Эконометрика. "СИНЕРГИЯ". Сборник ответов на тест. (Решение → 9580)

Описание

При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …

По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы

По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …

Под изменением, определяющим общее направление развития, основную тенденцию временного ряда, понимается

Под спецификацией модели понимается …

Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является

Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных

Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция

Приведенная форма модели является результатом преобразования

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …

Регрессия – это

Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует ... функция

Регулярными компонентами временного ряда являются

Скорректированный коэффициент детерминации — это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …

Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …

Стохастическая (статистическая) зависимость – это …

Стационарность — это …

Стационарность …

С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …

С помощью коэффициента детерминации можно оценить …

Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством:

Средний коэффициент эластичности показывает …

С помощью теста …можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях

Структурный параметр называется идентифицируемым, если …

Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если …

Смешанная модель временного ряда выглядит следующим образом:

Случайные величины бывают

Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен

Состоятельная оценка — это оценка, обладающая следующим свойством:

Тесноту совместного влияния факторов на результат в уравнении линейной множественной регрессии оценивает

Тест Дики-Фуллера - это разновидность

Тест Дики-Фуллера имеет ... разновидности

Тест Дарбина-Уотсона применяется для ...

Требования к факторам, включаемым в модель линейной множественной регрессии…

Установить факт наличия(отсутствия)связи между переменными, проверить статическую значимость этой связи, а также осуществить, прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью

Упорядоченный набор х = (х1, х2, ...хn) случайных величин это … случайная величина

Функция регрессии является математическим выражением … между переменными

Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …

Характерным свойством стационарного временного ряда является то, что

Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …

Чтобы совершить преобразование для сведения временного ряда к стационарному, если тенденция временного ряда описывается полиномом третьей степени, нужно

Эффективная оценка – это оценка, …

Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, …

Экономическая модель имеет вид

Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов

Экзогенная переменная может быть

Оглавление

Автокорреляционная функция – это функция от …

Автокорреляция бывает ...

Аддитивная модель временного ряда выглядит следующим образом:

«Белый шум» – это

Белый шум – это …

Боксом и Дженкинсом был предложен …

В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель

В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель

В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части - …

В регрессионном анализе при ... зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной

В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное…другой переменной

В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …

Гомоскедастичность означает …

Говоря о временном ряде, элементы которого представляют «белый шум», можно утверждать, что

Для сверхидентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется …

Для идентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется …

Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель

Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …

Тест Дики-Фуллера — это разновидность

Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные

Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных регрессионную модель вводятся …переменные

Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …

Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой …

Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий …

Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест

Для проверки ряда на стационарность используется тест …

Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …

Если период циклических колебаний уровней временного ряда не превышает одного года, то их называют …

Единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели системы одновременных уравнений составляет проблему

Если уравнение регрессии является существенным, то фактическое значение F-критерия

Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции в четыре порядка, то временной ряд имеет

Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то ...

Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными …

Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …

Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значение параметров приведённой формы, то это … параметр

Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по

Косвенный МНК применяется, если уравнение …

Коэффициент детерминации характеризует долю …

Критерий Фишера используется при проверке …

Критерий Стьюдента применяется для

Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает ...

Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …

Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, –

Коэффициент множественной детерминации характеризуется

Критерий Дарбина-Уотсона позволяет обнаружить

К одному из тестов на гетероскедастичность относится тест

Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …

Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как кейнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к ...

Корреляция – это …

Коэффициент корреляции — это ...

Ковариация – это …

Ковариация — это показатель, характеризующий ...

Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется… методом наименьших квадратов

Мультиколлинеарность факторов – это …

Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает

Мультипликативная модель временного ряда выглядит следующим образом:

Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных

Мультиколлинеарность проявляется между ...

Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент …

Наличие в корреляционной матрице между объясняющими переменными высоких коэффициентов корреляции (больше 0,8) означает

Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются

Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что

Наличие мультиколлинеарности может привести к

Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением

Неверно, что к моделям временных рядов относятся …

Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …

Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …

Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относятся …

Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест ...

Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является ... метод наименьших квадратов

Наличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью статистики

Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …

На главной диагонали ковариационной матрицы S(b)=S2(XTX)-1 находятся

Независимость остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью

О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что …близки к единице

Оценка статистической значимости уравнения линейной множественной регрессии в целом осуществляется с помощью

Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов

Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают

Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено

Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что

Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …

Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …

Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки

Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с остатками

Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения …

Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае

Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК

Обычный МНК успешно применяется для оценки структурных коэффициентов

При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов

При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем ...

При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается модель с …

Эконометрика. СИНЕРГИЯ. Сборник ответов на тест. (Решение → 9580)

Эконометрика. СИНЕРГИЯ. Сборник ответов на тест. (Решение → 9580)

Описание При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группыПо числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …Под изменением, определяющим общее направление развития, основную тенденцию временного ряда, понимаетсяПод спецификацией модели понимается …Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения являетсяПорядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенныхПостоянный коэффициент эластичности имеет … функцияПриведенная форма модели является результатом преобразованияРанговое условие идентифицируемости структурного уравнения являетсяРанговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …Регрессия – этоРезультат функционирования анализируемой экономической системы характеризует ... функцияРегулярными компонентами временного ряда являютсяСкорректированный коэффициент детерминации — это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …Стохастическая (статистическая) зависимость – это …Стационарность — это …Стационарность …С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …С помощью коэффициента детерминации можно оценить …Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством:Средний коэффициент эластичности показывает …С помощью теста …можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюденияхСтруктурный параметр называется идентифицируемым, если …Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если …Смешанная модель временного ряда выглядит следующим образом:Случайные величины бываютСлучайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределенСостоятельная оценка — это оценка, обладающая следующим свойством:Тесноту совместного влияния факторов на результат в уравнении линейной множественной регрессии оцениваетТест Дики-Фуллера - это разновидностьТест Дики-Фуллера имеет ... разновидностиТест Дарбина-Уотсона применяется для ...Требования к факторам, включаемым в модель линейной множественной регрессии…Установить факт наличия(отсутствия)связи между переменными, проверить статическую значимость этой связи, а также осуществить, прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощьюУпорядоченный набор х = (х1, х2, ...хn) случайных величин это … случайная величинаФункция регрессии является математическим выражением … между переменнымиФиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …Характерным свойством стационарного временного ряда является то, чтоЦелесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …Чтобы совершить преобразование для сведения временного ряда к стационарному, если тенденция временного ряда описывается полиномом третьей степени, нужноЭффективная оценка – это оценка, …Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, …Экономическая модель имеет видЭконометрическое моделирование состоит из … основных этаповЭкзогенная переменная может быть Оглавление Автокорреляционная функция – это функция от …Автокорреляция бывает ...Аддитивная модель временного ряда выглядит следующим образом:«Белый шум» – этоБелый шум – это …Боксом и Дженкинсом был предложен …В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модельВ результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модельВ эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части - …В регрессионном анализе при ... зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменнойВ регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное…другой переменнойВ условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …Гомоскедастичность означает …Говоря о временном ряде, элементы которого представляют «белый шум», можно утверждать, чтоДля сверхидентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется …Для идентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется …Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модельДля стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …Тест Дики-Фуллера — это разновидностьДля отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменныеДля отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных регрессионную модель вводятся …переменныеДвухшаговый МНК не применяется, если уравнение …Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой …Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий …Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тестДля проверки ряда на стационарность используется тест …Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …Если период циклических колебаний уровней временного ряда не превышает одного года, то их называют …Единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели системы одновременных уравнений составляет проблемуЕсли уравнение регрессии является существенным, то фактическое значение F-критерияЕсли наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции в четыре порядка, то временной ряд имеетЕсли коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то ...Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными …Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значение параметров приведённой формы, то это … параметрЗначимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется поКосвенный МНК применяется, если уравнение …Коэффициент детерминации характеризует долю …Критерий Фишера используется при проверке …Критерий Стьюдента применяется дляКоэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает ...Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, –Коэффициент множественной детерминации характеризуетсяКритерий Дарбина-Уотсона позволяет обнаружитьК одному из тестов на гетероскедастичность относится тестКритерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как кейнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к ...Корреляция – это …Коэффициент корреляции — это ...Ковариация – это …Ковариация — это показатель, характеризующий ...Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется… методом наименьших квадратовМультиколлинеарность факторов – это …Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумеваетМультипликативная модель временного ряда выглядит следующим образом:Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарныхМультиколлинеарность проявляется между ...Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент …Наличие в корреляционной матрице между объясняющими переменными высоких коэффициентов корреляции (больше 0,8) означаетНегативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являютсяНулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, чтоНаличие мультиколлинеарности может привести кНеидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышениемНеверно, что к моделям временных рядов относятся …Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относятся …Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест ...Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является ... метод наименьших квадратовНаличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью статистикиНаличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …На главной диагонали ковариационной матрицы S(b)=S2(XTX)-1 находятсяНезависимость остатков модели временного ряда может быть проверена с помощьюО наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что …близки к единицеОценка статистической значимости уравнения линейной множественной регрессии в целом осуществляется с помощьюОценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратовОценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладаютОценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполненоОтрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, чтоОшибка в i-м наблюдении – это разница между значением …Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировкиОбобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с остаткамиОбобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения …Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случаеОбобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНКОбычный МНК успешно применяется для оценки структурных коэффициентовПри оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратовПри построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем ...При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается модель с … Эконометрика синергия тест ответыЭконометрика «Синергия», (тест с новыми вопросами ) 2021 год.Эконометрика «Синергия» тест с ответами.Эконометрика «Синергия» тест с ответами. Сборник 2021 года.Эконометрика Синергия Тесты - ОтветыЭконометрика (тест с ответами ММА)Эконометрика (тест с ответами МОИ)Экология (тест с ответами «Синергия»).. 2Экология / Экология.ои(dor) (ответы на тест Синергия / МТИ / МосАП)ЭконометрикаЭконометрика (ответы на тест Синергия / МОИ / МосАП)Эконометрика «Синергия»Эконометрика Синергия ответы более 150 вопросов.ЭКОНОМЕТРИКА. «Синергия». Ответы на тест.