Стандартные отклонения доходностей двух активов равны 20%, а коэффициент корреляции доходностей этих активов равен 0. Тогда дисперсия равновзвешенного портфеля (портфель с одинаковыми весами активов) равна… (Решение → 17310)

Заказ №39107

Стандартные отклонения доходностей двух активов равны 20%, а коэффициент корреляции доходностей этих активов равен 0. Тогда дисперсия равновзвешенного портфеля (портфель с одинаковыми весами активов) равна…

Решение

Обозначим доли ценных бумаг в портфеле х1 и х2. По условию х1=0.5 х2=0.5 Дисперсия портфеля: 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2