Спот-курс USD/CAD составляет 1,6480-1,6750. Процентные ставки на денежном рынке составляют: по депозитам в USD (Сдь) - 5,2%; по кредитам в USD (Скрб.) - 7,5%; по депозитам в CAD (Сдв.) - 3,6%, по кредитам в CAD (кр.в.) - 5.0%. Срок форвардной сделки (T) составляет б месяцев (180 дней), а срок процентного года - 360 дней. Определить (Решение → 14894)

Задача Спот-курс USD/CAD составляет 1,6480-1,6750. Процентные ставки на денежном рынке составляют: по депозитам в USD (Сдь) - 5,2%; по кредитам в USD (Скрб.) - 7,5%; по депозитам в CAD (Сдв.) - 3,6%, по кредитам в CAD (кр.в.) - 5.0%. Срок форвардной сделки (T) составляет б месяцев (180 дней), а срок процентного года - 360 дней. Определить: a) форвардную маржу (премию или дисконт); б) курс «аутрайт» USD/CAD.

Решение:

Премию (дисконт) валютного к можно рассчитать по формуле: П(Дкуп Кскуп 360 x где Кскуп - спот-курс покупки от Сд. дв. - процентная ставка по м котировки; Ск кр.б. - процентная ставка по кредиту валюты (без котировки); Решение Т - срок в днях, на который рассч П(Дкуп 1,6480×(3,6-7 360x100+7, Премию (дисконт) валютного задачи можно рассчитать по формуле: П(Д)пр = Кспр. 360 x где Кс.пр - спот-курс продажи оп Скр. Кр.в. - процентная ставка по м котировки; Сд.б. - процентная ставка