Страхование банковских рисков. 2

«СТРАХОВАНИЕ БАНКОВСКИХ РИСКОВ»

Преподаватель: Самылина Н.Е.

Студентка: Оринова А.С

Екатеринбург

2015 год

Страхование одновременно выступает как один из стабилизаторов экономической и социальной ситуации в стране и как одна из сфер экономики и бизнеса. Одновременно страхование считается одним из методов управления риском. Специфика страховой защиты состоит в компенсации ущерба при осуществлении страхового случая. Страхование банковских рисков, банковское страхование - уже на протяжении многих лет широко и довольно успешно применяется во многих экономически развитых странах.

Первый банковский страховой полис служил защитой капитала банка от крупных потерь, выданный в 1911 году в США. А в настоящее время, на рубеже веков только в США ежегодно продается более двух тысяч полисов банковского страхования.

В обстановке экономического спада коммерческие банки работают в области повышенного риска. Об этом свидетельствуют наиболее распространенные причины банкротства банков:

неудачные поиски участников нового капитала;

неудачная торговля закладными ценными бумагами;

превышение возможностей над спросом;

некачественный анализ информации о ситуации на финансовом рынке и клиентах банка и др.

Особенность банковского страхового бизнеса, связанно с высоким риском. Банки работают в области управляемого риска, поэтому очень важно уметь прогнозировать страхование банковских рисков, вовремя оценивать риски на финансовом рынке.

Рис.1. Структура страхования рисков банков [45]

В 20012 году по сравнению с 2013 годом четверка лидеров рынка банковского страхования осталась неизменной. Первое место по взносам по страхованию банков и рисков их клиентов, связанных с банковскими услугами, заняла группа Росгосстрах, второе – страховой дом ВСК, третье – Ингосстрах, четвертое – РЕСО-Гарантия. На пятое место переместилась компания Цюрих.Ритейл, перепрыгнув сразу с восьмого места. Позиции компании РОСНО, занимавшей 5-ое место в рэнкинге в 2012 году, наоборот, существенно снизились (14-ое место по данным 2013 года).

Поступления больших потоков взносов от страхования автокаско при автокредитовании и страхование юридических лиц через банки обеспечили Группе Росгосстрах лидирующее положение в общем объеме рынка банковского страхования. Позиции ВСК среди лидеров банкострахования обеспечены, прежде всего, страхованием рисков самих банков (страхование автопарка банков, страхование недвижимости, ДМС сотрудников банков, страхование товаров на складе). Кроме того, Военно-страховая компания собрала наибольшее количество взносов по страхованию залогового имущества заемщиков.

Страхование рисков банков.

В комплексном страховании рисков банков (ВВВ), страховании жизни и здоровья сотрудников банков и страховании товаров на складе и в обороте первое место принадлежит Ингосстраху. Основными источниками поступлений взносов для РЕСО-Гарантии стали розничное страхование (ипотечное страхование, автокаско и иная розница), а в страховании юридических лиц – прежде всего, страхование залогового имущества заемщиков. В банковском страховании Цюрих.Ритейл лидирует, в основном, благодаря страхованию при автокредитовании (как каско, так и ОСАГО).

Комплексное страхование рисков банков (ВВВ)

Рассмотрим более подробно комплексное страхование (BBB) в России.

Полис комплексного страхования банков разрабатывается таким образом, чтобы защищать финансовое учреждение от разнообразных рисков. Приобретая один комплексный полис страхования, финансовое учреждение фактически освобождает себя от покупки нескольких полисов и приобретает, таким образом, комплексное страховое покрытие, обходящееся страхователю дешевле.

Преимущества комплексного подхода:

- снижение стоимости, т. е. два вида страхования в одном пакете стоят дешевле, чем по отдельности.

- полисы являются взаимодополняющими: риски, которые покрываются по одному виду страхования, исключаются по другим. Экономические преступления зачастую носят очень сложный характер, поэтому не всегда просто определить, стал ли убыток следствием какого-то преступного действия или ошибки сотрудника. Имея комплексный полис, Страхователь может быть уверен, что все его убытки будут возмещены.

- максимально широкая страховая защита финансового института, как от преступных действий, так и от ошибок.

Перечень рисков, которые покрываются полисом ВВВ, очень огромен: здесь и утрата ценностей во время перевозки, и подделка платежных документов, и даже таинственные исчезновения ценностей из помещения банка.

Риски, покрываемые полисом ВВВ:

- мошеннические действия персонала;

- ущерб, причиненный находящимся в помещениях Страхователя или его корреспондентов ценностям (в наличных деньгах, слитках и изделиях из драгметаллов и т. д.) в результате:

• кражи, ограбления;
• повреждения, уничтожения, утери;

- ущерб, причиненный принадлежащим Страхователю ценностям во время их перевозки;

- убытки, причиненные подделкой платежных документов или получением мошеннических платежных поручений клиента;

- убытки от работы с фальшивыми ценными бумагами;

- убытки в связи с принятием фальшивых денежных средств;

- ущерб, нанесенный помещениям и внутреннему оборудованию в результате кражи, вандализма, других умышленных действий;

- юридические расходы, понесенные Страхователем при защите по выдвинутым против него требованиям, искам, претензиям, а также в ходе судебных разбирательств в связи с вышеперечисленными страховыми случаями.

Особенности страхования собственных рисков банка.

Наиболее актуальным по степени влияние на банковскую деятельность после кредитного риска, признается операционный риск. Не менее значимым в банках признается влияние рыночного риска, что объясняется высокой зависимостью банковских операций от базовых рыночных переменных – уровней процентных ставок, курсов валют.

Страхование процентного риска. Оно предполагает полную передачу соответствующего риска страховой организации.

Процентный риск содержит в себе инфляционный риск - риск убытков в результате обесценения сумм процентов, уплачиваемых заемщиком. Методом его страхования является индексация, при которой в кредитном договоре оговаривается, что сумма платежа зависит от изменения определенного индекса, например, цен, а также заключение возобновляемых (револьверных) займов на короткий срок с правом их возобновления и пересмотра уровня ставки.

Страхование валютного и процентного риска

Поскольку функциональной валютой российских банков является российский рубль, колебания других валют относительно рубля могут повлиять на финансовое положение и результаты деятельности банков.

Для осуществления разных методов страхования валютного и процентного рисков в банковской, биржевой и коммерческой практике используется хеджирование (от англ. hedge - ограждать).

Хеджирование - это процесс страхования риска от возможных потерь путем переноса риска изменения цены с одного лица на другое.

Сделки, предметом которых является поставка актива, в будущем называются срочными. Сделки, имеющие своей целью немедленную поставку актива, называются слоговыми (кассовыми).

Хеджирование способно оградить хеджера от потерь, но в то же время лишает его возможности воспользоваться благоприятным развитием конъюнктуры.

Страхование рыночных рисков.

Банки подвергается влиянию рыночного риска. Рыночный риск возникает при финансировании портфеля ценных бумаг и в связи с наличием открытых позиций по процентным ставкам, валютным и фондовым инструментам, подверженным общим колебаниям рынка. Банки должны определять политику в отношении рыночных рисков с целью ограничения и снижения размера возможных убытков по открытым рыночным позициям, которые банк может понести в результате негативных изменений обменных курсов иностранной валюты, процентных ставок и котировок ценных бумаг. Департамент рисков в банке должен ежедневно отслеживает соблюдение лимитов, установленных в отношении рыночного риска.

Страхование операционных рисков

Сегодня банкам предлагается множество видов страхования, ориентированных как раз на защиту от операционных рисков - рисков потерь, вызванных неадекватными, неэффективными или ошибочными процессами, действиями персонала или систем, а также внешними факторами. Эта тема могла бы стать основой для активизации сотрудничества между страховщиками и банкирами, однако роль страхования в управлении операционными рисками до сих пор до конца не выяснена.

Совмещение покрытия по распространенным видам страхования и общепринятой классификации банковских операционных рисков.

Соотношение страховых покрытий и операционных рисков в классификации Базельского комитета по банковскому надзору

Условные обозначения:

+  в основном покрывается;

+/-  может покрываться частично в зависимости от конкретной ситуации

PD – страхование имущества (property damage);

EL – ответственность работодателя (employers liability);

CIT – страхование инкассации (cash in transit);

BBB – страхование от преступлений (banker's blanket bond);

ECC – страхование от компьютерных  преступлений (electronic & computer crime);

FIPI – страхование профессиональной  ответственности финансового института (financial institution professional indemnity);

UT – страхование несанкционированной  торговли (unauthorized trading);

EPL  - страхование ответственности по трудовым спорам (employment practices liability) – иногда является частью страхования ответственности директоров;

DO – страхование ответственности  директоров (directors' and officers' liability).

Страхование рисков банков и рисков их клиентов, связанных с банковскими услугами1

Управление рисками и страхование являются составляющими современной концепции экономической безопасности и стабильности бизнеса. Банковское страхование является одним из стандартных продуктов для банков на мировом рынке. Наличие такого покрытия обычно выдвигается как одно из стандартных условий при открытии, например, международных банковских кредитных линий или установлении корреспондентских отношений.