ОТВЕТЫ Управление системами электроснабжения и электрохозяйства РОСДИСТАНТ (Решение → 5325)

Описание

Ответы Управление финансами банка Тесты (Синергия) 30 вопросов - ОТВЕТОВ - результат ОТЛИЧНО

После покупки Вы получите файл с ответами на вопросы которые указаны ниже:

Оглавление

1. Что из перечисленного не является функцией Комитета по управлению активами и пассивами:

а) утверждение специальных трансфертных цен для отдельных

видов операций

б) контроль лимитов накопленного дефицита ликвидности

в) утверждение отчета о состоянии ликвидности в банке

г) рассмотрение методики оценки валютного риска

д) рассмотрение отчета об уровне процентного риска

2. Какой из пассивов не может быть изъят раньше срока без согласия банка:

а) депозит физического лица сроком 1 год

б) средства на счете «ЛОРО» банка-контрагента

в) депозит корпоративного клиента

г) средства, вырученные от размещения облигаций с офертой

досрочного выкупа

3. Целью трансфертного ценообразования не является:

а) оценка эффективности работы подразделений и адекватного

вознаграждения

б) стимулирование привлечения и размещения ресурсов

определенных сроков

в) упорядочивание процесса управления активами и пассивами

г) повышение доходности активов банка

4. В структуре привлеченных средств российских банков наиболее значительное место занимают…

а) расчетные счета клиентов

б) депозиты клиентов

в) субординированные кредиты

г) выпущенные долговые обязательства

д) привлеченные МБК

5. Максимальную долю в активах российских банков имеют…

а) корреспондентские счета в банках

б) счета в банке России

в) ссудная задолженность

г) основные средства

6. Базельский комитет по банковскому надзору…

а) контролирует работу центральных банков стран-членов

комитета

б) вырабатывает рекомендации по управлению рисками и надзору

за коммерческими банками

в) вырабатывает рекомендации по управлению рисками в

центральных банках

7. Казначейство банка…

а) осуществляет вложение средств в наиболее доходные виды

активов

б) дает задания привлекающим подразделениям на привлечение

ресурсов определенного срока

в) заключает валютные свопы для регулирования валютной

позиции

г) рассчитывает целесообразные ставки по депозитам различного

срока

8. В российских банках управление активами и пассивами чаще всего осуществляется в

а) казначействе

б) дилинге

в) департаменте рисков

г) финансовом департаменте

9. Что из следующего не является источником основного капитала российского банка:

а) уставный капитал банка

б) нераспределенная прибыль прошлых лет и текущего года

в) прирост стоимости имущества за счет переоценки

г) эмиссионный доход банка

10. Что из следующего не является источником дополнительного капитала российского банка:

а) резервный фонд, созданный из прибыли прошлых лет для

покрытия непредвиденных убытков

б) субординированный кредит

в) привилегированные акции с кумулятивным элементом

г) прибыль текущего года

11. Какие из следующих платежей не заносятся в платежный календарь:

а) выплата дивидендов по акциям, находящимся в собственности

банка

б) возврат депозита юридического лица

в) погашение облигаций, находящихся в собственности банка

г) выплата дивидендов по акциям банка

д) возврат кредита акционером

е) будущее использование кредитной линии клиентом

12. Что является недостатком гэп анализа при управлении ликвидностью:

а) невозможность корректного учета сложных финансовых

инструментов

б) ограниченный горизонт планирования

в) невозможность учета кредитного риска

г) невозможность анализа счетов до востребования

д) необходимость сценарного анализа

е) низкая точность

13. Стресс-тестирование ликвидности…

а) проводится по запросу ЦБ

б) не учитывает возможный отток депозитов

в) позволяет заранее определить будущий дефицит ликвидности

г) проводится в предположении, что все кредиты

пролонгируются

д) не учитывает возможный отток средств до востребования

14. Какое из нижеследующих высказываний относительно анализа неснижаемых остатков средств до востребования не является верным:

а) анализ неснижаемых остатков счетов до востребования

позволяет определить доли остатков, которые могут быть

инвестированы на различные сроки

б) счета НОСТРО не учитываются при анализе неснижаемых

остатков

в) при определении лимитов неснижаемых остатков может быть

использован показатель VaR

г) при пробое установленных лимитов производится пересмотр

лимитов

д) анализ имеет целью оценить стабильную часть остатков до

востребования

е) для оценки волатильности ряда остатков можно использовать

метод экспоненциально взвешенного скользящего среднего

ж) использование VaR при анализе неснижаемых остатков

исключает возможность пробоя установленных лимитов

15. Value-at-Risk…

а) может быть рассчитан только для нормального распределения

б) имеет смысл вероятности непревышения определенного

уровня потерь

в) может быть рассчитан для любого периода времени

г) применяется для оценки неснижаемых остатков

д) описан в нормативных документах ЦБ РФ

е) математически разработан в 1995 году

16. Кредитный риск учитывается при анализе ликвидности путем…

а) расчета нормативов центрального банка

б) имитационного моделирования дефолтов в рамках модели

линейной эволюции

в) пролонгации всех кредитов до конца года

г) пролонгацией кредитов, вероятность дефолта по которым

превышает установленный уровень

17. Нормальный закон распределения вероятностей…

а) имеет симметричную плотность распределения вероятностей

б) допускает только положительные значения случайной

величины

в) имеет три параметра

г) имеет тяжелые хвосты

18. Каков предпочтительный способ моделирования облигаций при стресс-тестировании ликвидности:

а) возвращаются по срокам погашения с дисконтом 1-PD, где PD

– вероятность дефолта

б) возвращаются или пролонгируются в зависимости от

вероятности дефолта эмитента (PD). При вероятности дефолта не выше

порогового значения (PDn), кредиты возвращаются по срокам окончания

траншей кредитных линий с учетом дисконтов, равных 1-PD. Для

кредитов, у которых PD> PDn, моделируется пролонгация кредита

в) возвращаются по контрактным срокам

г) пролонгируются до конца года

19. Неснижаемые остатки средств до востребования неограниченного срока могут быть инвестированы в

а) ценные бумаги

б) кредиты юридическим лицам

в) ипотечные кредиты физическим лицам

г) любые из перечисленных активов

Список литературы

20. Дефицит ликвидности в период кризиса чаще всего покрывается

а) привлечением МБК

б) выпуском облигаций

в) привлечением депозитов

г) привлечением кредитов ЦБ

21. Методом оценки риска процентной маржи не является:

а) метод дюрации

б) гэп-анализ

в) имитационное моделирование

г) Value-at-Risk

22. Приведенная стоимость процентного свопа, только что заключенного по справедливой стоимости (фиксированной ставке)…

а) неопределенна

б) отрицательна

в) положительна

г) равна нулю

23. Иммунизация – это…

а) подход к управлению процентным риском активов и пассивов

б) мера процентного риска

в) модель изменения процентных ставок

24. Показатель NIM рассчитывается как …

а) отношение стоимости активов к стоимости пассивов

б) отношение процентной маржи к сумме работающих активов

в) отношение процентной маржи к валюте баланса

г) отношение процентного риска к сумме работающих активов

25. Показатель DV01:

а) совпадает с показателем дюрации

б) имеет ту же размерность, что и дюрация

в) совпадает с показателем модифированной дюрации

г) имеет смысл чувствительности к изменению процентной

ставки

26. Открытая валютная позиция …

а) это разница между стоимостью активов и стоимостью

пассивов, номинированных в иностранной валюте

б) в отдельной иностранной валюте не должна превышать 10%

капитала кредитной организации

в) рассчитывается как сумма длинных и коротких позиций в

различных иностранных валютах

г) всегда допускает регулирование при помощи внебиржевых

срочных сделок по покупке или продаже валюты

27. Каким из нижеперечисленных способов нельзя иммунизировать портфель банка из табл

а) выпуск облигаций 10-летнего срока и выдача краткосрочных

ссуд

б) продажа 8-летних облигаций и покупка краткосрочных

облигаций

в) привлечение длительного синдицированного кредита

г) выпуск краткосрочных векселей

28. Первая выплата по свопу зависит от

а) значения базовой ставки в момент заключения свопа

б) кредитных спрэдов в момент выплаты

в) значения базовой ставки в момент выплаты

г) DV01 свопа

29. Можно ли захеджировать портфель от процентного риска при помощи процентного свопа:

а) нельзя

б) можно заняв длинную позицию по плавающей ставке

в) можно заняв короткую позицию по плавающей ставке

г) портфель не имеет процентного риска

30. Какое из утверждений о валютном риске не является верным:

а) валютный риск можно оценивать при помощи показателя VaR

б) валютный риск можно захеджировать при помощи

фьючерсных контрактов

в) валютный риск является систематическим

г) валютный риск можно минимизировать при помощи

диверсификации

ОТВЕТЫ Управление системами электроснабжения и электрохозяйства РОСДИСТАНТ (Решение → 5325)

ОТВЕТЫ Управление системами электроснабжения и электрохозяйства РОСДИСТАНТ (Решение → 5325)

Описание Ответы Управление финансами банка Тесты (Синергия) 30 вопросов - ОТВЕТОВ - результат ОТЛИЧНОПосле покупки Вы получите файл с ответами на вопросы которые указаны ниже: Оглавление 1. Что из перечисленного не является функцией Комитета по управлению активами и пассивами:а) утверждение специальных трансфертных цен для отдельныхвидов операцийб) контроль лимитов накопленного дефицита ликвидностив) утверждение отчета о состоянии ликвидности в банкег) рассмотрение методики оценки валютного рискад) рассмотрение отчета об уровне процентного риска2. Какой из пассивов не может быть изъят раньше срока без согласия банка:а) депозит физического лица сроком 1 годб) средства на счете «ЛОРО» банка-контрагентав) депозит корпоративного клиентаг) средства, вырученные от размещения облигаций с офертойдосрочного выкупа3. Целью трансфертного ценообразования не является:а) оценка эффективности работы подразделений и адекватноговознагражденияб) стимулирование привлечения и размещения ресурсовопределенных сроковв) упорядочивание процесса управления активами и пассивамиг) повышение доходности активов банка4. В структуре привлеченных средств российских банков наиболее значительное место занимают…а) расчетные счета клиентовб) депозиты клиентовв) субординированные кредитыг) выпущенные долговые обязательствад) привлеченные МБК5. Максимальную долю в активах российских банков имеют…а) корреспондентские счета в банкахб) счета в банке Россиив) ссудная задолженностьг) основные средства6. Базельский комитет по банковскому надзору…а) контролирует работу центральных банков стран-членовкомитетаб) вырабатывает рекомендации по управлению рисками и надзоруза коммерческими банкамив) вырабатывает рекомендации по управлению рисками вцентральных банках7. Казначейство банка…а) осуществляет вложение средств в наиболее доходные видыактивовб) дает задания привлекающим подразделениям на привлечениересурсов определенного срокав) заключает валютные свопы для регулирования валютнойпозицииг) рассчитывает целесообразные ставки по депозитам различногосрока8. В российских банках управление активами и пассивами чаще всего осуществляется ва) казначействеб) дилингев) департаменте рисковг) финансовом департаменте9. Что из следующего не является источником основного капитала российского банка:а) уставный капитал банкаб) нераспределенная прибыль прошлых лет и текущего годав) прирост стоимости имущества за счет переоценкиг) эмиссионный доход банка10. Что из следующего не является источником дополнительного капитала российского банка:а) резервный фонд, созданный из прибыли прошлых лет дляпокрытия непредвиденных убытковб) субординированный кредитв) привилегированные акции с кумулятивным элементомг) прибыль текущего года11. Какие из следующих платежей не заносятся в платежный календарь:а) выплата дивидендов по акциям, находящимся в собственностибанкаб) возврат депозита юридического лицав) погашение облигаций, находящихся в собственности банкаг) выплата дивидендов по акциям банкад) возврат кредита акционероме) будущее использование кредитной линии клиентом12. Что является недостатком гэп анализа при управлении ликвидностью:а) невозможность корректного учета сложных финансовыхинструментовб) ограниченный горизонт планированияв) невозможность учета кредитного рискаг) невозможность анализа счетов до востребованияд) необходимость сценарного анализае) низкая точность13. Стресс-тестирование ликвидности…а) проводится по запросу ЦБб) не учитывает возможный отток депозитовв) позволяет заранее определить будущий дефицит ликвидностиг) проводится в предположении, что все кредитыпролонгируютсяд) не учитывает возможный отток средств до востребования14. Какое из нижеследующих высказываний относительно анализа неснижаемых остатков средств до востребования не является верным:а) анализ неснижаемых остатков счетов до востребованияпозволяет определить доли остатков, которые могут бытьинвестированы на различные срокиб) счета НОСТРО не учитываются при анализе неснижаемыхостатковв) при определении лимитов неснижаемых остатков может бытьиспользован показатель VaRг) при пробое установленных лимитов производится пересмотрлимитовд) анализ имеет целью оценить стабильную часть остатков довостребованияе) для оценки волатильности ряда остатков можно использоватьметод экспоненциально взвешенного скользящего среднегож) использование VaR при анализе неснижаемых остатковисключает возможность пробоя установленных лимитов15. Value-at-Risk…а) может быть рассчитан только для нормального распределенияб) имеет смысл вероятности непревышения определенногоуровня потерьв) может быть рассчитан для любого периода времениг) применяется для оценки неснижаемых остатковд) описан в нормативных документах ЦБ РФе) математически разработан в 1995 году16. Кредитный риск учитывается при анализе ликвидности путем…а) расчета нормативов центрального банкаб) имитационного моделирования дефолтов в рамках моделилинейной эволюциив) пролонгации всех кредитов до конца годаг) пролонгацией кредитов, вероятность дефолта по которымпревышает установленный уровень17. Нормальный закон распределения вероятностей…а) имеет симметричную плотность распределения вероятностейб) допускает только положительные значения случайнойвеличиныв) имеет три параметраг) имеет тяжелые хвосты18. Каков предпочтительный способ моделирования облигаций при стресс-тестировании ликвидности:а) возвращаются по срокам погашения с дисконтом 1-PD, где PD– вероятность дефолтаб) возвращаются или пролонгируются в зависимости отвероятности дефолта эмитента (PD). При вероятности дефолта не вышепорогового значения (PDn), кредиты возвращаются по срокам окончаниятраншей кредитных линий с учетом дисконтов, равных 1-PD. Длякредитов, у которых PD> PDn, моделируется пролонгация кредитав) возвращаются по контрактным срокамг) пролонгируются до конца года19. Неснижаемые остатки средств до востребования неограниченного срока могут быть инвестированы ва) ценные бумагиб) кредиты юридическим лицамв) ипотечные кредиты физическим лицамг) любые из перечисленных активов Список литературы 20. Дефицит ликвидности в период кризиса чаще всего покрываетсяа) привлечением МБКб) выпуском облигацийв) привлечением депозитовг) привлечением кредитов ЦБ21. Методом оценки риска процентной маржи не является:а) метод дюрацииб) гэп-анализв) имитационное моделированиег) Value-at-Risk22. Приведенная стоимость процентного свопа, только что заключенного по справедливой стоимости (фиксированной ставке)…а) неопределеннаб) отрицательнав) положительнаг) равна нулю23. Иммунизация – это…а) подход к управлению процентным риском активов и пассивовб) мера процентного рискав) модель изменения процентных ставок24. Показатель NIM рассчитывается как …а) отношение стоимости активов к стоимости пассивовб) отношение процентной маржи к сумме работающих активовв) отношение процентной маржи к валюте балансаг) отношение процентного риска к сумме работающих активов25. Показатель DV01:а) совпадает с показателем дюрацииб) имеет ту же размерность, что и дюрацияв) совпадает с показателем модифированной дюрацииг) имеет смысл чувствительности к изменению процентнойставки26. Открытая валютная позиция …а) это разница между стоимостью активов и стоимостьюпассивов, номинированных в иностранной валютеб) в отдельной иностранной валюте не должна превышать 10%капитала кредитной организациив) рассчитывается как сумма длинных и коротких позиций вразличных иностранных валютахг) всегда допускает регулирование при помощи внебиржевыхсрочных сделок по покупке или продаже валюты27. Каким из нижеперечисленных способов нельзя иммунизировать портфель банка из табла) выпуск облигаций 10-летнего срока и выдача краткосрочныхссудб) продажа 8-летних облигаций и покупка краткосрочныхоблигацийв) привлечение длительного синдицированного кредитаг) выпуск краткосрочных векселей28. Первая выплата по свопу зависит ота) значения базовой ставки в момент заключения свопаб) кредитных спрэдов в момент выплатыв) значения базовой ставки в момент выплатыг) DV01 свопа29. Можно ли захеджировать портфель от процентного риска при помощи процентного свопа:а) нельзяб) можно заняв длинную позицию по плавающей ставкев) можно заняв короткую позицию по плавающей ставкег) портфель не имеет процентного риска30. Какое из утверждений о валютном риске не является верным:а) валютный риск можно оценивать при помощи показателя VaRб) валютный риск можно захеджировать при помощифьючерсных контрактовв) валютный риск является систематическимг) валютный риск можно минимизировать при помощидиверсификации Ответы Управление финансами банка Тесты (Синергия)Ответы Управление финансовыми рисками тест СИНЕРГИЯ [МФПУ]ОТВЕТЫ Установки наружного и внутреннего освещения РОСДИСТАНТОТВЕТЫ Физическая культура и спорт РОСДИСТАНТОтветы Физическая культура и спорт Э6 (тест синергия) 87 балловОтветы Философия МИПОТВЕТЫ Философия РОСДИСТАНТОТВЕТЫ Техника высоких напряжений РОСДИСТАНТОтветы Технологии разработки и принятия управленческих решений (тесты Синергия)ОТВЕТЫ Технология конструкционных материалов РОСДИСТАНТОТВЕТЫ Уголовный процесс 1 РОСДИСТАНТОТВЕТЫ Управление персоналом РОСДИСТАНТОТВЕТЫ Управление проектами информатизации РОСДИСТАНТОТВЕТЫ Управление проектами РОСДИСТАНТ