Портфель состоит из активов А и В. Ожидаемая доходность, стандартное отклонение и удельные веса актива А в портфеле соответственно равны 20%, 25% и 40%, для актива В они составляют 30%, 42% и 60%. Коэффициент корреляции доходностей активов равен нулю. (Решение → 24600)

Заказ №38981

Портфель состоит из активов А и В. Ожидаемая доходность, стандартное отклонение и удельные веса актива А в портфеле соответственно равны 20%, 25% и 40%, для актива В они составляют 30%, 42% и 60%. Коэффициент корреляции доходностей активов равен нулю. Доходности активов имеют нормальное распределение. Определить вероятность того, что в следующем году портфель принесет убыток.

Решение

Ожидаемая доходность портфеля определяется как средневзвешенная ожидаемая доходность входящих в него активов: , 159 где θi - удельный вес в портфеле i-го актива: Ожидаемая доходность портфеля равна:

Портфель состоит из активов А и В. Ожидаемая доходность, стандартное отклонение и удельные веса актива А в портфеле соответственно равны 20%, 25% и 40%, для актива В они составляют 30%, 42% и 60%. Коэффициент корреляции доходностей активов равен нулю.

Портфель состоит из активов А и В. Ожидаемая доходность, стандартное отклонение и удельные веса актива А в портфеле соответственно равны 20%, 25% и 40%, для актива В они составляют 30%, 42% и 60%. Коэффициент корреляции доходностей активов равен нулю.

Портфель состоит из активов А и В. Ожидаемая доходность, стандартное отклонение и удельные веса актива А в портфеле соответственно равны 20%, 25% и 40%, для актива В они составляют 30%, 42% и 60%. Коэффициент корреляции доходностей активов равен нулю.

Портфель состоит из активов А и В. Ожидаемая доходность, стандартное отклонение и удельные веса актива А в портфеле соответственно равны 20%, 25% и 40%, для актива В они составляют 30%, 42% и 60%. Коэффициент корреляции доходностей активов равен нулю.