Курсовая работа по рынку ценных бумаг

1.Инвесторы на рынке ценных бумаг 3
2.Практическое задание 13
Изменения ценовой ситуации на рынке FORTS фондовой биржи РТС по фьючерсному контракту на корзину облигаций Москвы с 10 июня по 12 сентября представлены в таблице
Гарантийное обеспечение по данному фьючерсу составляет 10% от суммы сделки. Участник фьючерсного торга 10 июня открывает на бирже фьючерсную позицию, заключив сделку на 100 облигационных фьючерсных контрактов.
За открытие фьючерсной позиции и ведение счёта участник торга заплатил брокеру комиссионное вознаграждение согласно тарифам биржи (смотри тарифы на брокерское обслуживание в задании 1).
Результаты операции по открытию фьючерсной позиции внесите в таблицу и ответьте на вопросы:
1. Какая позиция по данному фьючерсному контракту в указанный период времени смогла бы принести участнику фьючерсного торга доход- длинная или короткая
2. Какую сумму составит величина дохода по соответствующей позиции
3. Чему будет равна эффективность сделки с фьючерсом. В расчёте эффективности следует учесть, что средний процент по банковским депозитам в июне 2005г. в Москве составлял 8%.

Список использованных источников 15

Предварительный просмотр