Ожидаемая доходность акций А и В равна 8% и 10% соответственно, среднеквадратическое отклонение – 4% и 25% соответственно. Коэффициент корреляции между доходностями акций равен 0,5. (Решение → 28092)

Заказ №38894

Ожидаемая доходность акций А и В равна 8% и 10% соответственно, среднеквадратическое отклонение – 4% и 25% соответственно. Коэффициент корреляции между доходностями акций равен 0,5. Рассчитайте ожидаемую доходность и среднеквадратическое отклонение портфеля, сформированного из 30% акций А и 70% акций В.

Решение Ожидаемая доходность портфеля, состоящего из акций А и Б определяется по формуле: Е = WA •Er + WБ •Er, где WA и WБ - доля средств сложенных в акции А и Б соответственно; Er и Er - ожидаемая доходность акций А и Б соответственно. В нашем случае: Е = 0,3*8+0,7*10 = 9,4 % Ожидаемая доходность портфеля инвестиций в акции А и Б составит 9,4%. Дисперсия ожидаемой доходности портфеля рассчитывается по формуле: д2 = WA2 · дA2 + WБ2 · дБ2 + 2 · WA · WБ • COV (А, Б).

Ожидаемая доходность акций А и В равна 8% и 10% соответственно, среднеквадратическое отклонение – 4% и 25% соответственно. Коэффициент корреляции между доходностями акций равен 0,5.

Ожидаемая доходность акций А и В равна 8% и 10% соответственно, среднеквадратическое отклонение – 4% и 25% соответственно. Коэффициент корреляции между доходностями акций равен 0,5.

Ожидаемая доходность акций А и В равна 8% и 10% соответственно, среднеквадратическое отклонение – 4% и 25% соответственно. Коэффициент корреляции между доходностями акций равен 0,5.