Инвестор А продал фьючерсный контракт на акцию с фьючерсной ценой 50 руб. А инвестор Б купил опцион put на ту же акцию со страйком 50 руб. и премией 2 руб. Текущий рыночный курс акции 55 руб. (Решение → 6425)

Заказ №38671

Инвестор А продал фьючерсный контракт на акцию с фьючерсной ценой 50 руб. А инвестор Б купил опцион put на ту же акцию со страйком 50 руб. и премией 2 руб. Текущий рыночный курс акции 55 руб. Определить финансовый результат инвесторов А и Б, если на момент исполнения - контрактов рыночный курс акции А. вырастет на 10 руб. Б. упадет на 10 руб.

Решение:

А) рыночный курс 65 руб. - продажа фьючерсного контракта инвестором А Вариационная маржа отрицательна и равна 50 - 65 = 15 руб - покупка опциона put инвестором Б Цена исполнения: 50 + 2 = 52 руб

Инвестор А продал фьючерсный контракт на акцию с фьючерсной ценой 50 руб. А инвестор Б купил опцион put на ту же акцию со страйком 50 руб. и премией 2 руб. Текущий рыночный курс акции 55 руб.