Эконометрика (тест с ответами «Синергия»). (Решение → 9591)

104 вопроса с ответами

Последний раз тест был сдан на 77 баллов из 100 "Хорошо "

Год сдачи - 2016-2020.

ТАК КАК ВОПРОСОВ МНОГО И МОГУТ ПОПАДАТЬСЯ НОВЫЕ ОЦЕНКА МОЖЕТ ВАРЬИРОВАТЬСЯ от 60 до 80 баллов

После покупки Вы получите файл с ответами на вопросы которые указаны ниже:

***(Если нужна помощь с другими предметами или сдачей тестов онлайн, пишите в личные сообщения)

1. Белый шум – это …

*свойство коэффициентов регрессионной модели

*модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями

*модель авторегрессии первого порядка

2. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …

*обобщенный метод наименьших квадратов

*метод максимального правдоподобия

*метод моментов

3. Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того,что …

*математическое ожидание случайной величины постоянно

*процесс не является стационарным в широком смысле

*корреляционная функция зависит только от лага между уровнями ряда

4. Для проверки ряда на стационарность используется тест …

*Дики-Фулера

*Стьюдента

*Фишера

5. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …

*обладают свойством гомокедастичности

*обладают свойством гетероскедастичности

*связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимость

6. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …

X^2-критерию

F-критерию

t-критерию

7. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …

*необходимым

*достаточным

*необходимым и достаточным

8. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными

*функциональной зависимости

*корреляционной связи

*исключительно линейной связи

9. Косвенный МНК применяется, если уравнение …

*неидентифицируемо

*точно идентифицируемо

*сверхидентифицируемо

10. Автокорреляционная функция – это функция от …

*значений уровней ряда

*времени и лага между двумя уровнями ряда

*времени

11. Стационарность – это …

*характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью

*правило отбора предикторов в регрессионную модель

*синоним автокорреляции

12. Стационарность …

*бывает высокая и низкая

*бывает постоянная и переменная

*можно рассматривать в узком и в широком смысле

13. Ковариация – это …

*явление линейной стохастической связи между переменными

*показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

*показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными

14. Наличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью

*Дарбина-Уотсона

*Фишера

*Стьюдента

15. На главной диагонали ковариационной матрицы S(b)=S2(XTX)-1 находятся …

*средние значения коэффициентов регрессии

*коэффициенты корреляции

*дисперсии коэффициентов регрессии

16. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …

*Дарбина-Уотсона

*Фишера

*Стьюдента

17. Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает....

*процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной

*среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу

*изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной

18.Критерий Фишера используется при проверке …

*статистической значимости модели в целом

*на автокорреляцию в ряду фактической ошибки

*независимости факторов модели

19. Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …

*Фостера-Стюарта

*Спирмена

*Дарбина-Уотсона.

20. Эффективная оценка – это оценка, …

*дисперсия которой равна нулю

*дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок

*математическое ожидание которой равно нулю

21. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …

*числа структурных коэффициентов над числом приведенных

*числа приведенных коэффициентов над числом структурных

*числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных

22. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …

Дарбина-Уотсона

Голдфелда-Квандта

Глейзера Уайта

23. Для проверки ряда на стационарность используется тест …

*Дики-Фулера

*Стьюдента

*Фишера

24. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …

*тесноту связи между переменными

*качество уравнения регрессии в целом

*значимость коэффициентов регрессии

25. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …

*минимизирует сумму абсолютных значений остатков

*минимизирует сумму квадратов остатков

*максимизирует сумму квадратов остатков

26. Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель

*экспоненциальную

*S-образную

*линейную

27. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …

*положительные и отрицательные

*равноускоренные и равнозамедленные

*равномерно возрастающие и равномерно убывающие

28. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий…

*Стьюдента

*Фишера

*Дарбина-Уотсона

*Фостера-Стюарта

29. Гомоскедастичность означает …

*отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения

*постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения

*отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели

30. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель

*мультипликативная

*множественная регрессионная

*приведенная

31. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …

*рост Х не оказывает влияния на изменение У

*с ростом Х происходит убывание У

*с ростом Х происходит рост У

32. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов

*двухшаговый

*косвенный

*классический

33. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это…

*сезонная составляющая

*случайная составляющая

*тренд

34. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …

*ранговое условие

*порядковое условие

*ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства

35. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …

*системы

*уравнения

*системы минус единица

36. Неверно, что к моделям временных рядов относятся…

*Регрессионные модели

*авторегрессионные модели

*модели скользящего среднего

37. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …

*тренд

*сезонная составляющая

*циклическая составляющая

38. Автокорреляционная функция – это функция от …

*значений уровней ряда

*времени и лага между двумя уровнями ряда

*времени

39. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …

*объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной

*переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии

*переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии

40. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные

*фиктивные

*поддельные

*фальшивые

41. Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …

*точно идентифицируемо

*неидентифицируемо

*сверхидентифицируемо

42. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …

*коэффициент детерминации

*скорректированный коэффициент детерминации

*алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии

43. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …

*по экспоненциальному закону

*по закону Пуассона

*по нормальному закону

44. Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов *методом

*косвенным методом

*двухшаговым методом

45.С помощью коэффициента детерминации можно оценить …

*уровень автокорреляции ошибок

*значимость коэффициентов регрессии

*качество уравнения регрессии в целом

46. Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают ...

*свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности

*Только свойством состоятельности

*Только свойством эффективности

47. Для проверки ряда на стационарность используется тест ...

*Дики-Фулера

*Стьюдента

*Фишера

48. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных …

*эндогенных переменных плюс единица

*эндогенных переменных

*эндогенных переменных минус единица

49. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то ... в линейно форме связь между переменными …

слабая

сильная

отсутствует

50. При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …

в десять раз

в два раза

в три раза

51. Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются ...

*эффективными

*Состоятельными

*Статистически значимыми

52. Критерий Стьюдента применяется для

*проверки независимости факторов уравнения

*определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения

*проверки модели на автокорреляцию остатков

53. Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:

*при увеличении объема выборки оценка становится точнее

*Её математическое ожидание равно нулю

*Её дисперсия равна нулю

54. Скорректированный коэффициент детерминации - это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом

*числа факторов

*объема выборки

*формы связи

55. Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …

*ее дисперсия минимальна

*ее дисперсия равна нулю

*ее математическое ожидание не равно ей

56.Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …

*значение коэффициента равно нулю

*оценка коэффициента положительна

*оценка коэффициента равна нулю

57. Коэффициент корреляции – это …

*показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными

*явление линейной стохастической связи между переменными

*показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

58. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …

*непостоянство дисперсии остатков

*отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений

*постоянство математического ожидания остатков

59. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является ...

*необходимым

*достаточным

*необходимым и достаточным

60. Мультиколлинеарность проявляется между …

*признаком и фактором

*факторами

*остатками

61. Коэффициент детерминации характеризует долю …

*дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии

*дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной

*разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией

62. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …

*об автокорреляции остатков

*о мультиколлинеарности факторов

*о гетероскедастичности остатков

63. По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …

*парные и множественные

*простые и сложные

*двойные, тройные и т.д

64. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция

*линейная

*степенная

*показательная

65. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице

*коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными

*коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю

*некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю

66. Стохастическая (статистическая) зависимость – это …

*нелинейная зависимость между переменными

*связь между одним случайным и одним детерминированным фактором

*связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов

67. Мультиколлинеарность факторов – это …

*наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной

*отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными

*наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными

68. Под спецификацией модели понимается …

*нахождение параметров уравнения

*отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения

*постановка проблемы и получение данных для ее решения

69. Корреляция – это …

*показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

*явление линейной стохастической связи между переменными

*показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными

70. Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …

*Статической значимости модели в целом

*Статической зависимости каждого из коэффициентов модели

*Независитмости квадратов соседних значений фактической ошибки et2 и ee-t2

71. Средний коэффициент эластичности показывает …

*среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу

*процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной

*изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной

72. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для

*ранжирование факторов в уравнении

*проверки статистической значимости фактора

*проверки экономической значимости фактора

73. Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это -… параметр

74. Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест …

Голдфелда-Квандта

Дарбина-Уотсона

Глейзера Уайта

75. В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – …

*объяснительную и случайную

*положительную и отрицательную

*простую и сложную

76. В регрессионном анализе при … зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной

*функциональной

*статистической

*корреляционной

77. Тест Дики-Фуллера имеет … разновидности

две

три

четыре

78. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель

*структурная

*парная регрессионная

*аддитивная

79. Автокорреляция бывает …

*объяснительной и случайной

*простой и сложной

*положительной и отрицательной

*случайной и неслучайной

80. Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов

косвенный

двухшаговый

трехшаговый

классический

81. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …

нормальный закон распределения

распределение Фишера

распределение Стьюдента

82. Ковариация – это показатель, характеризующий …

*степень рассеяния значений двух переменных относительно их математических ожиданий

*взаимосвязь этих переменных

*связь между линейной стохастической и переменными

*тесноту линейной стохастической связи между переменными

83. Случайные величины бывают …

*дискретными и непрерывными

*строго стационарными и слабостационарными

*положительными и отрицательными

*простыми и сложными

84. Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят …

состоятельность

многомерность

несмещенность

эффективность

85. Боксом и Дженкинсом был предложен …

*систематический подход к построению АRМА-моделей

*стационарный временной ряд «Белый шум»

*косвенный метод построения квадратов

86. Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, …

*математическое ожидание которой равно нулю

*дисперсия которой равна нулю

*имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок

87. Структурный параметр называется идентифицируемым, если …

*косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок

*его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы

*он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов

88. Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если …

*косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок

*его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы

*он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов

89. Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой …

*текущее значение моделируемой переменной задается функцией от прошлых значений самой переменной

*сочетается авторегрессионные процессы с процессами скользящей средней

*моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок

90. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения …

автокорреляции

систематической ошибки остаточной депрессии

гетероскедастичности

характера динамики процесса

91. Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин - это … случайная величина

92. Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов

трех

четырех

шести

семи

93. Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция

94. В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное … другой переменной

математическое ожидание

значение

распределение

95. Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент …

детерминации

корреляции

автокорреляции

эластичности

96. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …

*объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной

*переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии

*переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии

97. С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях

Уайта

Льинга-Бокса

Дарбина-Уотсона

Бреуша-Годфри

98. Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то …

*связь между переменными называется прямой

*связь между переменными называется обратной

*линейная корреляционная связь отсутствует

*корреляционная зависимость становится функциональной

99. Экономическая модель имеет вид …

y = f(x)

y = a + b1x + b2x2

y = f(x) + e

y = f(a + b1x + b2x2)

100. Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью …

уравнения регрессии

метода наименьших квадратов

коэффициента корреляции

теоремы Айткета

теста Голдфелда-Квандта

101. Экзогенная переменная может быть …

положительной и отрицательной

дискретной и непрерывной

случайной и неслучайной

102. Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к …

*косвенному методу наименьших квадратов

*двухшаговому методу наименьших квадратов

*трехшаговому методу наименьших квадратов

103. Тест Дарбина-Уотсона применяется для …

*проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях

*оценки структурных коэффициентов

*проверки независимости остатков модели временного ряда

*определения тренда во временном ряду

104. Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся … переменные

поддельные

фальшивые

фиктивные