Курсовая работа на тему: «Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности по критерию Харке-Бера» Вид исследуемых данных: «Котировки акций, входящих в индекс Dow Jones Transportation Average»

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 3
Нормальный закон распределения вероятностей 4
Случайное блуждание 4
Статистические гипотезы 4
Статистические критерии 5
Критерий Харке-Бера 6
Модель GARCH(1,1) 7
Базовые понятия финансовых рынков 8
РАСЧЁТНАЯ ЧАСТЬ 9
Предварительный анализ эмпирических данных 9
Проверка гипотезы для эмпирических данных 21
Проверка гипотезы для модельных данных 32
Схема случайного блуждания 32
Модель GARCH(1,1) 43
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 55
ПРИЛОЖЕНИЕ 58
Таблица количеств торговых дней 58
Графики для реальных данных 58
Таблица максимальных скачков цен 59
Таблица волатильностей 60
Таблицы бета-коэффициентов 60
Гистограммы за весь период для реальных данных 61
Проверка основной гипотезы 61
Случайное блуждание + проверка гипотезы 62
GARCH(1,1) + проверка гипотезы 63
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 66

Всего 66 страниц