Эконометрика (тест с ответами МОИ) (Решение → 9587)

Оценка данной работы варьируется от 83 до 90 баллов (очень хорошо).

Вопросы теста: 1. Автокорреляция бывает...

2. Автокорреляционная функция – это функция от …

3. Автокорреляционная функция …

4. Аддитивная модель временного ряда выглядит следующим образом:

5. «белый шум» – это

6. Боксом и Дженкинсом был предложен

7. В экономической модели зависимая переменная разбивается на две части

8. В регрессионном анализе при ... зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной

9. В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное …другой переменной

10. В индефецируемом примере при, зависимости одной величины от другой каждого значения допустимых каждой переменной

11. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …

12. Гомоскедастичность означает …

13. Для анализа временных рядов в частности используется модель скользящей средней порядка в которой g модель MAg, в которой

14. Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных регрессионную модель вводятся переменные

15. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …

16. Для сверхидентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется …

17. Для идентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется …

18. Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель

19. Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …

20. Дики-Фуллера это разновидность

21. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …

22. Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то ...

23. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными

24. Если значение структурного параметра невозможно получить даже, зная значение параметров приведённой формы то это …параметр

25. Косвенный МНК применяется, если уравнение …

26. Коэффициент детерминации характеризует долю …

27. Критерий Фишера используется при проверке …

28. Критерий Стьюдента применяется для

29. Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает ....

30. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …

31. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, –

32. Коэффициент множественной дерминации характеризуется

33. Коэффициент автокорреляции первого порядка

34. Критерий Дарбина-Уотсона позволяет обнаружить

35. К одному из тестов на гетероскедастичность относится тест

36. Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …

37. Ковариация – это …

38. Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к

39. Ковариация – это показатель, характеризующий

40. Мера качества уравнения регрессии является коэффициент

41. Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется …методом наименьших квадратов

42. Мультиколлинеарность факторов – это …

43. Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает

44. Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных

45. Мультиколлинеарность проявляется между ...

46. Неверно, что свойства оценок параметров классической линейной регрессионной модели относятся

47. Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является ... метод наименьших квадратов

48. Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест ...

49. Неверно, что к моделям временных рядов относятся…

50. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения

51. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице

52. Оценка статистической значимости уравнения линейной множественной регрессии в целом осуществляется с помощью

53. Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов

54. Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают ...

55. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов

56. При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем ...

57. При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается модель с …

58. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …

59. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы

60. По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …

61. Под изменением, определяющим общее направление развития, основную тенденцию временного ряда, понимается

62. Под спецификацией модели понимается …

63. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является

64. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных

65. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция

66. Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует... функция

67. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …

68. Стохастическая (статистическая) зависимость – это …

69. Стационарность - это …

70. Стационарность …

71. Скорректированный коэффициент детерминации - это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …

72. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …

73. С помощью коэффициента детерминации можно оценить …

74. Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством:

75. Случайные величины бывают

76. С помощью теста можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях

77. Структурный параметр называется идентифицируемым если

78. Структурный параметр называется сверхидентифицируемым если

79. Средний коэффициент эластичности показывает …

80. Тест Дики-Фуллера имеет ... разновидности

81. Тест Дарбина-Уотсона применяется для ...

82. Тесноту совместного влияния факторов на результат в уравнении линейной множественной регрессии оценивает

83. Тест Дики-Фуллера это разновидность

84. Установить факт наличия(отсутствия)связи между переменными, проверить статическую значимость этой связи, а также осуществить, прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью

85. Упорядоченный набор Х = (Х1, Х2, ...Хn) случайных величин - это ... случайная величина

86. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными

87. Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …

88. Характерным свойством стационарного временного ряда является то, что

89. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …

90. Чтобы совершить преобразование для сведения временного ряда к стационарному, если тенденция временного ряда описывается полиномом третьей степени, нужно

91. Эффективная оценка – это оценка, …

92. Экономическая модель имеет вид

93. Эконометрическое моделирование состоит из… основных этапов

94. Экзогенная переменная может быть

95.Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели…

Зелепухин Ю.В. Эконометрика: Учебно-методическое пособие 2020 г.