Задача С помощью компьютера найден оптимальный портфель Марковица для трех ценных бумаг с эффективностями и рисками: (4, 10), (10, 40), (40, 80); нижняя граница доходности задана равной 15. Доли бумаг оказались равными: 46%, 28%, 26%. Определите риск и доходность для данного портфеля. (Решение → 8443)

Задача С помощью компьютера найден оптимальный портфель Марковица для трех ценных бумаг с эффективностями и рисками: (4, 10), (10, 40), (40, 80); нижняя граница доходности задана равной 15. Доли бумаг оказались равными: 46%, 28%, 26%. Определите риск и доходность для данного портфеля.

Решение:

Путь х, - доля і-й ценной бум ценной бумаги. Тогда ожидаемая дох 46 Rp = R xx = 4x- 100 i=1 Таким образом, доходность по пе нижней границы данного показателя. Расчет риска портфеля осущес Решение го случайные эффективности различ 10 некоррелированы. В этом случае в отклонение (бр) равны: задачи be Vp = 46 2 xfxof = 102 x (100) = х

Задача С помощью компьютера найден оптимальный портфель Марковица для трех ценных бумаг с эффективностями и рисками: (4, 10), (10, 40), (40, 80); нижняя граница доходности задана равной 15. Доли бумаг оказались равными: 46%, 28%, 26%. Определите риск и доходность для данного портфеля.

Задача С помощью компьютера найден оптимальный портфель Марковица для трех ценных бумаг с эффективностями и рисками: (4, 10), (10, 40), (40, 80); нижняя граница доходности задана равной 15. Доли бумаг оказались равными: 46%, 28%, 26%. Определите риск и доходность для данного портфеля.

Задача С помощью компьютера найден оптимальный портфель Марковица для трех ценных бумаг с эффективностями и рисками: (4, 10), (10, 40), (40, 80); нижняя граница доходности задана равной 15. Доли бумаг оказались равными: 46%, 28%, 26%. Определите риск и доходность для данного портфеля.