Курсовая работа на тему: «Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности по критерию Шапиро – Уилка» Вид исследуемых данных: «Котировки акций, входящих в индекс “Dow Jones Composite Average”»

Содержание
Введение……………………………………………………………………………………..3
Глава 1. Теоретическая часть………………………………………………………………4
1.1. Статистическая гипотеза……………………………………………………………4
1.2. Критерий Шапиро – Уилка………………………………………………………...6
Глава 2. Практическая часть……………………………………………………………….8
2.1. Предварительный анализ данных…………………………..………………………8
2.1.1. Количество торговых дней………………………………………...………………..8
2.1.2. Максимальные относительные скачки цен………………………………………..9
2.1.3. Оценка графиков цен акций………………………………...………………………9
2.2. Выбор альтернативной гипотезы и оценка мощности критерия……………..…..10
2.3. Проверка программы на модельных данных…………………………………..…10
2.4. Проверка гипотезы на реальных данных…………….……………………………11
2.4.1. Гипотеза о нормальном распределении логарифмической доходности для пе-риода в 1 год……………………………………………………………………………….12
2.4.2. Гипотеза о нормальном распределении логарифмической доходности для пе-риода в 6 месяцев …………………………………………………………………………13
2.4.4. Гипотеза о нормальном распределении логарифмической доходности для пе-риода в 3 месяца ………………………….…………………….…………………………13
Заключение…………………………………………………………………………...……14
Список литературы………………………………………………………………………..15
Приложение………………………………………………………………………………..16

Всего 23 страницы +вспомогательные файлы