Эконометрика «Синергия», (тест с новыми вопросами ) 2021 год. (Решение → 9582)

Работа сдана на оценку 4 (хорошо) набрано 80 баллов

Основные вопросы: Автокорреляция бывает...

Белый шум – это …

Боксом и Дженкинсом был предложен

В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель

В индефецируемом примере при, зависимости одной величины от другой каждого значения допустимых каждой переменной

В экономической модели зависимая переменная разбивается на 2 части

В регрессионном анализе при ... зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной

В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное другой переменной

Для сверхидентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется …

Для идентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется …

Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель

Для проверки ряда на стационарность используется тест …

Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …

Дики-Фуллера это разновидность

Для анализа временных рядов в частности используется модель скользящей средней порядка в которой g модель MAg, в которой

Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных регрессионную модель вводятся переменные

Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …

Если период циклических колебаний уровней временного ряда не превышает одного года, то их называют …

Единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели системы одновременных уравнений составляет проблему

Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …

Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то ...

Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными

Если значение структурного параметра невозможно получить даже, зная значение параметров приведённой формы то это …параметр

Косвенный МНК применяется, если уравнение …

Коэффициент детерминации характеризует долю …

Критерий Фишера используется при проверке …

Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает ....

Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …

Критерий Стьюдента применяется для

Коэффициент автокорреляции первого порядка

К одному из тестов на гетероскедастичность относится тест

Критерий Дарбина-Уотсона позволяет обнаружить

Коэффициент множественной дерминации характеризуется

Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к

Ковариация – это показатель, характеризующий

Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется _ методом наименьших квадратов

Мультиколлинеарность факторов – это …

Мера качества уравнения регрессии является коэффициент

Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что

Наличие мультиколлинеарности может привести к

Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …

Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …

Неверно, что свойства оценок параметров классической линейной регрессионной модели относятся

Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является ... метод наименьших квадратов

Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест ...

Неверно, что к моделям временных рядов относятся…

Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов

Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают ...

Оценка статистической значимости уравнения линейной множественной регрессии в целом осуществляется с помощью

Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с _ остатками

Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае

Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения

При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов

По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы

Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является .

Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция

Приведенная форма модели является результатом преобразования

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является

Регрессия – это

Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует... функция

Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …

Состоятельная оценка -это оценка, обладающая следующим свойством:

Скользяще средний порядок

Случайные величины бывают

С помощью теста можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях

Структурный параметр называется идентифицируемым если

Структурный параметр называется сверхидентифицируемым если

Средний коэффициент эластичности показывает …

Тесноту совместного влияния факторов на результат в уравнении линейной множественной регрессии оценивает

Тест Дики-Фуллера это разновидность

Тест Дики-Фуллера имеет ... разновидности

Тест Дарбина-Уотсона применяется для ...

Установить факт наличия(отсутствия)связи между переменными, проверить статическую значимость этой связи, а также осуществить, прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью

Упорядоченный набор Х = (Х1, Х2, ...Хn) случайных величин - это ... случайная величина

Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …

Функция регрессии является математическим выражением … между переменными

Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …

Характерным свойством стационарного временного ряда является то, что

Чтобы совершить преобразование для сведения временного ряда к стационарному, если тенденция временного ряда описывается полиномом третьей степени, нужно

Экономическая модель имеет вид

Эконометрическое моделирование состоит из? основных этапов

Экзогенная переменная может быть

Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели…

Зелепухин Ю.В. Эконометрика: Учебно-методическое пособие 2020 г.