Исследование динамики экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда. В течении девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн. руб.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя приведен ниже: Вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 139 159 180 198 207 218,2 232,4 250 266,5 (Решение → 15734)

Заказ №39169

Исследование динамики экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда. В течении девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн. руб.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя приведен ниже: Вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 139 159 180 198 207 218,2 232,4 250 266,5

Задание: 1. Проверить наличие аномальных наблюдений. 2. Построить линейную модель временного ряда, параметры оценить МНК. 3. Оценить адекватность построенной модели, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения. 4. Оценить точность модели на основе использования средней относительной ошибки аппроксимации. 5. Осуществить прогноз спроса на следующие 2 недели (прогнозный интервал рассчитать при доверительной вероятности 70%). 6. Представить графически фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования.

Решение

1. Проверим наличие аномальных наблюдений методом Ирвина, основанным на определении λt - статистик по формуле: 212 где Sy = 41,65 - выборочное среднее квадратическое отклонение признака Y (функция СТАНДОТКЛОН). Результаты расчетов приведены в таблице. Из приложения 3 при n = 9 и уровне значимости α = 5% можно использовать λt = 1,5. Как видно из таблицы все λt меньше критического значения, следовательно, аномальные наблюдения в ряду отсутствуют.