Задача Брокер занял «короткую» позицию по десяти июньским фьючерсным контрактам на 5000 бушелей кукурузы каждый по $2 за бушель. Брокер кер вносит на депозит $5000 в качестве маржи (Решение → 9963)

Задача Брокер занял «короткую» позицию по десяти июньским фьючерсным контрактам на 5000 бушелей кукурузы каждый по $2 за бушель. Брокер кер вносит на депозит $5000 в качестве маржи. Если цена кукурузы поднимется до $2,20 за бушель, то какая сумма будет числиться на маржевом счете брокера? Что произойдет, если цена бушеля кукурузы упадет до $1,80?

Решение:

Короткая позиция возникает при заключении фьючерсного контракта на продажу базового актива (при про открыты позиции на покупку (длин продавший фьючерсный контракт. й позиции. В этом случас в срок, огово й позиции обязан поставить товар, ес 1a открытой до истечения упомянутог гь короткую позицию и выйти из рыні ю торговую операцию, т.е. купить прода Согласно условию, брокер за июньским фьючерсным контрактам н Решение и за бушель. Это означает, что фы равную: 10 × 5.000 × задачи Инвестор вносит на депозитне составляет 5% от стоимости контракт. Предположим, цена кукурузы п ст цены в расчет на 1 бушель состав. 1a маржевом счете брокера будет сумма. 10 × 5000 × 0,2 Предположим, цена кукурузы у 1e маржевого счета не изменится, рт падения цены.