Модели изучения детерминант динамики индекса потребительских цен

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И  НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)» 
 

УЧЁТНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ, ЭКОНОМЕТРИКИ И АКТУАРНЫХ РАСЧЕТОВ 
 

КУРСОВАЯ  РАБОТА

по дисциплине

«Финансовая математика» 

на тему: 

«Модели изучения детерминант  динамики индекса  потребительских  цен» 
 
 
 

Проверила:

  К.э.н., доцент Синявская Т.Г.

     Ростов-на-Дону

     2011 

     СОДЕРЖАНИЕ

     ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………3

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ              СУЩНОСТЬ ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН………………………………………………………………………….....5

     1.1 Социально-экономическое значение ИПЦ……………………………...5

     1.2 Порядок расчета и регистрации цен……………………………………10

ГЛАВА 2. МОДЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТЕРМИНАНТ ДИНАМИКИ ИНДЕКСА  ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН…………………………………...18

     2.1 Статистический анализ динамики ИПЦ за период 2007-2010 гг.…….18

     2.2 Эконометрический анализ детерминант динамики ИПЦ…………….22

     ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………...31

     БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………………………32

     ВВЕДЕНИЕ 

     Как экономическое явление инфляция существует уже длительное время. Считается, что она появилась, чуть ли не с возникновением денег, с функционированием которых неразрывно связана.

     Например, в книге «Макконнелл Кэмпбелл Р., Брю Стэнли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика» дается следующее определение: инфляция - повышение общего (среднего) уровня цен в экономике.

     Экономика современной России находится в  переходном состоянии, высокий уровень  инфляции ухудшает общий уровень  жизни населения, происходит дисбаланс  в экономической системе страны, поэтому изучение методов борьбы с инфляционными процессами очень актуальны в настоящее время.

     Уровень инфляции измеряют многочисленными  методами, но наиболее распространенным считается индекс потребительских  цен (ИПЦ). Естественно, потребность  в анализе динамики ИПЦ  достаточна высока.

     Предмет изучения работы является индекс потребительских  цен, объектом – уровень инфляции.

     Целью данной курсовой работы является оценка экономической сущности индекса  потребительских цен, как основного  измерителя инфляционных процессов, а также статистический и эконометрический анализ динамики ИПЦ по данным регионов России за период 2007-2009 года.

     Для реализации поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:

1. Дать оценку теоретическим аспектам ИПЦ, понять экономическую сущность.
2. Изучить порядок расчета и регистрации цен.
3. Выявить факторы, влияющие на ИПЦ.
4. Произвести статистический анализ, проанализировать динамику ИПЦ за последние 4 года, с помощью данных, предоставленными Госкомстатом РФ.
5. Произвести эконометрический анализ при помощи методов прикладной статистики.

     ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ИПЦ  

1. Социально-экономическое  значение ИПЦ

     Инфляция  – это экономическое явление, которое возникает вследствие целого комплекса, как политических, так и социально-экономических событий. Уровень инфляции выступает обобщающим показателем финансово-экономического положения страны. Инфляция – устойчивый рост среднего уровня цен на товары и услуги в экономике. Инфляция – многомерное и многоаспектное явление, которое можно классифицировать на основе различных критериев. Внешним проявлением инфляции является повышение общего уровня цен, т.е. совокупный рост цен на товары и услуги в течение длительного времени. Соответственно на денежную единицу приходится меньше товаров, т.е. деньги обесцениваются. Инфляция представляет собой одну из наиболее острых проблем современного развития экономики во многих странах мира, отрицательно влияя на все стороны жизни общества. Она обесценивает результаты труда, уничтожает сбережения юридических и физических лиц, препятствует долгосрочным инвестициям и экономическому росту. Высокая инфляция разрушает денежную систему, провоцирует бегство национального капитала за границу, ослабляет национальную валюту, способствует ее вытеснению во внутреннем обращении иностранной валютой, подрывает возможности финансирования государственного бюджета. Инфляция является самым эффективным средством перераспределения национального богатства – от более бедных слоев общества к более богатым, усиливая тем самым его социальное расслоение[3].

     Явление инфляции присуще в той или  иной степени любой экономике, как  рыночной, так и переходной. Однако в развитых странах она не представляет серьезной угрозы, поскольку там  отработаны и достаточно широко используются методы её ограничения и регулирования[1].

     Данные  о состоянии инфляции России публикует  Росстат. С начала 2011 года в России инфляции составила 4,5%.

     Как пишет «Российская газета» в  четверг, 19 мая, со ссылкой на Росстат, за неделю - с 9 по 15 мая – рост цен на товары составил 0,1%. По данным статистического ведомства, двигает вверх инфляцию бензин, который поднялся за отчетную неделю на 0,8%. Стоит отметить, что цена на топливо хоть и выросла, но все же не так стремительно, как, например, двумя неделями ранее, когда стоимость бензина выросла на 2,8%.

     Выросли цены и на продукты питания: пшено – на 0,6%, пшеничный хлеб - на 0,5%, колбаса вареная, шоколадные конфеты и карамель - на 0,3-0,4%. В то же время цены на некоторые товары отметились понижением, так, яйца стали дешевле на 4,1%, сахар-песок – на 0,8%.

     Вопросы инфляции Владимир Путин отметил  в своем недавнем отчете о работе правительства в 2010 году. Премьер  уверен, что к 2014 году следует постараться  выйти на уровень инфляции в 4-5%.

     Для измерения инфляции используют много методов, но наиболее распространенным методом измерения является индекс потребительских цен (ИПЦ).

     ИПЦ является одним из важнейших показателей, характеризующих инфляционные процессы в стране, и используется в целях  осуществления государственной финансовой и денежно - кредитной политики, анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, пересмотра минимальных социальных гарантий населению, решения отдельных правовых споров [1].

     ИПЦ применяется при пересчете макроэкономических показателей из текущих цен в сопоставимые цены. Он исчисляется также с целью характеристики изменения потребительских расходов населения на товары и платные услуги в текущем периоде по сравнению с предыдущим (базисным) периодом под влиянием изменения цен на эти товары и услуги по отдельным регионам и Российской Федерации в целом [1].

     Индекс  потребительских цен (ИПЦ) – это  показатель международной статистики, регулярно использующийся практически  во всех странах мира (CPI – Consumer Price Index), который характеризует динамику затрат на постоянный набор товаров и услуг за счет ценностного фактора[3].

     Индекс  потребительских цен дает достаточно обобщенную характеристику инфляции, так как потребление является завершающим этапом в создании валового продукта, и здесь находят свое отражение все предыдущие стадии производства[3].

       ИПЦ измеряет средние изменения  в ценах фиксированной корзины  товаров и услуг, т.е. инфляцию  цен потребительских товаров  по определенной "корзине", и  является главным индикатором уровня инфляции в стране [3]. Потребительская корзина для измерения ИПЦ содержит так называемые товары (услуги) - представители. По ним государственные органы систематически регистрируют цены и тарифы. Как правило, она включает товары и платные услуги, наиболее часто потребляемые населением, и отражает основные потребности средней семьи в питании, непродовольственных товарах, в транспортных, медицинских, социальных услугах, жилье, в проведении досуга и социализации подрастающего поколения. Такой набор составляется на основе изучения структуры потребления населения в ходе специальных обследований и является фиксированным на протяжении определенного периода времени [2].

     Потребительский набор товаров и услуг, на основании  которого осуществляется наблюдение за ценами и рассчитывается ИПЦ, представляет собой единую для всех регионов Российской Федерации репрезентативную выборку групп товаров и платных услуг, наиболее часто потребляемых населением. Данный набор разрабатывается Госкомстатом России и остается неизменным в течение определенного времени (не менее года) [1].

     В набор товаров и услуг, разработанный  для наблюдения за ценами, репрезентативно  включены товары и услуги массового  потребительского спроса, а также  отдельные товары и услуги необязательного  пользования (легковые автомобили, ювелирные изделия из золота, алкогольные напитки и т.д.). Отбор позиций произведен с учетом их относительной важности для потребления населения, представительности с точки зрения отражения динамики цен на однородные товары, устойчивого наличия их в продаже. Критерием для включения в набор новых товаров и услуг является их доля в общих потребительских расходах населения. Новые товары и услуги включаются в набор для наблюдения за потребительскими ценами в тех случаях, когда их доля составляет 0,1% от общих потребительских расходов населения.

     Набор состоит из трех крупных групп: продовольственные  товары, непродовольственные товары и платные услуги населению. Каждая группа представлена конкретными товарами (услугами) или малыми товарными подгруппами [1].

       Основное различие в составе ИПЦ состоит между товарами и услугами. Товары составляют около 44.0% индекса и услуги 56.0%. Есть 2 правила рассмотрения инфляционных направлений двух секторов:

1. Инфляция сектора товаров более изменчива, чем инфляция сектора услуг. Главная причина в том, что товары или товарный сектор сильно зависит от продовольственных и энергетических цен. Эти два составляющих области занимают приблизительно половину товарного компонента и изменения цен в них особенно сильные.
2. Инфляция сектора услуг менее изменчива в течение делового цикла и она отстает от инфляции товаров. Максимумы и минимумы роста цен на услуги в среднем отстают на 6 месяцев от колебаний цен в секторе товаров [6].

     ИПЦ обладают тремя важными характеристиками. Публикуются они часто, обычно каждый месяц, иногда каждый квартал. Они быстро становятся доступными, обычно приблизительно спустя две недели после окончания месяца или квартала. Наряду с этим они обычно не уточняются. За ИПЦ часто пристально наблюдают, и они привлекают широкое внимание общественности.

     Кроме того, ИПЦ обычно используются в  качестве замещающего показателя общего уровня инфляции, несмотря на то, что  они измеряют только инфляцию потребительских  цен. Они также используются некоторыми органами государственного управления или центральными банками для определения инфляционных целей денежно-кредитной политики[6].

     Данные  о ценах, собранные для целей  ИПЦ, могут также использоваться для составления других индексов, таких как индексы цен, применяемые  для дефлятирования расходов домашних хозяйств на потребление в национальных счетах, или паритеты покупательной способности, применяемые для сопоставления реальных уровней потребления в различных странах[6].

     Индекс  потребительских цен оказывает  влияние на долгосрочную оценку паритета покупательной способности по странам. Также обычно рост потребительских цен приводит к снижению уровень реального спроса и объема розничных продаж, но это в среднесрочном периоде, в краткосрочном, наоборот, рост цен отражает высокую потребительскую активность. На индикатор оказывают влияние такие показатели как объем денежной массы (агрегат М2) и промышленные цены, а также цены на импорт. Индекс анализируют вместе с показателем "PPI" (Индекс промышленных цен). Если экономика развивается в нормальных условиях, то рост показателей CPI (ИПЦ) и PPI может привести к повышению основных процентных ставок в стране. Это, в свою очередь, приводит к росту курса доллара, так как увеличивается привлекательность вложения средств в валюту с большей процентной ставкой [6].

     Как уже говорилось выше, ИПЦ часто  публикуются, следовательно, в этом есть потребность. Ознакомившись с  теоретическими аспектами исследуемого показателя,  целесообразно будет  изучить порядок расчета цен  и их регистрации, согласно Федеральному закону РФ. Именно, этим вопросам будет посвящен следующий параграф.

     1.2 Порядок расчета  и регистрации  цен. 

     В предыдущем параграфе мы поняли значимость ИПЦ, экономическую сущность цен. Для  нормального функционирования экономики  следует правильно рассчитывать экономические показатели.

     Так, например, в финансовой математике, если делать корректировку на инфляцию, то меняются получаемые значения.

     Инфляция  противодействует повышению стоимости  денег, обесценивая их. Вследствие начисления процентов происходит увеличение денежных сумм, но их стоимость под влиянием инфляции уменьшается. Поскольку каждая денежная единица обесценивается вследствие инфляции, то в дальнейшем обесцениваются уже обесцененные деньги.

     Расчет  ИПЦ на региональном и федеральном  уровнях в РФ производится по единой методологии и осуществляется в несколько этапов:

     - формирование весов для расчета  ИПЦ;

     - расчет индивидуальных индексов  цен на товар (услугу)-представитель  на уровне города;

     - расчет агрегатных индексов на  товар (услугу)-представитель на уровне субъекта Российской Федерации, федерального округа, России в целом;

     - расчет групповых и сводных  индексов потребительских цен  на уровне субъекта Российской  Федерации, федерального округа, России в целом.

     Исчисление  индексов потребительских цен осуществляется на основе двух источников информации:

     - данных об изменении цен, полученных  путем регистрации цен и тарифов  на потребительском рынке; 

     - данных о структуре фактических  потребительских расходов населения  за предыдущий год. (При высоких темпах инфляции в течение года в структуру потребительских расходов могут вноситься соответствующие изменения) [8].

     Регистрация цен и тарифов на товары и услуги проводится специалистами территориальных  органов государственной статистики[1].

     Сбор  информации для расчета ИПЦ проводится путем регистрации цен на конкретные виды товаров и услуг ежемесячно с 23 по 25 число отчетного месяца. По товарам и услугам, цены (тарифы) на которые не подвержены резким изменениям, регистрация цен может быть проведена в более ранние сроки, но не более чем на один - два дня до установленного времени[1].

     В соответствии с Федеральным законом "О порядке установления долговой стоимости единицы номинала целевого долгового обязательства Российской Федерации" от 6 июля 1996 года N 87-ФЗ органами государственной статистики проводится еженедельная регистрация цен и тарифов на товары и услуги, входящие в состав необходимого социального набора, принятого для расчета долговой стоимости единицы номинала целевого долгового обязательства Российской Федерации.

     Регистрации подлежит фактическая цена товара, имеющегося в свободной реализации (без учета товаров, реализуемых  на льготных условиях) и оплачиваемого  наличными деньгами. Потребительская  цена включает НДС, акциз, налог с  продаж и другие косвенные налоги, а также расходы и доходы организаций товаропроводящей сети [1].

     Источником  информации о потребительских расходах населения являются ежегодные данные, полученные в результате обследований бюджетов домашних хозяйств. Для определения  удельного веса отдельных статей потребительского набора используется также дополнительная информация: данные о структуре розничного товарооборота, о производстве отдельных видов продукции, другие источники; применяются экспертные оценки.

     Потребительские расходы домашних хозяйств являются частью денежных расходов, которые направляются на приобретение потребительских товаров и услуг. Потребительские расходы состоят из расходов на покупку продуктов питания (включая расходы на питание вне дома), алкогольных напитков, непродовольственных товаров и расходов на оплату услуг. В их составе не учитываются расходы на покупку ювелирных изделий, оплату материалов и работ по строительству и капитальному ремонту жилых или подсобных помещений, являющиеся инвестициями в основной капитал [1].

     Расчет ИПЦ на федеральном и региональном уровнях производится по единой методологии [1].

     На  основании данных регистрации цен  определяются средние сопоставимые цены отчетного и предыдущего  периодов на конкретные товары и услуги. Сопоставимой по сравнению с базисным периодом считается цена, зарегистрированная в одном и том же предприятии торговли (сферы услуг) на один и тот же товар.

     Для обеспечения сопоставимости ценовой  информации (например, в случае отсутствия товаров в продаже в конкретном торговом предприятии или во всем регионе) используется метод замены.

     Расчет ИПЦ осуществляется поэтапно [1].

     Индивидуальные  индексы цен на отдельные товары и услуги по городу определяются как  частное от деления средних сопоставимых цен [1].

     На  базе индивидуальных индексов цен по городам, участвующим в наблюдении, и территориальных весов определяются агрегатные индексы цен на отдельные товары (услуги), в целом по региону, экономическому району, федеральному округу и Российской Федерации. В качестве весов в этом случае используется удельный вес численности наличного населения обследуемой территории в общей численности населения Российской Федерации [1].

     Исходя  из агрегатных индексов цен на отдельные  виды товаров и услуг по субъекту Российской Федерации (экономическому району, федеральному округу, Российской Федерации) и доли расходов на их приобретение в потребительских расходах населения, определяются сводные индексы цен по отдельным товарным группам, в целом по группам продовольственных, непродовольственных товаров и платных услуг, а также ИПЦ в целом по субъекту Российской Федерации (экономическому району, федеральному округу, Российской Федерации) [1].

     Расчет  ИПЦ осуществляется в соответствии с формулой Ласпейреса:

     I_p = ∑p₁q₀/∑p₀q₀ ,        (1.1) 

где         ∑p1q0 - стоимость продукции реализованной в базисном (предыдущем)     периоде по ценам отчетного периода;

              ∑p₀q₀ - фактическая стоимость продукции в базисном периоде [1].

     Данный  метод наиболее распространен при  расчёте сводных индексов цен, и  основан на сопоставимости месячных индексов в структуре потребления, которая принимается неизменной для всех месяцев отчётного года.

     Расчет  ИПЦ производится с месячной периодичностью.

     Ежемесячно  исчисляются индексы цен к  предыдущему месяцу, к соответствующему месяцу предыдущего года, к декабрю предыдущего года. Для пересчета макроэкономических показателей в сопоставимые цены осуществляется расчет индексов цен к соответствующему периоду предыдущего года.

     Каждый  помесячный индекс демонстрирует изменение индекса от одного месяца к следующему. Цепные месячные индексы связывают эти помесячные изменения путем последовательного умножения. Прямые индексы сравнивают последовательно цены каждого месяца непосредственно с ценами базисного месяца (января). Благодаря простому анализу различных индексов, очевидно, что выбор формулы и метода может приводить к значительным различиям в полученных результатах. Некоторые результаты поразительны: например, между цепным индексом Карли для июля и каждым из прямых индексов для июля, включая и прямой индекс Карли, существует значительная разница [2].

     Ежеквартально определяются индексы цен на конец  квартала к концу предыдущего  квартала, к соответствующему кварталу предыдущего года, к соответствующему кварталу базисного года, к базисному  году.

     Расчет  индексов цен на отдельные товары (услуги) - представители, а также сводных индексов цен за квартал, период с начала года, период за ряд лет производится "цепным" методом, т.е. путем перемножения соответственно месячных, квартальных или годовых индексов потребительских цен [1].

     При расчете индекса потребительских цен может возникнуть ряд затруднений.

     Во-первых, мы сталкиваемся с так называемой проблемой сезонности.

     Уже в настоящее время при расчете  индекса потребительских цен  Госкомстат России применяет ряд  методов сезонной корректировки, одним из которых является замена товаров.

     Этот  метод используется в случае, если цены на сезонные товары, отсутствующие  в отдельные периоды года, меняются пропорционально ценам на аналогичные  или эквивалентные товары соответствующей группы, имеющиеся в наличии в данное время. Например, цены на отдельные виды сезонных товаров, входящих в группы одежды и обуви, регистрируются лишь в периоды массовой реализации этих товаров. В несезонные периоды года повторяется последняя имеющаяся в наличии цена периода массовой реализации товара, без каких-либо ее изменений до начала следующего сезона, либо данная цена индексируется с учетом изменения цен на аналогичные виды эквивалентных летних или соответственно зимних предметов одежды и обуви, либо индексируется с учетом темпов роста цен в целом по соответствующей группе товаров.

     Применение  индексов сезонности при расчете  индексов потребительских цен позволяет  получить ИПЦ, в котором исключена  сезонная волна, что особенно важно  в условиях умеренных темпов инфляции.

     Во-вторых, хочется отметить, что, как и в случае любых статистических данных, при построении ИПЦ возникают систематические ошибки.

     В литературе, посвященной индексам потребительских  цен (ИПЦ), эти ошибки анализируются  с двух сторон:

1. ошибки выборки и ошибки регистрации, возникающие при оценке ИПЦ для данной совокупности на основе выборки наблюдаемых цен.
2. систематические ошибки ИПЦ квалифицирующиеся как результат недостаточно точного учета изменений качества, осуществляемых потребителями замещений товаров и других факторов[2].

     Точность  индекса особенно важна, поскольку  от ИПЦ зависит очень многое. Индекс не только влияет на экономическую политику; в большинстве стран он применяется в различных договорах. Вероятно, наиболее известное применение индекса в договорах — это индексация заработной платы. Кроме того, индекс очень редко пересматривается — отчасти потому, что после публикации ИПЦ редко появляются дополнительные данные, а отчасти учитывая характер его использования в договорах. В этом состоит главное отличие ИПЦ от других экономических или социально-экономических агрегатов [2].

     ИПЦ по России в целом ежеквартально  публикуется в "Российской газете" до 20 числа месяца, следующего за истекшим кварталом. В те же сроки публикуется  ИПЦ за квартал, рассчитанный по набору товаров и услуг без учета товаров необязательного пользования [1].

     Порядок публикации ИПЦ на региональном уровне определяется территориальными органами государственной статистики [1].

     Хочется отметить, что своевременность публикаций, несомненно, важна, график должен предусматривать время для надлежащей подготовки и тщательной проверки данных.

     В случае необходимости может производиться  корректировка ранее опубликованных данных, с учетом имевших место уточнений [1].

     Пересмотр ИПЦ, не скорректированного с учетом сезонных факторов, после его публикации в большинстве случае недопустим. ГИПЦ Европейского союза являются исключением и периодически пересматриваются. В случае пересмотра ряда возможные изменения, безусловно, должны быть в полном объеме описаны и разъяснены при выпуске новых данных. О любых изменениях методологии обычно известно заранее. Пользователей необходимо уведомлять о них до введения этих изменений [2].