Бета актива равно 0,39, его риск равен 0,24. Риск рыночного портфеля равен 0,23. Определить:

Бета актива равно 0,39, его риск равен 0,24. Риск рыночного портфеля равен 0,23. Определить: 1) размер рыночного риска актива; 2) размер специфического риска актива; 3) долю рыночного риска актива, в общем, его риске; 4) долю специфического риска в общем риске актива?

1) Размер рыночного риска актива находим через коэффициент бета актива: σр2=βi2σm2, где i QUOTE – бета актива; т QUOTE – рыночный риск портфеля. σр2=0,392∙0,232=0,00805 σр=0,00805=0,0897 2) Размер специфического риска актива равен: σε2=σi2-σр2=0,242-0,00805=0,04955 σε=0,04955=0,22 3) Доля рыночного риска актива, в общем, его риске, составит: wр=βi2σm2σi2=0,392∙0,2320,242=0,1397 4) Доля специфического риска актива, в общем, его риске, составит: wε=βi2σm2σε2=0,392∙0,2320,222=0,1662