Моделирования и прогнозирования экономических процессов

Государственное образовательное  учреждение

высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет  экономики,

статистики и информатики (МЭСИ)»

 

 

 

Реферат

 

по дисциплине: «СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ»

 

на тему: «Моделирования и прогнозирования экономических процессов»

 

 

 

Выполнил: Мухина Светлана Анатольевна,

специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Проверил_____________________

 

 

 

 

 

                                                       Москва

                                                      2012 год

 

 

Содержание

Введение………………………………………..………………………………………3

1. Теоретические аспекты статистического  моделирования и прогнозирования  экономических процессов

1.1.Сущность статистического моделирования  …………………………………….5

1.2. Сущность статистического прогнозирования…………………………………..8

2. Основные методы статистического  моделирования и прогнозирования экономических процессов

2.1. Методы статистического моделирования  …………………………………….12

2.2. Методы статистического прогнозирования …………………………………..14

Заключение …………………………………………………………………………..20

Список литературы…………………………………………………………………..21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Введение

Прогноз представляет собой предвидение, предсказание, основанное, прежде всего, на некоторых сведениях, определенных данных.

Человека всегда интересовало будущее. Собственно, любой вид знания рассматривается  как основа его адекватного понимания. Ожидание будущего для человека зачастую принимает форму прогноза, который  выражается мысленно или письменно. История Древнего мира знает массу примеров, когда основой деятельности людей были прогнозы.

Однако эти прогнозы несли в  себе больше субъективного, чем объективного. И по своей сути они предсказывали  будущие события, не имея под собой  глубокого научного обоснования.

Современные прогнозы и планы отличаются от прошлых, прежде всего, методологией обоснования. Повышение уровня обоснования  прогнозов свидетельствует о  накопленном и используемом человечеством  опыте научного подхода к разработке образа будущего. Творческое усвоение опыта - залог успеха в любой области деятельности. Если же рассматривать конкретно экономику, то результаты прогнозирования и планирования в различных сферах деятельности зависят прежде всего от правильного понимания законов и тенденций экономических и финансовых отношений, хорошего знания и учета условий функционирования конкретного субъекта хозяйствования и, наконец, от обоснованного отражения указанных выше двух составляющих в экономических расчетах.

Основная цель прогнозирования  состоит в том, чтобы получить возможность оценивать работу компании как «удачную» или «неудачную» не по тем показателям (прибыли, рынкам, дивидендам), которые есть, а по тем, которые потенциально могли бы быть.

Выбор методов, используемых при прогнозировании, зависит только от квалификации аналитики. Это могут быть как сложные математические модели, так и интуитивные выводы. Главное, чтобы конечный результат, полученный в результате использования этих методов, как можно более точно описывал реальную ситуацию.

Главное в прогнозе - это точность отражения в нем объективной жизни, в т.ч. разнообразных ее проявлений. Однако экономическая среда постоянно меняется, испытывая влияние множества различных взаимодействующих и порой исключающих друг друга факторов. Поэтому все усилия должны быть направлены на непрерывное приспособление объекта хозяйствования к изменяющимся условиям. Вероятностный характер прогноза всегда делает его многовариантным.

Актуальность данного исследования заключается в том, что изучение финансового прогнозирования в настоящее время является важной составной частью профессиональной подготовки как специалистов широкого профиля, так и экономистов, специализирующихся в финансовой и инвестиционной сферах деятельности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Теоретические аспекты  статистического моделирования и прогнозирования экономических процессов.

1.1. Сущность статистического моделирования

Моделирование — многофункциональное  исследование, применяющееся для  определения или уточнения характеристик  существующих или вновь конструируемых объектов. Его основной научной задачей является воспроизводство модели на основании ее сходства с существующим объектом. Модель должна иметь сходство с оригиналом, но не быть его полным аналогом (это основное условие), так как в этом случае моделирование теряет смысл. Основное отличие модели от оригинала — способность к гибкому прогнозному изменению, не влияющему на исходные данные модели.

Социальная модель может представлять собой математическое уравнение, графическое  отображение различных факторов, таблицы взаимозависимых признаков (событий, явлений) и т.д. В отличие от физической социальная модель не копирует изучаемый объект или явление, а преобразует значения одних признаков социального, явления или процесса, выбранных в качестве независимых, в значения других признаков, выбранных в качестве зависимых. Информационное значение социальной модели можно оценивать по степени точности отображения (прогнозирования) изменений изучаемых социальных процессов и явлений (зависимые признаки) при новых значениях независимых признаков (объективных условий).

Необходимо учитывать, что моделирование  всегда применяется вместе с другими  общенаучными и специальными методами, на основе междисциплинарного подхода, особенно когда оно используется для исследования глобальных проблем, отличающихся многоплановостью, т.е. охватывающих, по существу, всю жизнедеятельность человека. Моделирование в таких случаях является многомодельным построением. Оно сохраняет свои сущностные характеристики при моделировании и более «узких» проблем социальной сферы: демографической ситуации в условиях рыночных отношений (в отдельных конкретных регионах); динамики занятости; состояния образования, здравоохранения, сферы услуг, рынка жилья и т.д. — так как эти проблемы, в сущности, представляют собой сложные социальные компоненты.

Особая сложность моделирования  социальных процессов в том, что  значительная их часть не укладывается в рамки ранее разработанных  схем и требует теоретического осмысления в соответствии с существующей социальной действительностью.

Моделирование социальных отношений  и структур позволяет создать  множество вариантов моделей, учитывающих  влияние тех или иных социальных факторов (в их различных сочетаниях) на исследуемые процессы в социальной сфере. Основой и предметом такого моделирования является проблемная ситуация. Поэтому на начальном этапе необходимо определить наиболее значимую проблему и цели ее исследования.

Любая проблемная ситуация обусловлена  объективными и субъективными факторами. При этом к объективным факторам проблемной ситуации относятся противоречия между процессом развития и стремлением к стабилизации, между возникающими потребностями и способами их удовлетворения и т.д. Субъективные факторы — это понимание значимости данной проблемной ситуации, целесообразность ее решения, мотивы и интересы людей, заинтересованных в ее разрешении.

Цель моделирования — воспроизвести  данные, оценивающие натуральные  нагрузки, ход работы объекта, а также  исследовать его внутренние процессы. Потребность в моделировании  возникает в том случае, когда исследование непосредственно самого объекта невозможно, затруднительно, слишком дорого или требует слишком длительного времени— это как раз и относится к социальным объектам, представленным отдельными людьми, социальными группами, обществом в целом.

В последнее время довольно широкое  распространение получили модели, создаваемые  на ЭВМ. Основные их достоинства —  универсальность, удобство построения, быстрота внесения новых информационных данных.

Выделяют несколько видов (типов) моделей: познавательные, эвристические, модели будущего – прогностические, модели желаемого, заданного состояния.

 Наиболее распространенными  методами моделирования в социальной  сфере являются разработка, анализ  и исследование модели проблемной  ситуации, моделей нововведений  (инновационных моделей), эвристических моделей и специальных математических моделей

 К социальным моделям также  относятся: моделирование демографических  процессов, модели экологической  безопасности, модели социальной  адаптации мигрантов и другие.

 Модели, если отвлечься от областей, сфер их применения, бывают трех типов: познавательные, прагматические и инструментальные.

 Познавательная модель - форма организации и представления знаний, средство соединения новых и старых знаний. Познавательная модель, как правило, подгоняется под реальность и является теоретической моделью.

 Прагматическая модель - средство организации практических действий, рабочего представления целей системы для ее управления. Реальность в них подгоняется под некоторую прагматическую модель. Это, как правило, прикладные модели.

 Инструментальная модель - средство построения, исследования и/или использования прагматических и/или познавательных моделей.

 Познавательные отражают существующие, а прагматические - хоть и не  существующие, но желаемые и, возможно, исполнимые отношения и связи.

 По уровню, "глубине" моделирования  модели бывают:

 эмпирические - на основе эмпирических фактов, зависимостей;

 теоретические - на основе математических описаний;

смешанные (полуэмпирические) - на основе эмпирических зависимостей и математических описаний.

 Функции моделирования:

1) углубление познания существующих  систем и объектов;

2) определение основных параметров, путей последующего их применения;

3) проведение сравнительного анализа  оригинала и модели, определение качественных характеристик.

Моделирование выполняет также  важные эвристические функции: определяет негативные тенденции, определяет позитивные пути решения проблем, предлагает альтернативные варианты.

 Моделирование должно соответствовать  определенным требованиям:

1) Быть наиболее простым, наиболее удобным, давать информацию про объект, способствовать усовершенствованию самого объекта.

2) Способствовать определению или облегчению характеристик объекта, рационализации способов построения, управления или познания его.

 В целом модель должна  соответствовать таким требованиям:

1) полноты, адекватности и эволюционности;

2) быть абстрактной, чтобы допускать варьирование большого количества переменных величин;

3) удовлетворять условиями, которые ограничивают время решения задания;

4) ориентироваться на реализацию заданий с помощью представленных возможностей;

5) обеспечивать получение новой полезной информации про социальный объект или явление;

6) быть построенной на использовании установленной терминологии;

 7) обуславливать возможность проверки ее истинности, соответствию социальному объекту, процессу, явлению.

1.2. Сущность статистического  прогнозирования

В процессе реформирования экономики  все в большей степени возрастает спрос на прогнозные исследования социально-экономических процессов на различных уровнях управления и принятия решений. Правильный выбор решения находится в прямой зависимости от качества его обоснования. Прогнозирование является одной из функций управления, наряду с анализом, организацией, планированием, мотивацией и т.д. Активными потребителями прогнозных разработок являются миллионы агентов рынка, домашние хозяйства, органы государственного и территориального управления. В демократическом обществе необходимо представлять альтернативные варианты развития общества, возможности, существующие у каждого участника рыночных отношений.

К настоящему времени накоплен достаточный  опыт и набор инструментов как  для долгосрочного, так и краткосрочного прогнозирования. Прогнозирование  – это научно-обоснованное предсказание наиболее вероятного состояния, тенденций и особенностей развития управляемого объекта в перспективном периоде на основе выявления и правильной оценки устойчивых связей и зависимостей между прошлым, настоящим и будущим. Отличительная особенность прогнозирования состоит в том, что оно обосновывает возникновение таких процессов и форм материальной и духовной жизни общества, которые в данный момент недоступны непосредственному восприятию, а также проверке на практике.

Прогнозирование позволяет раскрыть устойчивые тенденции, или, наоборот, существенные изменения в социально-экономических процессах, оценить их вероятность для будущего планового периода, выявить возможные альтернативные варианты, накопить научный и эмпирический материал для обоснованного выбора той или иной концепции развития или планового решения.

Таким образом, прогнозирование является специальным научным исследованием  перспектив развития явлений.

Прогнозирование не сводится к попыткам предугадать детали будущего, хотя в некоторых случаях это существенно. Исследователь исходит в данном случае из диалектической детерминации явлений будущего, из понимания того, что необходимость пробивает себе дорогу через преодоление случайности, что к явлениям будущего нужен вероятностный подход с учетом широкого набора возможных вариантов. Только при таком подходе прогнозирование может быть эффективно использовано для выбора наиболее вероятного или наиболее желательного, оптимального варианта при обосновании цели, плана, программы, проекта, вообще, решения.

Прогнозы должны предшествовать планам, содержать оценку хода последствий  выполнения (или невыполнения) планов, охватывать все, что не поддается  планированию, решению. Они могут  охватывать в принципе любой отрезок  времени. Прогноз и план отличаются способами оперирования информацией о будущем. Вероятностное описание возможного или желательного – это прогноз.

Обоснованное решение относительно мероприятий по достижению возможного, желательного – это план. Прогноз  и план могут разрабатываться независимо друг от друга. Но чтобы план был эффективным, оптимальным, ему должен предшествовать прогноз, по возможности непрерывный, позволяющий обосновать данный и последующие планы.

Одним из важных направлений прогнозирования  общественного развития является социально экономическое прогнозирование – научная дисциплина, имеющая своим объектом социально-экономическую систему, а предметом – познание возможных состояний функционирующих объектов в будущем, исследование закономерностей и способов разработки экономических прогнозов.

Социально-экономическое прогнозирование  основывается на достижениях науки  в области познания закономерностей  развития общества, выяснения тенденций  социально-экономического и технологического прогресса.

Прогнозирование тесно связано со статистикой и во многом базируется на статистических данных и методах исследования массовых явлений.

Основным критерием типологии  прогнозов является функциональный, с точки зрения которого прогнозы делятся на два основных типа: поисковые и целевые прогнозы.

Поисковый прогноз – определение возможных состояний явления в будущем. Предполагается условное продолжение в будущем тенденций развития изучаемого явления в прошлом и настоящем, абстрагируясь от возможных решений, действия, на основе которых способны радикально изменить тенденции. В данном случае прогноз отвечает на вопрос: что вероятнее всего произойдет при условии сохранения существующих тенденций? Такие прогнозы также называются вариантными (сценарными) расчетами.

 Нормативный прогноз – определение путей и сроков достижения возможных состояний явления, принимаемых в качестве цели. Такой прогноз отвечает на вопрос: какими путями достичь желаемого?

По периоду упреждения – промежутку времени, на который рассчитан прогноз, различаются оперативные (текущие), краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные и дальнесрочные (сверхдолгосрочные) прогнозы.

Оперативный прогноз  рассчитан на перспективу, на протяжении которой не ожидается существенных изменений в развитии объекта исследования – ни количественных, ни качественных.

Краткосрочный – на перспективу только количественных изменений, долгосрочный – не только количественных, но преимущественно качественных. Среднесрочный прогноз охватывает перспективу между кратко- и долгосрочным с преобладанием количественных изменений над качественными, дальнесрочный (сверхдолгосрочный) – на перспективу, когда ожидаются столь значительные качественные изменения, что по существу можно говорить лишь о самых общих перспективах развития объекта.

Оперативные прогнозы содержат, как правило, детально-количественные оценки, краткосрочные – общие количественные, среднесрочные количественно-качественные и дальнесрочные – общие качественные оценки.

По объекту исследования различаются  естествоведческие, инновационные и обществоведческие (социальные в широком смысле этого слова) прогнозы. В естествоведческих прогнозах взаимосвязь между предсказанием и предуказанием незначительна, близка или практически близка нулю из-за невозможности управления объектом, так что здесь в принципе возможно только поисковое прогнозирование с ориентацией на возможно более точное безусловное предсказание будущего состояния явления. В обществоведческих прогнозах эта взаимосвязь настолько значительна, что способна давать эффект самоосуществления или, напротив, саморазрушения прогнозов действиями людей на основе целей, планов, программ, решений (включая принятые с учетом сделанных прогнозов). В связи с этим необходимо сочетание поисковых и нормативных разработок, ей на повышение эффективности управления. Технологические прогнозы занимают в этом отношении как бы промежуточное положение.

По масштабу прогнозирования выделяют: макроэкономические (национальной экономики) и структурные (межотраслевые, межсекторальные, межрегиональные прогнозы, прогнозы развития отдельных комплексов, секторов и регионов, прогнозы хозяйствующих субъектов, а также отдельных производств и продуктов

Качество прогнозов безусловно невозможно без необходимой достоверности, однако в более широком смысле определяется их полезностью, реальным спросом на данные разработки в процессе управления.

Достоверность же прогнозов обеспечивается возможностью их верификации, априорной  на этапе разработки прогноза и апостериорной  при анализе причин расхождения  прогнозных и реальных характеристик.

 

 

2.Основные методы статистического  моделирования и прогнозирования  социально-экономических процессов

2.1. Методы статистического  моделирования

Моделирование является логико-математическим отображением структуры и процесса функционирования планируемого объекта с целью проведения с помощью данной модели эксперимента. Сущность моделирования заключается в создании такого аналога изучаемых объектов, в котором отражены все их важнейшие с точки зрения цели исследования свойства и опущены второстепенные, малосущественные черты.

 Новые методы широко применяются  в планировании, как правило, крупными  компаниями. Они основаны на использовании  экономико-математических моделей.  Чтобы правильно применять эти методы в планировании, менеджеры, плановые работники должны знать области их использования и ограничения на различных этапах планирования при решении конкретных задач.

 Методы моделирования включают  следующие модели:

 Матричные модели. К ним относятся:

 1) статические модели межотраслевого баланса. Предназначены для проведения прогнозных макроэкономических расчетов на краткосрочный период (год, квартал, месяц).

2) динамические модели межотраслевого баланса. Предназначены для расчетов развития экономики на долгосрочную перспективу, отражают процесс воспроизводства в динамике, обеспечивают увязку прогноза производства продукции (услуг) с инвестициями.

 Модели оптимального планирования. Базируются на экономико-математических моделях, которые состоят из целевой функции и системы ограничений.

 Целевая функция описывает  цель оптимизации и представляет  собой зависимость показателя, по  которому ведется оптимизация,  от независимых переменных.

 На макроуровне критерием  оптимальности является максимум валового национального продукта. На микроуровне - максимум прибыли, минимум затрат, максимум выпуска продукции (услуг) и др Система ограничений отражает объективные экономические связи и зависимости и представляет собой систем)' равенств и неравенств.

 Экономико-статистические модели. Различают:

1) однофакторные, позволяют учитывать воздействие одного фактора на уровень прогнозируемого показателя;

2) многофакторные, позволяют одновременно учитывать воздействие нескольких факторов на уровень прогнозируемого показателя. Используются при прогнозировании спроса на продукцию, себестоимости, цен, прибыли и других показателей.

3) эконометрические модели, служит для описания сложных социально-экономических процессов (ВНП, доходы населения, потребление товаров и услуг и др.). Следует отметить, что использование эконометрических моделей требует создание банков данных и высококвалифицированных специалистов по разработке и реализации этих моделей.

 Имитационные модели. Суть состоит в создании модели реальной хозяйственной ситуации и манипулирование ею при различных параметрах управляемых переменных в целях обоснования развития объекта прогнозирования или планирования. Применяются для распределения капвложений в условиях возможного риска, и других случаях.

 Наиболее известны модели Джея Форрестера «Индустриальная динамика», которая охватывает весь производственно-хозяйственный процесс и модель Монте-Карло - используют при моделировании любого процесса.

 Модели принятия решений. Основываются на теории игр. Применяются в условиях неопределенности или ситуациях, когда интересы сторон не совпадают. Каждая из сторон выбирает такую стратегию действий, которая с их точки зрения обеспечивает наибольший выигрыш или наименьший проигрыш. Причем каждой из сторон ясно, что результат зависит не только от своих действий, но и от действий конкурентов.

Теория игр позволяет сделать  анализ разработанных планов по их использованию земли, трудовых ресурсов, техники, агротехнических и зоотехнических мероприятий.

 Модели сетевого планирования. В основу положено построение сетевого графика с изображение комплекса взаимосвязанных работ и последовательность проводимых этапов, необходимых для достижения заранее поставленной цели.

 Применяются с целью сокращения  сроков выполнения сложных проектов и других работ. Примером сетевых моделей планирования является метод ПЕРТ-время, ПЕРТ-затраты Таким образом, на современном этапе развития экономики, предприятия широко используют статистические модели. Существует большое количество видов моделей в зависимости от признаков классификации, и разнообразие методов.                     

 

2.2. Методы статистического  прогнозирования

По оценкам некоторых ученых насчитывается более 150 методов прогнозирования. Базовых методов гораздо меньше, многие из "методов" скорее относятся к отдельным способам и процедурам прогнозирования, либо представляют собой набор отдельных приемов, отличающихся от базовых методов количеством частных приемов и последовательностью их применения.

Под методом прогнозирования понимается совокупность приемов и способов мышления, позволяющих на основе анализа ретроспективных данных, экзогенных (внешних) и эндогенных (внутренних) связей объекта прогнозирования, а также их измерения в рамках рассматриваемого явления или процесса вывести суждения определенной достоверности относительно будущего развития объекта. По степени формализации методы экономического прогнозирования можно подразделить на интуитивные и формализованные.

 Интуитивные методы базируются  на интуитивно-логическом мышлении. Они используются в тех случаях, когда невозможно учесть влияние многих факторов из-за значительной сложности объекта прогнозирования или объект слишком прост и не требует проведения трудоемких расчетов. Такие методы целесообразно использовать и в других случаях в сочетании с формализованными методами для повышения точности прогнозов.

 Среди интуитивных методов  широкое распространение получили  методы экспертных оценок. Они  используются как в нашей стране, так и за рубежом для получения  прогнозных оценок развития производства, научно-технического прогресса, эффективности использования ресурсов и т.п.

 Применяются также методы  исторических аналогий и прогнозирования  по образцу. Здесь имеет место  своеобразная экстраполяция. Техника  прогнозирования состоит в анализе высокоразвитой системы (страны, региона, отрасли) одного и того же приближенного уровня, который теперь имеется в менее развитой аналогичной системе, и на основании истории развития изучаемого процесса в высокоразвитой системе строится прогноз для менее развитой системы. Практика свидетельствует, что такие аналогии можно использовать при определении путей развития новых отраслей и видов техники (производство ЭВМ, телевизоров и т.п.), структуры производства, потребления и т.д. Естественно, что полученный таким образом "образец" — лишь начальный пункт прогнозирования. К окончательному выводу можно прийти, лишь исследуя внутренние условия и закономерности развития.

 К формализованным методам  относятся методы экстраполяции  и методы моделирования. Они  базируются на математической теории.

 Среди методов экстраполяции  широкое распространение получил  метод подбора функций, основанный  на методе наименьших квадратов  (МНК). В современных условиях  все большее значение стали  придавать модификациям МНК: методу  экспоненциального сглаживания с регулируемым трендом и методу адаптивного сглаживания.

 Методы моделирования предполагают  использование в процессе прогнозирования  и планирования различного рода  экономико-математических моделей,  представляющих собой формализованное  описание исследуемого экономического процесса (объекта) в виде математических зависимостей и отношений. Различают следующие модели: матричные, оптимального планирования, экономико-статистические (трендовые, факторные, эконометрические), имитационные, принятия решений. Для реализации экономико-математических моделей применяются экономико-математические методы.

 В практике прогнозирования  и планирования широко используются  также метод экономического (системного) анализа, нормативный и балансовый  методы. Для разработки целевых комплексных программ используется программно-целевой метод (ПЦМ) в сочетании с другими методами. Следует отметить, что представленный перечень методов и их групп не является исчерпывающим. Рассмотрим методы, получившие широкое распространение в мировой практике.

Методы экспертных оценок

 Основная идея прогнозирования  на основе экспертных оценок  заключается в построении рациональной  процедуры интуитивно-логического  мышления человека в сочетании  с количественными методами оценки  и обработки получаемых результатов.

 Сущность методов экспертных  оценок заключается в том, что  в основу прогноза закладывается  мнение специалиста или коллектива  специалистов, основанное на профессиональном, научном и практическом опыте.  Различают индивидуальные и коллективные экспертные оценки.

Методы экстраполяции

В методическом плане основным инструментом любого прогноза является схема экстраполяции. Сущность экстраполяции заключается  в изучении сложившихся в прошлом  и настоящем устойчивых тенденций  развития объекта прогноза и переносе их на будущее.

 Различают формальную и прогнозную  экстраполяцию. Формальная базируется  на предположении о сохранении  в будущем прошлых и настоящих  тенденций развития объекта прогноза; при прогнозной фактическое развитие  увязывается с гипотезами о динамике исследуемого процесса с учетом" изменений влияния различных факторов в перспективе. Следует отметить, что методы экстраполяции необходимо применять на начальном этапе прогнозирования для выявления тенденций изменения показателей.