Денежное обращение. 6

Введение

     Деньги - один из основных феноменов экономической  жизни - выступают в качестве реальной связи хозяйствующих субъектов  государства. Хорошо функционирующая  денежная система способствует максимальному  использованию материальных и трудовых ресурсов. И наоборот, разбалансированная денежная система нарушает кругооборот  доходов и расходов, парализует жизненную  силу общества, вызывая резкие колебания  уровня производства, занятости и  цен.

     В курсовой работе рассматривается тема «Статистическое изучение денежного  обращения». Движение денег при выполнении ими своих функций в наличной и безналичной формах представляет собой денежное обращение. Товарно-денежные отношения требуют определенного  количества денег для обращения. Закон денежного обращения устанавливает  количество денег, нужное для выполнения ими функций средств обращения  и средства платежа. Количество денег, необходимое для выполнения функции  денег как средство обращения, зависит  от трех факторов: количество проданных  на рынке товаров и услуг (связь  прямая), уровня цен и тарифов (связь  прямая), скорости обращения денег (связь  обратная). Данная тема актуальна, т.к. денежного обращения зависит  вся экономика государства.

     Экономическая политика государства в основном осуществляется с помощью финансово-кредитных  рычагов, поэтому в условиях перехода на рыночные отношения роль и значение денежной системы возрастает.

     В современных условиях главным критерием  функционирования предприятий различных  форм собственности стала их прибыль, а для обеспечения расширенного воспроизводства в экономике  важнейшим фактором является стабильная денежная система.

 

     1 Теоретические аспекты  проблемы денежного  обращения

1.1 Понятие денежного  обращения, наличное  и безналичное  обращение

     Сменяя  форму стоимости (товар на деньги, деньги на товар), деньги находятся  в постоянном движении между тремя  субъектами: физическими лицами, хозяйствующими субъектами и органами государственной  власти. Движение денег при выполнении ими своих функций в наличной и безналичной формах представляет собой денежное обращение.

     Общественное  разделение труда и развитие товарного  производства являются объективной  основой денежного обращения. Образование  общенациональных и мировых рынков при капитализме дало новый толчок дальнейшему расширению денежного  оборота. Деньги обслуживают обмен  совокупного общественного продукта, в том числе кругооборот капитала, обращение товаров и оказание услуг, движение ссудного и фиктивного капитала и доходов различных  социальных групп.

     Началу  движения денег предшествует их концентрация у субъектов. Они сосредоточиваются  в кошельках населения, в кассах юридических лиц, на счетах в кредитных  учреждениях, в казне государства. Чтобы зародилось движение денег, необходимо возникновение потребности в  деньгах у одной из двух сторон. Спрос на деньги возникает при  осуществлении сделок, деньги нужны  для обращения, платежей за товары и  услуги. Их объем определяется номинальным  валовым внутренним продуктом. Чем  больше общая денежная стоимость  товаров и услуг, тем больше требуется  денег для заключения сделок. Спрос  на деньги предъявляют и для накопления, которое выступает в разных формах: вкладах в кредитных учреждениях, ценных бумагах, официальных государственных  запасах.

     Денежное  обращение осуществляется в двух формах: наличной и безналичной.

     Налично-денежное обращение — движение наличных денег  в сфере обращения и выполнение ими двух функций (средства платежа  и средства обращения).

       Наличные деньги используются:

• для кругооборота товаров и услуг;
• для расчетов, не связанных непосредственно с движением товаров и услуг, а именно: расчетов по выплате заработной платы, премий, пособий, пенсий; по выплате страховых возмещении по договорам страхования; при оплате ценных бумаг и выплат по ним дохода и др.

     Налично-денежный оборот включает движение всей налично-денежной массы за определенный период времени  между населением и юридическими лицами, между физическими лицами, между юридическими лицами, между  населением и государственными органами, между юридическими лицами и государственными органами.

     Налично-денежное движение осуществляется с помощью  различных видов денег: банкнот, металлических монет, других кредитных  инструментов (векселей, банковских векселей, чеков, кредитных карточек).

     Безналичное обращение — движение стоимости  без участия наличных денег: перечисление денежных средств по счетам кредитных  учреждении, зачет взаимных требовании. Развитие кредитной системы и  появление средств клиентов на счетах в банках и других кредитных учреждении привели к возникновению такого обращения.

     Безналичное обращение осуществляется с помощью  чеков, векселей, кредитных карточек и других кредитных инструментов.

     Безналичный денежный оборот охватывает расчеты  между:

• предприятиями, учреждениями, организациями разных форм собственности, имеющими счета в кредитных учреждениях;
• юридическими лицами и кредитными учреждениями по получению и возврату кредита;
• юридическими лицами и населением по выплате заработной платы, доходов по ценным бумагам;
• физическими и юридическими лицами с казной государства по оплате налогов, сборов и других обязательных платежей, а также получению бюджетных средств.

     Безналичное обращение имеет важное экономическое  значение в ускорении оборачиваемости  оборотных средств, сокращении наличных денег, снижении издержек обращения.

     В Российской федерации форма безналичных  расчетов определяется правилами Банка  России, действующими в соответствии с законодательством. Определено, что  расчеты предприятий всех форм собственности  по своим обязательствам с другими  предприятиями, а также между  юридическими лицами и физическими  за товарно-материальные ценности производятся, как правило, в безналичном порядке  через учреждения банка.

     Между налично-денежным и безналичным  обращением существуют взаимосвязь  и взаимозависимость: деньги постоянно  переходят из одной сферы обращения  в другую, наличные деньги меняют форму  на счета в кредитном учреждении и обратно. Безналичный оборот возникает  при внесении наличных денег на счет в кредитном учреждении, следовательно, безналичное обращение немыслимо  при отсутствии наличного. Одновременно наличные деньги появляются у клиента  при снятии их со счета в кредитном  учреждении.

     Таким образом, наличное и безналичное  обращение образует общий денежный оборот страны, в котором действуют  единые деньги одного наименования.

     При металлическом обращении количество денег в обороте и устойчивость денежного обращения обеспечивались стихийно через функцию денег  как средства накопления и образования сокровищ. В условиях бумажноденежного обращения роль регулятора денежного обращения принадлежит государству. Денежная масса - это совокупность покупательных, платежных и накопленных средств, обслуживающая экономические связи и принадлежащая физическим и юридическим лицам, а также государству.

     В финансовой статистике России для анализа  происходящих изменений используют денежные агрегаты M₀, M₁, M₂, M₃.

     Агрегат M₀ — наличные деньги в обращении.

     Агрегат M₁ — агрегат M₀ + средства предприятий на различных счетах в банках, вклады населения до востребования, средства страховых компаний.

     Агрегат M₂ — агрегат M₁ + срочные депозиты населения в сберегательных банках, в том числе компенсации.

     Агрегат M₃ — агрегат M₂ + сертификаты и облигации государственного займа.

     Равновесие  наступает при M₂>M₁, укрепляется при M₂+M₃>M₁.

     Переход денег из безналичного оборота в  наличный вызывает нехватку наличных денег в стране; ведет к возникновению  теневой экономики; способствует уклонению  предприятий от уплаты налогов; свидетельствует  о снижении возможности государства  влиять на реальные хозяйственные процессы.

     Таблица 1 - Структура агрегата М₂

       

     На  денежную массу влияют два фактора: количество денег в обращении  и скорость их оборота. Количество денег  в обращении определяется государством, исходя их потребностей товарного оборота  и дефицита Федерального бюджета. На скорость обращения денег влияют длительность технологических процессов (тяжелая промышленность или легкая), структура платежного оборота (соотношение  наличных и безналичных денег), уровень  развития кредитных операций и взаиморасчетов, уровень процентных ставок за кредит, использование электронных технологий в банковском деле.

     Скорость  движения денег в кругообороте стоимости  общественного продукта определяется как отношение валового национального  продукта или национального дохода к денежной массе (агрегаты М₁ или М₂).

     Оборачиваемость денег в платежном обороте  определяется отношением суммы денег  на банковских счетах к среднегодовой  величине денежной массы в обращении.

1.2 Отличие наличного денежного обращения от безналичного 

     Таблица 2 - Отличие налично-денежного обращения  от безналичного

     2.3 Сущность закона  денежного обращения

     Количество  денег, необходимое выполнения ими  своих функций, устанавливается  экономическим законом денежного  обращения, открытым К. Марксом.

     Закон денежного обращения: масса денег для обращения прямо пропорциональна количеству проданных на рынке товаров и услуг (связь прямая), а также уровню цен товаров и тарифов (связь прямая) и обратно пропорциональна скорости обращения денег (связь обратная).

     Все факторы определяются условиями  производства. Чем выше развито общественное разделение труда, тем больше объем  продаваемых товаров и услуг на рынке; чем выше уровень производительности труда, тем ниже стоимость товаров и услуг, а также цены.

     С появлением и развитием кредитных  отношений возникает функция  денег как средства платежа, товары продаются в кредит под долговые обязательства. Кредит приводит к сокращению общего количества денег в обращении, поскольку определенная часть долговых обязательств взаимно погашается.

     Закон, определяющий количество денег в  обращении с учетом двух функций - средства обращения и средства платежа, несколько видоизменяется и приобретает следующую форму:

                                          

     где КД — количество денег, необходимых  в качестве средств обращения  и платежа;

             СЦ — сумма цен реализуемых товаров и услуг;

             К — сумма проданных товаров и услуг в кредит, срок платежей по которым не наступил;

             П — сумма платежей по долговым обязательствам;

             ВП — сумма взаимно погашающихся платежей;

             О — среднее число оборотов денег как средство платежа и средство обращения.

 

     2 Расчёт и анализ  денежной массы  РФ

2.1 Анализ динамики денежной массы (М₂)

Таблица 3 – Динамика денежной массы на территории РФ за 2001 – 2009 гг.

     Абсолютный  прирост:

     ΔУ_Ц(Б) = У_i - У_i-1(У₀)                                          

     Цепные  темпы роста:

     Т_рц=                                                             

     Средний темп роста:

     Т_р=                                      

     Средний темп прироста:

     Т_пр=Т_р-100%                                                      

     Средний абсолютный прирост:

     Δȳ=                                                                

     Средний темп роста равен:

Т_р = = 1,0194 или 101,94 %

     Средний темп прироста равен:

     Т_пр= 1,0194 – 1 =0,0194*100% = 1,94 %

     Средний абсолютный прирост  равен:

     Δȳ= 6027,5 млрд.руб.

     Таблица 4 – Расчетные данные для определения параметров а₀ и а₁ и выровненных теоретических значений

     Для выравнивания ряда динамики прямой используют уравнение:

     ȳ_t=a₀+a₁t                                                             

     Для нахождения параметров a₀ и а₁ необходимо решить систему нормальных уравнений:

     ∑y=na₀ + a₁∑t

     ∑yt=a₀∑t+a₁∑t²                                                                             

     а₀ = - 8423354,117

     а₁ = 1397,47

     ȳ = -8423354.117 + 1397,47х

Таблица 5 – Годовые прогнозируемые значение объема денежной массы

 

     Из  предыдущей таблицы мы видим, что, исходя из среднего абсолютного прироста, за 5 лет объем денежной массы  увеличиться на 30137,5 млрд.руб., а, исходя из среднего темпа роста, возрастет  на 1360,61 млрд.руб., что говорит нам  о хорошей динамике роста денежной массы в стране в целом, это  может говорить нам о совокупном росте ВВП и улучшении экономического положения в стране, или в обратном случае о неэффективном планировании объема денежной массы и многократного  увеличения роста инфляции.

2.2 Анализ структуры  денежной массы

     Таблица 6 – Структура денежной массы 2010 г.

Относительный показатель структуры:

ОПС =                                

Относительный показатель координации:

ОПК = =0,28

ОПК =  = 2,55 

     Таким образом, на каждый млрд. наличных денег  вне банковской системы приходиться 2,55 млрд. безналичных средств. Также из всей денежной массы на наличные деньги приходится всего 28 %.

     Так, по данным социальной статистики численности  экономически активного населения на 2010 составило 75757 тыс.чел., а объем денежной массы 13493,1 млрд.руб. Отсюда следует, что уровень обеспеченности экономически активного населения денежной массой составил *100% = 17,81 %, что свидетельствует о низкой обеспеченности населения денежными средствами.

     Диаграмма 1 – Структура денежной массы 2010 г.

     

2.3 Анализ ВРП с помощью расчета средних величин и показателей вариации

Средняя арифметическая простая:

X=                                                                        

Средняя арифметическая взвешенная:

X=                                                                       

Мода:

M₀=x_M0+i_M0+                  

Медиана:

Me=x_Me+i_Me*                                             

Размах вариации:

R=x_max - x_min                                                             

Среднее линейное отклонение:

d=                                                              

Дисперсия:

σ²⁼                                                                                              

Среднеквадратическое  отклонение:

σ=                                                                       

Коэффициент вариации:

V= *100                                                                  

υ_σх= *100%                                                            

Среднеквартильное отклонение:

d_Q=                                                                  

Доля усредненного показателя совокупности:

υ_d= *100%                                                              

υ_R= *100%                                                               

Относительное ассиметричное распределение значений:

υ_Q= *100%                                                          

Показатель ассиметрии:

As=                                                                    

Эксцесс:

Ex=                                                               

X_ср= 340419,12 млрд.руб.                       

М_о=8068,6+960445,8* 992525,545 млрд.руб.

М_е=8068,6+960445,8* 5126060,5 млрд.руб.

R=67311883,9 – 8068,6 = 67303815,3 млрд.руб.

d=

=263588,709 млрд.руб

σ²= 522873741814.7492 млрд.руб

σ= =723100,0911 млрд.руб

V= 212,41

υ_σх =  212,41 %

Q₁=8068,6+960445,8* = 260337,6

Q₃=8068,6+960445,8*  = 236022,5

d_Q= 248180,05 млрд.руб.

υ_d= *100%=77,43 %

υ_R= *100%=19770 %