Определить уровень риска на основе стандартного отклонения доходности актива и коэффициента вариации по данным таблицы 1. Таблица 1 - Исходные данные Период Доходность в периоде, % 10 6 -4 8 12 (Решение → 2873)

Задача Определить уровень риска на основе стандартного отклонения доходности актива и коэффициента вариации по данным таблицы 1. Таблица 1 - Исходные данные Период Доходность в периоде, % 10 6 -4 8 12

Решение:

Рассчитываем математическое ож R R1 +R2 +…+ Ra 10 + n Дисперсия по объектам, т.е. результата, как средневзвешенное из к результатов от средних составляет: X(8 - R) n - 1 (10,0 - 6,4)2 + (6,0 - 6, 5 - 1 (8,0 - 6,4)2 + (12,0 - 6, Решение Стандартное отклонение характеризует уровень риска отдельно задачи этого актива, определяется как квадратн o=a2= 7=3 Коэффициент вариации - это отн как статистическая величина, характер