Портфель состоит из двух акций А и В с равными весами. Стандартные отклонения доходностей акций 25% и 30% соответственно, а и их корреляции с рыночной доходностью 0,2 и 0,5. (Решение → 17255)

Заказ №39107

Портфель состоит из двух акций А и В с равными весами. Стандартные отклонения доходностей акций 25% и 30% соответственно, а и их корреляции с рыночной доходностью 0,2 и 0,5. Безрисковая доходность 10%. Ожидаемая рыночная доходность 20%, а стандартное отклонение рыночной доходности 20%. Ожидаемую доходность акции А, выраженная в процентах, с точностью до 0,1, равна ...

Решение

Для расчета ожидаемой доходности акции А применим формулу rА= Rf+( Rm- Rf) где rА — требуемая норма прибыли; Rf — безрисковая ставка; Rm — рыночная ставка; - бета-коэффициент активов. бета-коэффициент можно найти по формуле:

Портфель состоит из двух акций А и В с равными весами. Стандартные отклонения доходностей акций 25% и 30% соответственно, а и их корреляции с рыночной доходностью 0,2 и 0,5.

Портфель состоит из двух акций А и В с равными весами. Стандартные отклонения доходностей акций 25% и 30% соответственно, а и их корреляции с рыночной доходностью 0,2 и 0,5.

Портфель состоит из двух акций А и В с равными весами. Стандартные отклонения доходностей акций 25% и 30% соответственно, а и их корреляции с рыночной доходностью 0,2 и 0,5.