Эконометрика (Решение → 9575)
Эконометрика.
- ответы на 30 вопросов, которые встречаются в тесте по данному предмету
- вопросы собраны из одной попытки, результат 80 баллов из 100 (корректные ответы 24 из 30)
- вопросы отсортированы в лексикографическом порядке, можно пользоваться поиском (Ctrl+F)
Эконометрика.
- Тема 1. Эконометрическое моделирование
- Тема 2. Линейная модель множественной регрессии
- Тема 3. Метод наименьших квадратов
- Тема 4. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокорреляционными остатками
- Тема 5. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
- Тема 6. Предпосылки метода наименьших квадратов
- Тема 7. Система линейных одновременных уравнений. Косвенный, двухшаговый, трехшаговый метод наименьших квадратов
╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌
«Белый шум» – это …
Тип ответа: Одиночный выбор
- свойство коэффициентов регрессионной модели
- модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
- стационарный временной ряд, который имеет постоянное математическое ожидание и дисперсию
Автокорреляция бывает …
Тип ответа: Одиночный выбор
- объяснительной и случайной
- простой и сложной
- положительной и отрицательной
- случайной и неслучайной
Боксом и Дженкинсом был предложен …
Тип ответа: Одиночный выбор
- систематический подход к построению АRМА-моделей
- стационарный временной ряд «Белый шум»
- косвенный метод построения квадратов
В регрессионном анализе при … зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной
Тип ответа: Одиночный выбор
- функциональной
- статистической
- корреляционной
В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – …
Тип ответа: Одиночный выбор
- объяснительную и случайную
- положительную и отрицательную
- простую и сложную
Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой …
Тип ответа: Одиночный выбор
- текущее значение моделируемой переменной задается функцией от прошлых значений самой переменной
- сочетается авторегрессионные процессы с процессами скользящей средней
- моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок
Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся … переменные
Тип ответа: Одиночный выбор
- поддельные
- фальшивые
- фиктивные
Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий …
Тип ответа: Одиночный выбор
- Фишера
- Дарбина-Уотсона
- Фостера-Стюарта
- Стьюдента
Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными …
Тип ответа: Одиночный выбор
- сильная
- слабая
- отсутствует
Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это … параметр
Тип ответа: Текcтовый ответ
Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то …
Тип ответа: Одиночный выбор
- связь между переменными называется прямой
- связь между переменными называется обратной
- линейная корреляционная связь отсутствует
- корреляционная зависимость становится функциональной
Ковариация – это показатель, характеризующий …
Тип ответа: Множественный выбор
- степень рассеяния значений двух переменных относительно их математических ожиданий
- взаимосвязь этих переменных
- связь между линейной стохастической и переменными
- тесноту линейной стохастической связи между переменными
Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент …
Тип ответа: Одиночный выбор
- детерминации
- корреляции
- автокорреляции
- эластичности
Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест …
Тип ответа: Одиночный выбор
- Голдфелда-Квандта
- Дарбина-Уотсона
- Глейзера
- Уайта
Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
Тип ответа: Одиночный выбор
- авторегрессионные модели
- модели скользящего среднего
- регрессионные модели
Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят …
Тип ответа: Одиночный выбор
- состоятельность
- многомерность
- несмещенность
- эффективность
Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов
Тип ответа: Одиночный выбор
- косвенный
- двухшаговый
- трехшаговый
- классический
Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения …
Тип ответа: Одиночный выбор
- автокорреляции
- систематической ошибки остаточной депрессии
- гетероскедастичности
- характера динамики процесса
Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция
Тип ответа: Текcтовый ответ
С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
Тип ответа: Одиночный выбор
- Уайта
- Льинга-Бокса
- Дарбина-Уотсона
- Бреуша-Годфри
Случайные величины бывают …
Тип ответа: Одиночный выбор
- дискретными и непрерывными
- строго стационарными и слабостационарными
- положительными и отрицательными
- простыми и сложными
Средний коэффициент эластичности показывает …
Тип ответа: Одиночный выбор
- процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
- среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
- изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
Структурный параметр называется идентифицируемым, если …
Тип ответа: Одиночный выбор
- косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок
- его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
- он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если …
Тип ответа: Одиночный выбор
- косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок
- его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
- он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
Тест Дарбина-Уотсона применяется для …
Тип ответа: Одиночный выбор
- проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
- оценки структурных коэффициентов
- проверки независимости остатков модели временного ряда
- определения тренда во временном ряду
Тест Дики-Фуллера имеет … разновидности
Тип ответа: Одиночный выбор
- две
- три
- четыре
Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин это … случайная величина
Тип ответа: Текcтовый ответ
Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью …
Тип ответа: Одиночный выбор
- уравнения регрессии
- метода наименьших квадратов
- коэффициента корреляции
- теоремы Айткета
- теста Голдфелда-Квандта
Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов
Тип ответа: Одиночный выбор
- трех
- четырех
- шести
- семи
Экономическая модель имеет вид …
Тип ответа: Одиночный выбор
- y = f(x)
- y = a + b1x + b2x2
- y = f(x) + e
- y = f(a + b1x + b2x2)
- Эконометрика (ответы на тест Синергия / МОИ / МосАП)
- Эконометрика «Синергия»
- Эконометрика Синергия ответы более 150 вопросов.
- ЭКОНОМЕТРИКА. «Синергия». Ответы на тест.
- Эконометрика. "СИНЕРГИЯ". Сборник ответов на тест.
- Эконометрика синергия тест ответы
- Эконометрика «Синергия», (тест с новыми вопросами ) 2021 год.
- Экология. Тестовые вопросы к разделу 4. НСПК
- Экология ( тест с ответами Синергия)
- Экология (тест с ответами «Синергия»).
- Экология (тест с ответами) «Синергия».
- ЭКОЛОГИЯ (тест с ответами) «Синергия».
- Экология (тест с ответами «Синергия»).. 2
- Экология / Экология.ои(dor) (ответы на тест Синергия / МТИ / МосАП)