Предприятие предполагает вложить средства либо в ценные бумаги с разным уровнем доходности, либо в инвестиционные проекты типа 1 и 2. Специалисты определили следующие наиболее вероятные значения доходности по каждому виду вложений средств для разных типов состояния экономики, представленных в таблице 1. (Решение → 8877)

Задача Предприятие предполагает вложить средства либо в ценные бумаги с разным уровнем доходности, либо в инвестиционные проекты типа 1 и 2. Специалисты определили следующие наиболее вероятные значения доходности по каждому виду вложений средств для разных типов состояния экономики, представленных в таблице 1. Таблица 1 - Доходность инвестиций по вариантам состояния экономики Вероятность Доходность инвестиций при данном Состояние экономики государственн ых краткосрочных облигаций, % Доходн ость корпоратив ные облигации состоянии экономики, % инвестиции инвестиции в проект 1 в проект 2 Глубокий спад Незначительный спад Стагнация Незначительный подъем Сильный подъем Ожидаемая доходность 0,05 0,20 0,50 0,20 0,05 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 12.0 10,0 9,0 8,5 8,0 6,0 11.0 14,0 19.0 -2,0 9,0 12,0 15,0 26,0 Необходимо найти среднюю доходность каждого варианта вложения денежных средств, среднеквадратическое отклонение доходности и границы их абсолютной колеблемости, относительную колеблемость вариантов (коэффициент вариации). Результаты расчетов представить в таблице.

Решение:

Определяем математическое каждому возможному объекту вложен X= Решение где х; - предполагаемая доходн - вероятность получения той По корпоративным облигациям задачи Хко = 12,0 × 0,05 + 10,0 × 0,20 + по инвестиционному проек ХПр1 = (-3,0) × 0,05 + 6,0 × 0,20 + 1 по инвестиционному проекту №2 Хпр2 = (-2,0) × 0,05 + 9,0 × 0,20 + 1