МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

Сибирский федеральный университет

Институт  экономики, управления и природопользования. 
 
 

Курсовая  работа по статистическим методам: 

«Влияние  различных факторов на объем выдаваемых кредитов в Красноярском крае» 
 

Выполнил:

Студентка

экономического 

факультета

второго курса

Группы  Э-26

Близневская Анна 

Проверил:

Булавчук 

Александр Михайлович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красноярск 2010 
Содержание

Введение.

    Как известно, очень большое количество коммерческих банков получает большую  часть своей прибыли за счет получения  процентов по кредитам. Следовательно, чем большие кредитные возможности  имеет банк, тем большую прибыль  он способен получить, выдавая населению, а также различным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям кредиты.

    Но  далеко не каждому банк даст кредит. Как и любая коммерческая организация, банк заинтересован в максимизации своей прибыли. Соответственно, выдавая кредит, он должен быть уверен, что заемщик его вернет в срок, и банк не понесет убытки.

    Однако, на практике не редки случаи не своевременного возвращения кредитов. И таких  случаев все больше. Вопрос о том, сможет ли данный банк выдать кредит очередному заемщику, приобретает все большую актуальность. А так как желающих получить кредит становится все больше, то кредитных возможностей банков вполне может не хватить, чтобы удовлетворить потребности всех желающих, при этом оставшись без убытков.

   Существующий в современном мире экономический кризис, безусловно внес свой вклад в данную проблему. Во втором полугодии 2008 года и до настоящего времени кризис переместился в преобладающую часть производственных отраслей, что существенно изменило весь ход воспроизводственного процесса.

      Целью данной работы ставится выявить, от каких  факторов зависят кредитные возможности  банков в Красноярском крае. А также, насколько сильное влияние на них оказал, образовавшийся финансовый кризис.

      Задачи  курсовой работы состоят, прежде всего, в изучении кредитных возможностей банков и факторов на них влияющих. А также в сборе соответствующей статистической информации, построении на ее основе эконометрической модели, интерпретации получившейся модели.

      Проделав  все эти операции, можно будет сделать соответствующие выводы о взаимосвязях кредитных возможностей банков с различными факторами, а также спрогнозировать и посмотреть, насколько рассчитанные данные будут совпадать с реальными. На основе этого выявить роль и степень влияния мирового экономического кризиса на возможности кредитных организаций Красноярского края.

      Предметом исследования являются кредитные возможности  банков Красноярского края.

    После изучения полной ситуации относительно банков края, а также доходов населения  за 2005 – 2009 года, опираясь на данные электронного сайта Центрального Банка Российской Федерации, а именно на бюллетень банковской статистики за эти периоды, а также сайта Российской Государственной статистики, можно будет выявить нужные нам зависимости. При помощи корреляционно-регрессионного анализа и программы STATISTICA построить эконометрическую модель данной ситуации, сделать по ней нужные расчеты и тесты.  Эта модель позволит сделать предположения об объеме выдаваемых кредитов в 2010 году в Красноярском крае. 
 
 
 
 
 

Глава 1. Теоретические аспекты кредитования населения.

1.1. Кредитные  возможности банков и факторы,  на них влияющие.

   Современная экономика характеризуется широчайшим развитием кредитных отношений. Кредит охватил все сферы деловой  активности, банки активно продвигают данный вид услуг. Вместе с тем, выдавая кредит, необходимо знать, какой экономический эффект даст полученный займ, и пойдет ли он во благо вообще. Речь идет не только об определении платежеспособности того или иного клиента, но и об изучении влияния, которое окажет кредит на результат его деятельности.

   Для завоевания устойчивых позиций на кредитном  рынке банку необходимо решить задачи создания уникальных кредитных продуктов, эффективной оценки кредитоспособности заемщика, улучшения качества обслуживания клиента.

   Все большее число банков заявляет сейчас о своем выходе на ритейловый рынок, то есть на рынок обслуживания физических лиц. И выходя на этот новый для  себя рынок, каждый банк должен выбирать правильную стратегию работы на нем, обеспечивая при этом максимальную прибыль. Основными направлениями обслуживания физических лиц следует считать кредитование и прием различных платежей.

   Большинство банков развивающих различное кредитование, рассматривают его не только как  возможность получения прибыли, но и как стратегическое направления завоевания рынка розничных банковских услуг.

   Но, размещая средства в кредиты, банкам следует быть предельно осторожными. Так как, расходуя имеющиеся ресурсы, темпы роста которых меньше темпов роста ссудной задолженности, банк может оказаться в кризисной ситуации.

   Основным  принципом кредитования является возвратность. Предоставляя клиенту кредит, банк ожидает регулярного внесения платежей, покрывающих определенную часть  основного долга и проценты.

   Чтобы приступить к анализу факторов, влияющих на кредитные возможности банков, нужно, прежде всего, разобраться, что же такое кредит и кредитные возможности банка.

   Итак, в соответствии с действующим  гражданским законодательством, по кредитному договору, заключенному в письменном виде, банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит заемщику в размере и на условиях предусмотренных договором), а заемщик обязуется вернуть указанную сумму и уплатить проценты за нее.

   Кредит, в отличие от займа, может выдать только кредитная организация. Многие по старинке все еще называют кредит ссудой. Однако в соответствии с новым Гражданским кодексом РФ под ссудой понимают совсем другие правоотношения.

   Несоблюдение  письменной формы несет за собой недействительность кредитного договора. То есть такой договор считается ничтожным. Должник обязан предоставить банку возможность контроля за обеспеченностью кредита.

   Невыполнение  обязательств по целевому использованию  кредита является основанием для отказа от дальнейшего кредитования заемщика по данному договору и, если это предусмотрено договором, основанием для востребования кредита досрочно.

   Если  кредит выдан сроком до 12 месяцев, он считается краткосрочным, если более 12 месяцев – долгосрочным. Датой начала действия кредита является дата его выдачи. В договоре дата выдачи может быть условной и обусловленной каким-либо событием, например, дата регистрации залога недвижимости.

   Выдаваемые  кредиты могут быть как обеспеченными, так и необеспеченными. Обеспечением является залог, гарантия и т.д. Риск по возврату необеспеченных кредитов, как правило, выше риска возврата обеспеченных кредитов.

   Как правило, кредиты, выдаваемые физическим лицам, носят  потребительский характер, и банки не оценивают каждый из них индивидуально.  Они формируют портфель однородных ссуд. Однако чтобы внести кредит в портфель, банк обязан довести до сведения заемщика эффективную процентную ставку.

   В соответствии с ГК РФ предусмотрен определенный порядок погашения  задолженности: сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства полностью, при отсутствии иного соглашения, прежде всего, погашает издержки кредитора, затем – проценты, а оставшейся части – основную сумму долга.

   Одностороннее изменения банком условий кредитного договора о размере процентов не допускается, за исключением тех случаев, когда возможность такого изменения прямо не предусмотрена в договоре.

   В соответствии с действующими нормативными документами, все  коммерческие банки  обязаны соблюдать общие правила кредитования.

   В основе оценки кредитного риска лежит  классификация кредитов. В целях  получения адекватных результатов, необходимо тщательно проанализировать и взвесить все факторы, влияющие на возвратность кредита.

   Кредиты классифицируются с учетом всех объективных данных, свидетельствующих о величине обесценения. В журнале «Бухгалтерия и банки» опубликована такая классификация кредитов:

1. Стандартные (способность заемщика погашать задолженность перед банком не вызывает сомнений; клиент качественно и своевременно обслуживает ссудную задолженность; справедливая стоимость кредита равна балансовой);
2. Нестандартные (существуют потенциальные риски, которые могут привести к ухудшению платежеспособности заемщика; такие кредиты требуют повышенного внимания, чтобы своевременно принять меры, в случае появления угрожающих тенденций);
3. Сомнительные (наблюдается значительный кредитный риск, а в бизнесе заемщика наблюдаются потенциальные недостатки, которые приводят к затруднению погашения кредита в установленные сроки; когда поступлений средств от текущей деятельности недостаточно для своевременного погашения задолженности, но погашение все же возможно; банку совместно с клиентом следует рассматривать различные варианты погашения кредита, например, за счет реализации основных средств);
4. Проблемные (наблюдается значительный кредитный риск; в бизнесе заемщика наблюдаются потенциальные недостатки, которые приводят к вероятности потерь по кредиту; но наличие определенных положительных факторов не позволяют перевести кредит к категорию безнадежных. В этом случае стоит принимать во внимание возможность погашения части кредита, чтобы уменьшить потери банка);
5. Безнадежные (вероятность погашения кредита близка к нулю);

   Что же касается непосредственно кредитных  возможностей банка, то под ними понимают, какую сумму кредита может выдать банк, используя имеющиеся вклады, депозиты и собственный капитал.

   Рассмотрим  факторы, влияющие на объем средств, который банк способен выдать. Основным здесь является финансовое положение заемщика. Финансовый анализ заемщика образует ядро кредитного анализа, имеет наибольшую значимость, проводится на основании данных, представленных клиентом.

   Кредитная организация должна обеспечить получение  сведений, необходимых для точной классификации кредита.

   Для определения «кредитной репутации» потенциального заемщика в 2005 году создано  бюро кредитных историй, куда заносится  информация о заемщиках. В соответствие с действующим законодательством, обязательному занесению в это  бюро информация не подлежит. Бюро пополняется по желанию заемщика. Это касается как юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и физических лиц.

Наличие положительной кредитной истории  и активная работа клиента по другим банковским продуктам обычно трактуются как положительные факторы.

   Кроме финансового положения, необходимо принимать во внимание сведения о  факторах, влияющих на возвратность кредита, которые не подчинены заемщику, в  том числе, конкурентное положение  заемщика в отрасли – способность  приспосабливаться к изменениям в соответствующем сегменте рынка.

   Нельзя  оставить без внимания и количество действующих кредитных организаций, так как, что совершенно логично, чем больше банков, тем больше кредитов они могут дать населению.

   Также при анализе кредитных возможностей банков необходимо учесть финансовый результат их деятельности, ну и, конечно же, объем вкладов, которые имеет банк. (В данной работе будут рассмотрены только вклады физических лиц, а не общий объем вкладов).

   Еще один немаловажный фактор, это зависимость доходов заемщика от изменения курсов национальной валюты, инфляции.

   На  объемы выданных населению кредитов также может влиять процентная ставка по кредиту.

   Нельзя  также игнорировать и недооценивать  взаимоотношения между акционерами  предприятия, согласованность позиций по ключевым вопросам развития, уровень подготовки персонала, мотивацию.

1.2. Исследование  кредитных возможностей банков  при помощи        эконометрических  методов.

   Наиболее  опасной сферой в плане финансовых рисков, по мнению многих специалистов, является сфера потребительского кредитования. Потребительское кредитование – это не только выгодный, но и очень опасный бизнес, и он чем-то схож с бомбой замедленного действия.

   И действительно, риски кредитных  организаций пока не поддаются достоверной оценке и прогнозированию. Сейчас все большее количество банков принимают на себя риски потребительского кредитования, достоверно оценить которые достаточно сложно.

   Тем не менее, процесс потребительского кредитования, безусловно, требует  дальнейшего развития. Однако оно замедляется в  силу отсутствия единой стратегии развития банков, непрозрачности доходов граждан страны, несовершенства отечественного законодательства, недостаточного уровня информационного обеспечения кредитных организаций.

   В целом, в настоящее время риски банков при потребительском кредитовании населения пока не поддаются точной оценке и, следовательно, прогнозированию. И сегодня большинство банков испытывает острую потребность в разработке эффективных методов экспресс-оценки финансовых возможностей физических и юридических лиц.

   Если  банки смогут реально оценивать  финансовые возможности своих клиентов, они также смогут адекватно оценивать  свои кредитные возможности.

   Для того чтобы выявить все же, от каких факторов зависят кредитные возможности, ну и, в какой-то степени, финансовые риски банков конкретно Красноярского края воспользуемся методами эконометрики. А именно, корреляционно-регрессионным анализом.

    Перейдем  к описанию факторов модели.

    За  зависимый фактор(Y) взят объем выданных физическим лицам в Красноярском края кредитов, в миллионах рублей. Этот фактор является основным объектом исследования, так как данное исследование как раз направлено на анализ кредитных возможностей банков Красноярского края.

    Независимые факторы для удобства разделим на небольшие подгруппы.

    Для начала, рассмотрим группу факторов, связанных непосредственно с благосостоянием населения. К ним относятся:

• Денежные доходы в Красноярском крае на душу населения.
• Потребительские расходы на душу населения в Красноярском крае.

    Далее, группа факторов, которые связаны  эффективностью с деятельности кредитных  организаций. К ним относятся:

• Финансовые результаты деятельности кредитных организаций
• Банковские вложения физических лиц
• Средневзвешенная ставка по рублевым потребительским кредитам, выданным на срок выше 1 года, %

    Количество  действующих кредитных организаций  можно отнести к факторам, связанным  с эффективностью функционирования экономики в стране.

    Теперь  более подробно охарактеризуем факторы.

    Объем выданных населению кредитов интересен тем, что кредитование населения получило огромную популярность, банки предлагают различные варианты кредитования, желающих взять средства во временное пользование становится все больше, а возможности кредитных организаций, естественно не безграничны. Поэтому изучения факторов, на них влияющих, становится интересной темой для исследования.

    Одним из важнейших факторов, влияющих на кредитные возможности банков, является денежные доходы и расходы  населения, так как средства для выдачи кредитов банки формируют из имеющихся у них вкладов. А объем вкладов, в свою очередь, зависит от того, сколько у населения имеется средств для сбережений. А это напрямую зависит от доходов и, соответственно, расходов людей.

    Как и любая коммерческая организация, целью банков является – получение прибыли. И, как известно, большую часть прибыли они получают как раз, выдавая кредиты и получая по ним проценты. С другой стороны, банки обязаны выплачивать проценты вкладчикам. А чтобы не остаться без прибыли, банки должны устанавливать определенное соотношение между процентами по вкладам и процентами по кредитам. Чем больше банки получат прибыли, тем больше у них будет средств для дальнейшего функционирования, расширения возможностей кредитования. Отсюда можно сделать вывод, что финансовый результат деятельности кредитных организаций будет существенно влиять на их кредитные возможности.

      Банковские вклады – это основной  источник оборотных средств банков. Чем больше у них вкладчиков, тем большим объемом средств  они располагают, тем больший объем кредитов они способны выдать.

    Средневзвешенная ставка по рублевым потребительским кредитам, выданным на срок выше 1 года, %. Так как в данной работе исследуется потребительское кредитование, то целесообразно будет рассмотреть средневзвешенную процентную ставку по потребительским кредитам. Так как выдать банки не смогут выдать больше кредитов, чем клиенты готовы взять, а процентная ставка по кредиту является одним из факторов, который безусловно будет влиять на возможность потребителя обратиться к банку за кредитом, то можно предположить, что процентная ставка по кредитам будет влиять на кредитные возможности банков в целом.

    И в заключении, отметим, что чем  больше банков в регионе, тем большие  кредитные возможности есть в  регионе. Поэтому, интересно рассмотреть влияние количества имеющихся в регионе кредитных организаций на их кредитные возможности.

Глава 2. Построение статистической модели и  анализ влияния различных факторов на выдачу кредитов населению в Красноярском крае.

2.1 Подготовка  и описание статистической модели.

  Для эконометрического исследования были взяты данные с официального сайта  Центрального банка РФ www.cbr.ru и сайта Российской государственной статистики www.gks.ru за 2005- 2009 годы.

  В бюллетенях банковской статистики, региональном приложении, которые ежеквартально  публикуются на электронном сайте  Центрального Банка России, есть вся  необходимая информация о кредитовании населения и юридических лиц банками всех регионов нашей страны.

  С электронного сайта российской государственной  статистики была взята информация о  доходах и расходах населения.

  Все данные взяты на начало квартала.

  Рассмотрим  объем выданных физическим лицам  кредитов как зависимый фактор.

  Как факторные признаки рассмотрим денежный доход на душу населения, денежные расходы  на душу населения, просроченную задолженность  по кредитам физических лиц, банковские вложения физических лиц, финансовые результаты деятельности кредитных организаций, количество действующих кредитных организаций, средневзвешенная ставка по рублевым потребительским кредитам, выданным на срок выше 1 года, %

   Для наглядности, разместим исходные данные в сводную таблицу (табл.1). 
 
 
 
 
 
 

В таблице 2 приведены факторы, рассматриваемые  в модели.

2.2 Расчет  зависимости объемов выданных кредитов от различных факторов.

   Прежде  чем преступить непосредственно  к корреляционному и регрессионному анализу, следует устранить тенденции, чтобы выборка получилась случайной.

   Для начала методом последовательных разниц, устраним тенденцию и получим новые исходные данные (Табл. 3).

   С помощью программы STATISTICA построим графики автокорреляции для новых переменных. (рис.1-9)

   На  данных графиках видно, что тенденции  полностью устранены и можно  продолжить исследование. Далее проверим, подчиняется ли выбранная совокупность нормальному закону распределения.

  Для этого построим в программе STATISTICA диаграмму рассеивания и функцию распределения на нормальной вероятностной бумаге.

  На  данном рисунке (рис. 10) видно, что значения Y близки к линии тенденции, что говорит о нормальном распределении функции.

  Проверим  плотность распределение на нормальность (рис. 11). По рисунку 11 видно, что хоть плотность распределения и отклоняется  от линии тенденции, но все же, не значительно.

  Вычислим  описательные статистики, для того чтобы определить коэффициент вариации, который даст понять, насколько выбранная совокупность однородна.