Курсовая работа на тему: «Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности по критерию Шапиро-Уилки» Вид исследуемых данных: «Котировки акций, входящих в индекс AMEX Defense"

Содержание
Введение 3
Глава 1. Теоретическая часть 4
1.1. Статистическая гипотеза 4
1.2. Критерий Шапиро-Уилкa 7
Глава 2. Практическая часть 9
2.1. Предварительный анализ данных 9
2.1.1. Количество торговых дней 9
2.1.2. Максимальный относительный скачок цен 10
2.1.3. Оценка графиков цен акций 10
2.2. Проверка программы на модельных данных 11
2.3. Проверка гипотезы на реальных данных 12
2.3.1. Гипотеза о нормальном распределении логарифмической доходности для периода в 1 год 13
2.3.2. Гипотеза о нормальном распределении логарифмической доходности для периода в 6 месяцев (1 января – 30 июня) 14
2.3.3. Гипотеза о нормальном распределении логарифмической доходности для периода в 6 месяцев (1 июля – 31 декабря) 15
2.3.4. Гипотеза о нормальном распределении логарифмической доходности для периода в 3 месяца (1 января – 31 марта) 16
2.3.5. Гипотеза о нормальном распределении логарифмической доходности для периода в 3 месяца (1 апреля – 31 июня) 16
2.3.5. Гипотеза о нормальном распределении логарифмической доходности для периода в 3 месяца (1 апреля – 31 июня) 17
2.3.6. Гипотеза о нормальном распределении логарифмической доходности для периода в 3 месяца (1 июля – 31 сентября) 18
2.3.7. Гипотеза о нормальном распределении логарифмической доходности для периода в 3 месяца (1 октября – 31 декабря) 19
Заключение 20
Список литературы 21
Приложение 22

Всего 27 страниц+набор файлов с данными