    Факторний аналіз може бути одноступінчатим і багатоступінчастим. Перший тип використовується для дослідження факторів тільки одного рівня підпорядкування без їх деталізації на складові частини. Наприклад, у = а Ф b. При багатоступінчастому факторному аналізі проводиться деталізація факторів а і b на складові частини з ціллю вивчення їх поведінки. Деталізація факторів може бути продовжена і далі. В даному випадку вивчається вплив факторів різних рівнів співпідрядності.

Необхідно розрізняти також статичний і динамічний факторний аналіз. Перший вид застосовується при вивченні впливу факторів на результативні  показники на відповідну дату. Інший  вид представляє собою методику дослідження причинно-результативного  зв’язку в динаміці.

І нарешті, факторний  аналіз може бути ретроспективним, який вивчає причини приросту результативних показників за минулі періоди, та перспективним, який досліджує поведінку факторів і результативних показників в перспективі.

        Основними задачами факторного аналізу являються слідуючі.

1. Відбір факторів, визначаючих досліджуємі результативні  показники.

2. Класифікація  та систематизація факторів з  ціллю забезпечення комплексного  та системного підходу до дослідження  їх впливу на результати господарської  діяльності.

3. Визначення  форми залежності між факторами  і результатами показників.

4. Моделювання  взаємозв’язків між результативним  і факторним показником.

5. Розрахунок  впливу факторів і оцінка ролі  кожного з них в зміні величини  результативного показника.

6. Робота з  факторною моделлю (практичне  її використання для управління  економічними процесами).

Відбір факторів для аналізу того чи іншого показника  виконується на основі теоретичних  і практичних знань, придбаних в  цій сфері. При цьому звичайно виходять з принципу: чим більший  комплекс факторів досліджується, тим  точніше будуть результати аналізу. Разом з тим необхідно мати на увазі, що якщо цей комплекс факторів розглядається як механічна сума, без обліку їх взаємодії, без виділення  головних, визначаємих, то вводи можуть бути помилковими. В економічному аналізі  взаємозв’язане дослідження впливу факторів на величину результативних показників досягається за допомогою  їх систематизації, що являється одним  з основних методологічних питань цієї науки.

Важливим методологічним питанням в факторному аналізі являється  визначення форми залежності між  факторами і результативними  показниками: функціональна вона чи стохастична, пряма чи зворотна, прямолінійна чи криволінійна. Тут використовується теоретичний і практичний досвід, а також способи порівняння паралельних  і динамічних рядів, аналітичних  групіровок початкової інформації, графічний  і ін.

Моделювання економічних  показників (детермініроване і стохастичне) також представляє собою тяжку  методологічну проблему в факторному аналізі, рішення якої потребує спеціальних  знань і практичних навичок в  цій сфері.

Самий головний методологічний аспект в аналізі  – розрахунок впливу факторів на величину результативних показників, для чого в аналізі використовується цілий  арсенал способів, сутність, призначення, сфера застосування яких і процедура  розрахунків розглядаються в  наступних главах.

І нарешті, останній етап факторного аналізу – практичне  застосування факторної моделі для  підрахунку резервів приросту результативного  показника, для планування і прогнозування його величини при зміні виробності ситуації.

2. Класифікація  факторів для потреб економічного  аналізу

В економічних  дослідженнях під факторами розуміють  рушійні сили розвитку процесів і  явищ, які відбуваються на підприємстві. Діяльність підприємства є складною і різнобічною, Вона представлена комплексом взаємоповязвних господарських  процесів, що характеризуються системою показників, які залежать від чинних та різноманітних факторів.

Кожен фактор може складатися з ряду елементів, які  деталізують його вплив і виступають як самостійні фактори з більшим  або меншим ступенем впливу на результативний показник. Чим більша їх деталізація, тим детальніше вони вивчаються, тим  повніше виявляються наявні резерви  покращання господарської діяльності підприємства.

Класифікація  факторів представляє собою розподіл їх на групи в залежності від загальних  признаків. Вона дозволяє краще розібратися  в причинах зміни досліджуємих явищ, точніше оцінити місце і роль кожного фактора в формуванні величини результативних показників.

Досліджуємі в  аналізі фактори можуть бути класифіковані по різним признакам .

  По своїй природі фактори підрозділяють на природно-кліматичні, соціально-економічні і виробничо-економічні. Природно-кліматичні фактори оказують великий вплив на результати діяльності в сільському господарстві, в добувній промисловості, лісному господарстві і в інших сферах. Облік їх впливу дозволяє точніше оцінити результати роботи суб’єктів господарювання.

До соціально-економічних  факторів відносяться житлові умови  працівників, організація культурно-масової, спортивної та освітніх кадрів та ін. Вони допомагають більш повніше використовувати  виробничі ресурси підприємства і підвищенню його роботи.

Виробничо-економічні фактори визначають повноту та ефективність використання виробничих ресурсів підприємства і кінцеві результати його діяльності.

За степенем впливу на результати господарської  діяльності фактори діляться на основні  та другорядні. До основних відносяться  фактори, які оказують головний рішучий  вплив на результативний показник. Другорядними вважаються ті, які не оказують рішучого впливу на результати господарської діяльності у виникнених умовах. Тут необхідно замітити, що один і той же фактор в залежності від обставин може бути основним, і  другорядним. Вміння виділити із багатьох факторів головні, забезпечує правильність висновків по результатам аналізу.

Велике значення при дослідженні економічних  явищ і процесів і оцінки результатів  діяльності підприємств має класифікація факторів на внутрішні та зовнішні, т. б. на фактори, які залежать і не залежать від діяльності даного підприємства. Головна увага при аналізі  повинна приділятися дослідженню  внутрішніх факторів, на які підприємство може впливати.

Разом з тим  в багатьох випадках при розвитку розвинутих виробничих зв’язках і  в відношенні на результати роботи кожного підприємства в значний  вплив на діяльність інших підприємств, наприклад, рівномірність і своєчасність поставок сировини, матеріалів, їх якість, вартість, кон’єктура ринку, інфляційні процеси та ін. Нерідко на результати роботи підприємств відображаються переміни в області спеціалізації  і виробничій кооперації. Ці фактори  являються зовнішніми. Вони не характеризуються зусиллями даного колективу, але  їх дослідження дозволяє точніше  визначити степінь впливу внутрішніх причин і тим самим більш повніше  виявити внутрішні резерви виробництва.

Для правильної оцінки діяльності підприємств фактори  необхідно підрозділяти на об’єктивні і суб’єктивні. Об’єктивні, наприклад  стихійні лиха, не залежать від волі чи бажання людей. В відмінності  від об’єктивних суб’єктивні  причини залежать від діяльності юридичних і фізичних осіб.

За степенем розповсюдженості фактори діляться на загальні і специфічні. До загальних  відносяться фактори, які діють  у всіх сферах економіки. Специфічними являються ті, які діють в умовах окремої сфери економіки чи підприємств. Таке ділення факторів дозволяє повніше  зарахувати особливості окремих  підприємств, сфер виробництва і  зробити більш точну оцінку їх діяльності.

За терміном дії на результати господарської  діяльності розрізняють фактори  постійні та переміні. Постійні фактори  оказують вплив на вивчаємі явища  безперервно на протязі якогось  часу. Вплив же перемінних факторів проявляється періодично, наприклад, освоєння нової техніки, нових видів продукції, нової технології виробництва ті ін.

Велике значення для оцінки діяльності підприємств  має ділення факторів за характером їх дії на інтенсивні та екстенсивні. До екстенсивних відносяться фактори, які пов’язані з кількісним, а  не якісним приростом результативного  показника, наприклад, збільшення об’єму виробництва продукції шляхом розширення засівної площі, збільшення поголів’я  скоту, кількість працівників і  т.д. інтенсивні фактори характеризуються степенем умови, напруженості праці  в процесі виробництва і т.д.

2.1 Ідентифікація тренду – виявлення наявності тренду в

динамічному ряді 

   Аналіз  часових рядів полягає у виявленні  та ліквідації аномальних значень  рівнів ряду,а також і визначенні  наявності тренду у вихідному  часовому ряді. Під аномальним  рівнем розуміється окреме значення  рівня динамічного ряду, яке не  відповідає потенційним можливостям  досліджуваної економічної системи.

   Для ідентифікації  тренду використовується метод аналізу автокореляції, а для виявлення аномальних рівнів часових рядів – метод Ірвіна. Поширеними методами виявлення тренду є перевірка різниць середніх рівнів і метод Форстера- Стюарта. 

Метод Форстера- Стюарта має більші можливості і дає надійні результати. Крім тренду самого ряду,він дозволяє встановити існування тренду дисперсії часового ряду: якщо тренду дисперсії немає, то розкид рівнів ряду постійний; якщо дисперсія збільшується,то ряд «розхитується».

 Крок перший. Порівнюється кожний рівень вихідного  часового ряду    у_{1 ,}у_2,у_{3 …} у _n  починаючи із другого рівня,з усіма попередніми 

       1,якщо у_t більше кожного з усіх попередніх рівнів,

          k=

      0,у протилежному випадку. 
 

 1, якщо у_t менше кожного з усіх попередніх рівнів,

     l_t=

      0, у протилежному випадку 
 

Аналіз вихідного  динамічного ряду свідчить,що він є зростаючим,отже послідовності k_t та   l_t   такі: 
 
 
 
 
 
 

Розраховуємо,таким  чином показники  s= 6, d=3. На основі цього зробимо перевірку відхилення величини   s від µ - математичного сподівання  величини s для ряду, в якому рівні розташовані випадково, та відхилення величини d від 0.Ця перевірка проводиться з використанням розрахункових значень t – критерію Стьюдента для середньої та для дисперсії : 

t_s =     =  1,6630

t_d =  =   1,5274 

Õ₁₌ 

Õ₂ = 

Оскільки t_α >  t,то тренд  в аналізованому динамічному ряді є. 
 
 
 
 

     2.2 Побудова прогнозу  на онові екстраполяції тренду 
 
 
 
 

Екстраполяція базується на наступних допущеннях :

• розвиток явища може  бути з достатньою підставою охарактеризований плавною  ( евалюторною) траєкторією – трендом;
• загальні  умови, що визначають тенденцію  розвитку  в минулому, не зазнають істотних змін у майбутньому.

Операцію екстраполяції  в загальному  вигляді  можна  представити як функцію: 

      y_{і +L}=f (y_і  *L),  

y_{і +L} – екстраполяційне значення рівня,

у_т – рівень,прийнятий за базу екстраполяції. 

Екстраполяція - це поширення виявлених у процесі  аналізу рядів динаміки закономірностей  розвитку досліджуваного  явища  на майбутнє. Один із методів є математичне  вирівнювання кривих,які відображають тенденцію будь - якого показника.

  Теоретична  лінія, яка вирівнює ряд,повинна  проходити у максимальній близькості  до фактичних рівнів ряду:_{ф –} у_т)^{2  →} min,

у_ф- фактичні значення,

у_т – вирівняні (теоретичні) значення. 
 

     Вирівнювання  по параболі 

Формула   параболи:

                        у = at² + bt + c

Для вирівнювання за параболою необхідно знайти незмінні параметри  а,

bта с в формулі параболи. Для цього вирішується система рівнянь. Для спрощення  підрахунків побудуємо таблицю. 
 

Таблиця 1- Допоміжні  розрахунки для вирівнювання по параболі