Текущая цена актива равна 6500 руб. За год его стоимость может повысится на 25% или понизиться на 20%. Безрисковая годовая ставка равна 10%. (Решение → 17195)

Заказ №39107

Текущая цена актива равна 6500 руб. За год его стоимость может повысится на 25% или понизиться на 20%. Безрисковая годовая ставка равна 10%. Цена исполнения опциона «колл» со сроком исполнения в конце года равна 6600 руб. Найдите величину премии.

Решение

Текущая цена S=6500 Цена исполнения K=6600 R=(1+0.1)=1.1 – коэффициент наращения u=(100+25)/100=1.25 – повышающий коэффициент

Текущая цена актива равна 6500 руб. За год его стоимость может повысится на 25% или понизиться на 20%. Безрисковая годовая ставка равна 10%.