Бета актива равно 0,33, его риск равен 0,27. Риск рыночного портфеля равен 0,24. Определить:

Бета актива равно 0,33, его риск равен 0,27. Риск рыночного портфеля равен 0,24. Определить: 1) размер рыночного риска актива; 2) размер специфического риска актива; 3) долю рыночного риска актива, в общем, его риске; 4) долю специфического риска в общем риске актива?

Бетта-коэффициент позволяет рассчитать долю рыночного риска в общем риске актива: S = (βi2 *σm2) / σi2, гдеβi2 – бетта-коэффициент актива; σm2 – дисперсия рыночного портфеля; σi2 – дисперсия актива S = (0,332 *0,242) / 0,272 = 0,086. Размер специфического риска в общем риске актива составит: 0,27 – 0,086 = 0,184 Доля рыночного риска в общем риске актива составит: (0,086 * 100)/0,27 = 31,85%, а доля специфического риска в общем риске актива составит: (0,184 * 100) / 0,27 = 68,15%