Рассмотрим равно взвешенные портфель с тремя активами А,В, и С. Мы знаем, что А=10%, В=11%, С=20%. Определить стандартное отклонение портфеля, если АВ=0,5, АС=-0,2 и ВС=0,34 (Решение → 17945)

Заказ №39105

4. Рассмотрим равно взвешенные портфель с тремя активами А,В, и С. Мы знаем, что А=10%, В=11%, С=20%. Определить стандартное отклонение портфеля, если АВ=0,5, АС=-0,2 и ВС=0,34

Решение

Дисперсия портфеля из трех бумаг находится по формуле: р 2=А 2 wA 2+B 2 wB 2+C 2 wC 2+2wAwBАBАВ+ 2wAwCАCАC +2wCwBCBCВ Так как портфель равно взвешенный, то wA=wB=wC=1/3