Курсовая работа на тему: «Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности по критерию Харке-Бера» Вид исследуемых данных: «Котировки акций, входящих в индекс NASDAQ Telecommunications»

Содержание
Введение. ........................................................................................................................................ 3
Теоретическая справка .................................................................................................................. 3
Нормальный закон распределения вероятностей ................................................................... 3
Случайное блуждание ............................................................................................................... 4
Статистические гипотезы ......................................................................................................... 4
Статистические критерии ......................................................................................................... 5
Критерий Харке-Бера ................................................................................................................ 6
Базовые понятия финансовых рынков..................................................................................... 7
Расчѐтная часть .............................................................................................................................. 7
Проверка гипотез для модельных данных .............................................................................. 7
Выбор альтернативной гипотезы и оценка мощности критерия ........................................ 14
Предварительный анализ реальных данных ......................................................................... 14
Проверка гипотезы на реальных данных .............................................................................. 16
Заключение ................................................................................................................................... 19
Список литературы ...................................................................................................................... 20
Приложение 1............................................................................................................................... 20
Приложение 2............................................................................................................................... 21
Таблица количеств торговых дней......................................................................................... 21
Графики для реальных данных .............................................................................................. 21
Таблица максимальных скачков цен ..................................................................................... 22
Проверка гипотезы на реальных данных .............................................................................. 23
Проверка гипотезы на модели случайного блуждания ........................................................ 24
Оценка мощности критерия ................................................................................................... 26

Всего 26 страниц +вспомогательные файлы