Взаимосвязь надежности, неопределенности и рисков

Содержание

 

Введение                     3

1. Понятие надежности, неопределенности и рисков              4

1.1. Понятие надежности предприятия                4

1.2. Понятие неопределённости, ее содержание               5

1.3. Понятие рисков предприятия и его виды              6

2. Взаимосвязь надежности, неопределенности и рисков           13

Заключение                  16

Список используемой литературы               18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Одной из основных причин, обусловивших объективность отказа от административно-командного способа управления экономикой общества в России, явилась ее глобальная несбалансированность. Это проявлялось, прежде всего, в неравномерности развития отдельных отраслей, что сказывалось и на противоестественном деформировании структуры совокупного общественного продукта в пользу гипертрофированного развития производящих средства производства секторов экономики, и на неравномерности технологической и материально-технической оснащенности различных отраслей и предприятий.

Естественно, что происходящий в настоящее время переход к рыночным взаимоотношениям - процесс достаточно сложный и противоречивый сам по себе - осложняется в российских условиях тем, что появление и развитие новых институтов происходит на фоне структурно-инвестиционной перестройки всей экономической системы. Очевидно, что осуществление в таких условиях любой деятельности - как предпринимательской, то есть предполагающей получение прибыли, так и любой другой - сопряжено с неизбежностью принятия решений, базирующихся на недостаточной информации. Причем, как следует из выше изложенного, недостаточность информации является объективным следствием сложности и некоррелируемости совершенно различных процессов, характерных для переходной экономики России. А это, в свою очередь, означает, что практически любая деятельность сопряжена с риском, понимаемым как риск не достижения или неполного достижения целей деятельности.

В данной работе будет  рассмотрены такие понятия как  – надежность, неопределенность, риски.

 

 

1. Понятие надежности, неопределенности и рисков

 

1. Понятие надежности предприятия.

Предприятие - это система, состоящая из ряда подсистем, наиболее значимыми и крупными из которых  являются социологическая (социальная), техническая (производственная) и экономическая.

Экономическая надежность предприятия - это способность предприятия своевременно и в полном объеме удовлетворять экономические претензии и требования групп интересов[1].

Экономическая надежность отражает возможность выживания  предприятия в смысле недопущения  его банкротства и ликвидации и обеспечивает процесс простого воспроизводства.

Составляющими надежности экономики предприятия в этих условиях выступают: конкурентоспособность  производства и продукции, инновационная  деятельность, инвестиционная активность, финансовая устойчивость, способность предприятия к диверсификации, организационно-экономическая гибкость, уровень управления и др.

Мы определяем надежность экономики предприятия как способность  экономики предприятия эффективно функционировать обеспечивая воспроизводственный рост и выполняя заданные функции в установленных пределах в условиях неопределенности внешней среды.

Для предприятия насущной становится задача управления надежностью - в первую очередь согласования различных видов деятельности с  целью повышения или оптимизации надежности экономики предприятия.

Таким образом, мы приходим к выводу о необходимости учета  и управления рисками, имеющими совершенно разную природу, но определяющими суммарный  риск проекта – риск, не достижения целей который, определяет надежность проекта. При этом под надежностью проекта необходимо понимать, с одной стороны, свойство проекта, проявляющееся в способности быть реализованным при определенных условиях взаимодействия с внешней средой, а с другой стороны - количественную оценка проекта, однозначно увязывающую вероятность реализации со временем или другими параметрами, характеризующими процесс реализации при заданных условиях[1,4].

2. Понятие неопределённости, её содержание.

Неопределенность — ситуация, не поддающаяся оценке, усложняющая выбор вариантов, поведение участников хозяйственной деятельности. Если вероятность ожидаемого события неизвестна, оно может развиваться и наступить различными способами, т.е. имеет место неопределенность. Нередко конечный итог в целом известен, но неизвестны сроки, отклонения от прогнозируемого варианта, непредвиденные последствия.

Неопределенность предполагает наличие факторов, при которых  результаты действий непредсказуемы, а степень возможного влияния  этих факторов на результаты неизвестна; это неполнота или неточность информации об условиях реализации проекта[2].

Различают следующие  три типа ситуации:

1. Ситуация определенности, когда выбор конкретного плана действий из множества всегда возможных приводит к известному, точно определенному исходу;
2. Ситуация риска, при которой выбор конкретного плана действий может привести к любому исходу из их фиксированного множества.
3. Ситуация неопределенности характеризуется тем, что выбор конкретного способа действий может привести к любому исходу из фиксированного множества, но вероятности их осуществления неизвестны. Здесь можно выделить два случая: либо вероятности неизвестны в силу отсутствия необходимой статистической информации, либо об объективных вероятностях вообще говорить не имеет смысла.

Таким образом ситуация риска характеризуется следующими признаками:

• наличие неопределенности;
• необходимость выбора альтернатив действий (при этом нужно иметь в виду, что отказ от выбора также является разновидностью выбора);
• возможность оценить вероятность осуществления выбранной альтернативы, т.к. в ситуации неопределенности вероятность наступления событий в принципе не устанавливаема.

Ситуация риска - это  разновидность ситуации неопределенности, когда наступление событий вероятно и может быть определенно.

Иными словами, риск - это оцененная любым способом вероятность, а неопределенность - это то, что не поддается оценке.

Говоря о неопределенности, отметим, что она может проявляться  по-разному:

• в виде вероятностных распределений (распределение случайной величины точно известно, но неизвестно какое конкретно значение примет случайная величина)
• в виде субъективных вероятностей (распределение случайной величины неизвестно, но известны вероятности отдельных событий, определённые экспертным путём);
• в виде интервальной неопределённости (распределение случайной величины неизвестно, но известно, что она может принимать любое значение в определённом интервале).
3. Понятие рисков предприятия и его виды.

Риск - это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели[2,5].

В общем случае под  риском понимают возможность наступления  некоторого неблагоприятного события, влекущего за собой различного рода потери (например, получение физической травмы, потеря имущества, получение доходов ниже ожидаемого уровня и т.д.).

В предпринимательской  деятельности под «риском» принято понимать вероятность потери предприятием части своих ресурсов, не до получения доходов или появления дополнительных расходов в результате осуществления определенной производственной и финансовой деятельности[6,7].

В явлении «риск» можно выделить следующие элементы, взаимосвязь которых и составляет его сущность:

• возможность отклонения от предполагаемой цели, ради которой осуществлялась выбранная альтернатива;
• вероятность достижения желаемого результата;
• отсутствие уверенности в достижении поставленной цели;
• возможность материальных, нравственных и др. потерь, связанных с осуществлением выбранной в условиях неопределенности альтернативы.

Факторы риска определяются на основе анализа политической, экономической  и финансово-кредитной политики, как отдельных стран, так и  мирового сообщества в целом.

Можно отметить следующие функции риска:

1. Стимулирующая функция  риска, которая проявляется в  двух аспектах:

• конструктивный аспект, который состоит в исследовании источников риска при проектировании операций и систем, конструировании специальных устройств, операций, форм сделок, исключающих или снижающих возможные последствия риска как отрицательного отклонения;
• деструктивный аспект, который проявляется в том, что реализация решений с неисследованным или необоснованным риском может приводить к реализации объектов или операций, которые относятся к авантюрным, волюнтаристским;

2. Защитная функция  риска имеет так же два аспекта: 

• историко-генетический аспект состоит в том, что юридические и физические лица вынуждены искать средства и формы защиты от нежелательной реализации риска;
• социально-правовой аспект заключается в объективной необходимости законодательного закрепления понятия "правомерности риска", правового регулирования страховой деятельности;

3. Компенсирующая функция  риска может обеспечить компенсирующий эффект (положительная компенсация), т.е. дополнительную по сравнению с плановой прибыль в случае благоприятного исхода (реализации шанса);

4. Социально-экономическая  функция риска, которая состоит  в том, что в процессе рыночной деятельности риск и конкуренция позволяет выделить социальные группы эффективных собственников в общественных классах, а в экономике - отрасли деятельности, в которых риск приемлем. Вмешательство государства в рисковые ситуации на рынках (включая гарантии, например, в финансово-кредитной сфере) ограничивает эффективность социально-экономической функции риска. В социальном плане это искажает принципы равенства для всех участников рынка из различных отраслей хозяйства, что может порождать дисбаланс рисков в отраслях экономики[6].

Виды рисков:

В процессе своей деятельности предприниматели  сталкиваются с совокупностью различных  видов риска, которые отличаются между собой по месту и времени  возникновения, совокупности внешних  и внутренних факторов, влияющих на их уровень и, следовательно, по способу их анализа и методам описания.

Как правило, все виды рисков взаимосвязаны  и оказывают влияния на деятельность предпринимателя. При этом изменение  одного вида риска может вызывать изменение большинства остальных.

По времени возникновения риски распределяются на:

• ретроспективные,
• текущие и перспективные риски.

(Анализ ретроспективных  рисков, их характера и способов  снижения дает возможности более  точно прогнозировать текущие  и перспективные риски).

По факторам возникновения риски подразделяются на:

• Политические риски - это риски, обусловленные изменением политической обстановки, влияющей на предпринимательскую деятельность (закрытие границ, запрет на вывоз товаров, военные действия на территории страны и др.).
• Экономические (коммерческие) риски - это риски, обусловленные неблагоприятными изменениями в экономике предприятия или в экономике страны. Наиболее распространенным видом экономического риска, в котором сконцентрированы частные риски, являются изменения конъюнктуры рынка, несбалансированная ликвидность (невозможность своевременно выполнять платежные обязательства), изменения уровня управления и др.

По характеру учета риски делятся на:

• К внешним рискам относятся риски, непосредственно не связанные с деятельностью предприятия или его контактной аудитории (социальные группы, юридические и (или) физические лица, которые проявляют потенциальный и (или) реальный интерес к деятельности конкретного предприятия). На уровень внешних рисков влияет очень большое количество факторов - политические, экономические, демографические, социальные, географические и др.
• К внутренним рискам относятся риски, обусловленные деятельностью самого предприятия и его контактной аудитории. На их уровень влияет деловая активность руководства предприятия, выбор оптимальной маркетинговой стратегии, политики и тактики и др. факторы: производственный потенциал, техническое оснащение, уровень специализации, уровень производительности труда, техники безопасности.

По характеру последствий риски подразделяются на:

• Чистые риски (иногда их еще называют простые или статические) характеризуются тем, что они практически всегда несут в себе потери для предпринимательской деятельности. Причинами чистых рисков могут быть стихийные бедствия, войны, несчастные случаи, преступные действия, недееспособности организации и др.
• Спекулятивные риски характеризуются тем, что могут нести в себе как потери, так и дополнительную прибыль для предпринимателя по отношению к ожидаемому результату. Причинами спекулятивных рисков могут быть изменение конъюнктуры рынка, изменение курсов валют, изменение налогового законодательства и т.д.

Классификация рисков по сфере возникновения, в основу которой  положены сферы деятельности, является самой многочисленной группой.

В соответствии со сферами  предпринимательской деятельности обычно выделяют:

• Производственный риск связан с невыполнением предприятием своих планов и обязательств по производству продукции, товаров, услуг, других видов производственной деятельности в результате неблагоприятного воздействия внешней среды, а также неадекватного использования новой техники и технологий, основных и оборотных средств, сырья, рабочего времени. Среди наиболее важных причин возникновения производственного риска можно отметить: снижение предполагаемых объемов производства, рост материальных и/или других затрат, уплата повышенных отчислений и налогов, низкая дисциплина поставок, гибель или повреждение оборудования и др.
• Коммерческий риск - это риск, возникающий в процессе реализации товаров и услуг, произведенных или закупленных предпринимателем. Причинами коммерческого риска являются: снижение объема реализации вследствие изменения конъюнктуры или других обстоятельств, повышение закупочной цены товаров, потери товаров в процессе обращения, повышения издержек обращения и др.
• Финансовый риск связан с возможностью невыполнения фирмой своих финансовых обязательств. Основными причинами финансового риска являются: обесценивание инвестиционно-финансового портфеля вследствие изменения валютных курсов, неосуществления платежей.
• Страховой риск - это риск наступления предусмотренного условиями страховых событий, в результате чего страховщик обязан выплатить страховое возмещение (страховую сумму). Результатом риска являются убытки, вызванные неэффективной страховой деятельностью как на этапе, предшествующем заключению договора страхования, так и на последующих этапах - перестрахование, формирование страховых резервов и т.п. Основными причинами страхового риска являются: неправильно определенные страховые тарифы, азартная методология страхователя[6,7].

Помимо приведенных  классификаций, риски можно классифицировать по последствиям:

1. Допустимый риск - это  риск решения, в результате  неосуществления которого, предприятию  грозит потеря прибыли. В пределах  этой зоны предпринимательская  деятельность сохраняет свою  экономическую целесообразность, т.е.  потери имеют место, но они не превышают размер ожидаемой прибыли.

2. Критический риск - это  риск, при котором предприятию  грозит потеря выручки; т.е.  зона критического риска характеризуется  опасностью потерь, которые заведомо  превышают ожидаемую прибыль  и, в крайнем случае, могут привести к потере всех средств, вложенных предприятием в проект.

3. Катастрофический риск - риск, при котором возникает  неплатеже - способность предприятия.  Потери могут достигнуть величины, равной имущественному состоянию  предприятия. Также к этой группе относят любой риск, связанный с прямой опасностью для жизни людей или возникновением экологических катастроф.

Существует еще большее  количество видов и классификаций  рисков в зависимости от специфики  деятельности компании.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Взаимосвязь надежности, неопределенности и рисков

 

 

В условиях экономической деятельности предприятия актуальными становятся вопросы, связанные с обеспечением устойчивости, надежности деятельности предприятий в условиях достижения стабильности их функционирования.

Понятие устойчивости функционирования предприятия и надежности управления им напрямую связано с понятием риска.

Под риском в деятельности предприятия следует понимать возможность возникновения неблагоприятных ситуаций и последствий. Рисками необходимо управлять с помощью предварительного исследования и анализа  ситуации, формирования системы современных воздействий через различные мероприятия, направленные на снижение вероятности наступления риска, устранение риска или снижение цены риска. Даже если доступные экономические мероприятия не позволяют снизить вероятность наступления риска, необходимо в любом случае оценить его величину и связанные с ним потери, поскольку при оперативном управлении всегда существует возможность снизить потери (цену риска), действуя уже в ситуации наступившего отклонения (в ситуации реализованного риска).

Мероприятия, направленные на снижение величины и цены риска, и все воздействующие факторы, всегда требуют затрат на свое осуществление. Поэтому, чтобы сохранить свою финансовую стабильность, и, в конечном счете, конкурентоспособность, эти затраты необходимо постоянно сопоставлять с возможными (ожидаемыми) потерями, составляющими цену риска. Сама идея управления надежностью предполагает такое сопоставление, поскольку, если бы проблема состояла в том, чтобы избежать, риска любой ценой, она не имела бы экономического содержания, а ее решение не обеспечивало бы экономии суммарных затрат[2,4].

Под причиной возникновения  риска подразумевается источник, вызывающий неопределенность результата. Такими причинами являются: хозяйственная деятельность, недостаток информации о состоянии внешней среды и др. Главной задачей является создание регулярной процедуры выявления факторов риска с целью сужения круга факторов, которые невозможно изначально определить.

Прибыль всегда связана  с неопределенностью в будущем. Если бы все было известно заранее, ни одно новое начинание не было бы востребовано, научно-технический прогресс был бы не нужен, а прибыль вследствие этого была бы величиной неизменяемой, поскольку предприниматели не стали бы рисковать. Теория риска показывает, что восприимчивость к нововведениям альтернативна неопределенности в будущих экономических процессах и связанному с этим риску. Наличие риска как спутника предполагаемой прибыли рассматривал на протяжении четырех десятилетий профессор Чикагского университета Фрэнк Найт (1885—1962)¹. Его теория основана на следующих примерах. Брокер, предположив, что пшеница будет расти в цене, ошибся и разорился. Здесь, по теории Найта, прибыли «могут быть отрицательной и положительной величиной». Неопределенность порождает несоответствие между тем, чего люди ожидают, и тем, что действительно происходит. Количественным выражением этого несоответствия является прибыль или убыток».

Подтверждая эту теорию, практика показывает, что настоящий  предприниматель ставит своей целью  не достижение максимальной прибыли, а получение ее устойчивого роста. Приведем классический пример: в то время как люди, покупающие лотерейные билеты, сталкиваются с неопределенностью в получении выигрыша, учредители лотереи практически не подвергаются никакому риску².

Экономист Ричард Кантильон (1680-1734) рассматривал взаимосвязь риска и неопределённости относительно предпринимательства и его роли в экономическом процессе. Он считал, что функцией предпринимательства является деятельность в условиях неопределённости. Эта функция, фактически стала основой его концепции рыночной системы. Однако важно заострить внимание на том, что по Кантильону, предпринимателем мог стать любой человек, который так или иначе сталкивается с неопределённостью, готовый взять риск (или часть его) на себя³.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

 

В условия рыночной экономики  руководитель любой организации  своими решениями  может повлиять на судьбу своего предприятия. Именно он должен принимать решения, руководствуясь знаниями о рисках, их последствиях и возникающих в связи с этим ситуаций неопределенности, которые могут повлиять не только на одну сделки, но и всё предприятие в целом. Риск - это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели.

Существование риска  непосредственно связано с неопределенностью.

Неопределенность предполагает наличие факторов, при которых  результаты действий непредсказуемы, а степень возможного влияния  этих факторов на результаты неизвестна; это неполнота или неточность информации об условиях реализации проекта.

В общем случае под  риском понимают возможность наступления  некоторого неблагоприятного события, влекущего за собой различного рода потери.

А низкая надежность (не выполнение заданных значений параметров работы предприятия, в частности, значений показателей финансовой устойчивости) может привести к банкротству предприятия, ведущему либо к ликвидации, либо к реорганизации предприятия.

Отсутствие у предприятия  необходимой надежности и как  следствие низкая неплатежеспособность и недоверие партнеров существенно ограничивают возможности предприятия иметь достаточные финансовые ресурсы, в том числе и валютные, необходимые для обеспечения непрерывного процесса простого и расширенного воспроизводства.

Высокая вероятность отказов в работе предприятия, что означает снижение надежности его работы, ведет к неритмичной работе, простоям, в конечном счете увеличению затрат на производство продукции и ее удорожанию. В то же время общеизвестно, что цена единицы продукции - один из главных аргументов в борьбе за обладание рынками, в том числе зарубежными.

Низкая надежность предприятия, как правило, отрицательно отражается и на качестве производимой продукции, что в современных условиях рынка  потребителя становится недопустимым для предприятия, желающего преуспевать на рынке.

Таким образом, повышение  надежности предприятия в настоящее  время не только необходимый компонент  их дальнейшего успешного развития, но и возможность существования, своего рода гарантия от банкротства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список используемой литературы

 

1. Канчавели А. Д., Канчавели Т. Г. Основные направления стратегического управления организационно-экономической надежностью предприятия // МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002. – 224 с.
2. Коршунова Л.Н. Оценка и анализ рисков/ Л.Н. Коршунова, Н.А.  Проданова. – Ростов н/Д: Феникс, 2007.
3. Круглое М.И. Стратегическое управление компанией - М.: РДЛ, 2009.-364с.
4. Лобачева Е. Н. Экономическая теория/3-е изд., перераб. и доп.- М.: 2012. - 516 с.
5. Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль / пер. с англ. - М.: Дело, 2003. - 360 с.
6. Уродовских В.Н. Управление рисками предприятия-М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2011 – 168 с.
7. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками: Учебное пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007.

 

¹ Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль / пер. с англ. - М.: Дело, 2003. - 360 с.

² Е. Н. Лобачева. Экономическая теория//3-е изд., перераб. и доп.- М.: 2012. — 516 с. 

³ R. Cantillon «Essai sur la Nature du Commerce en Gйnйra» // Part I, Chapter XIII, 1755